Прекрасный пост… Особенно сарказм и ссылка на голый вид))) Аплодирую…

Но стратегию на SMA надо проверить на других акциях без смены настроек. Очень возможно подгонка...

В рублях у меня 30% годовых среднегодовая доходность за 10 лет. Публично. Просадки тоже большие были.

Наверное, если сравнивать доходности валютные, надо про валютные и спрашивать… Если же в долларах, то доходность моя 19,64% годовых... 

Рубль на 10% еще к доллару в среднем обесценивался каждый год. Так что вычитайте из своей доходности когда сравниваете с Баффетом...

Кроме того Была инфляция и у Доллара. Проверим по золоту: Среднегодовая доходность золота: ~14% годовых в долларах. То есть 24% годовых к рублю… Итого если вы 24% годовых не заколачиваете в золоте вы проигрывали золоту… Ну, возможно у золота все же периоду удачный. Будем считать по индексу комодитиз: там 7,5% рост среднегодовой в долларах. Поэтому достаточно 17,5% годовых в рублях
делать чтобы обгонять инфляцию...

Хз. За выходные может все что угодно, даже десант в Иране, тогда Нефть по 200… И при этом ХЗ будем ли мы расти…

Посмотрел график. Выглядит не особо позитивно.

Фьючерс «обязан» сойтись только с той цифрой, которая прописана в его Спецификации.

• Для CNY это почти гарантированное схождение к биржевому юаню.

• Для Si и Eu это схождение к «абстрактному» курсу ЦБ.

Синтетическая длинная позиция (Long Futures + Cash)

Это самая эффективная стратегия, если у вас есть свободные рубли.

• Механика: Вы покупаете фьючерс (например, CNY-...) с дисконтом к споту, а основную сумму капитала держите в инструментах денежного рынка (фонд «Ликвидность» — LQDT, или РЕПО с ЦК).

• Ваша выгода: К моменту экспирации фьючерс обязан сойтись со спотом. Вы забираете:

  1. Базис: Разницу между текущей ценой фьючерса и спотом.

  2. Процент на остаток: Доходность денежного рынка (сейчас это около 18–20% годовых).
     
     Если вы и так планировали держать валюту (или лонг по ней), покупать её сейчас через фьючерс — это способ получить сверхдоходность относительно простого владения активом.