Что-то скучновато стало в опционной ветке.

Под гнетом непонимания со стороны общественности затих Дмитрий Новиков, перестал писать про позиции в нефти отважный Московский Лоссбой, даже хитрый Стас Бржозовский больше не зовет покупать стреддлы на центральном страйке...

В общем, чтобы разбавить эту скукоту приглашаю желающих пообщаться завтра 31 мая 2018 года в 11:00 МСК на вебинар (бесплатный) на Красном Циркуле.

Описание и регистрация:   red-circule.com/courses/1192

Название:   TSLab Опционы — новости, рынок, рецепты, ответы

ПС Возможность повлиять на дальнейшее развитие опционного модуля в платформе TSLab или скоммуниздить хорошую идею.

Третий день стою в продаже путов РИ страйк 97 500 июньская серия. Котирую, зачастую в первом слое.
Не берут даже на фоне падающего в пропасть РИ.

В итоге возникла ассоциация с дешевой путаной на обочине.Предлагаешь себя, предлагаешь...
Так что если кто думает, что быть маркет-мейкером — сильно круто — подумайте об этом под этим углом зрения.

ПС Хорошо еще секта продаванов до конца не очухалась после Апрельской Резни и не втоптала левое крыло в грязь.

На ФОРТС много лет были красивые «гнутые» улыбки параболического типа.
А на СМЕ они имеют более прямые крылья. Скорее, похожи не на параболу, а на "модуль от Х". (Сечас говорю про опционы на е-мини в частности)

И вот, усилиями секты "Продаван путов" ситуация начинает тяготеть к западной модели.
Вот как выглядит сейчас улыбка июньских опционов на RIM8:


Сиреневые прямолинейные отрезки провел от руки.
А как же «импортозамещение»?
Надеюсь, что здесь основной фактор — выборы 18 марта 2018.

В противном случае наша модель улыбки получит возможность пройти серьезное практическое испытание.
Посмотрим как будут разворачиваться события с понедельника.

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 2, часть 3):
TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей

31 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этим статьям. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.

Кстати, следующий вебинар пройдет 7 февраля 2018 в 11:00.

Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник eugeny sitnikov), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним опционщикам.

Есть возможность конструировать позы без самой позиции и отправить на исполнение?

Коротко: конструировать и анализировать позицию

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):

TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность

24 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этой статье. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.

Кстати, следующий вебинар пройдет 31 января 2018 в 11:00.

Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник Сергей Павлов), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним и будущим опционщикам.

Можно ли говорить о волатильности рынка вне рамок конкретной модели? Когда мы говорим об исторической волатильности, то это некое число, посчитанное на истории по какой-то формуле. Аналогично с IV — тоже некое число в рамках другой формулы, но не на истории, а в моменте.

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство. Добавились еще две части: про дельта-хедж и про риск-менеджер.

• (часть 1): TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность
• (часть 2): TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
• (часть 3): TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей
• (часть 4): TSLab Опционы. Для чайников — ловкость рук
• (часть 5): TSLab Опционы. Для чайников — дельта-хедж
• (часть 6): TSLab Опционы. Для чайников — риск-менеджер

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство. Добавились еще две части: про улыбкИ и про ручную торговлю (несколькими способами).

• (часть 1): TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность
• (часть 2): TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
• (часть 3): TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей
• (часть 4): TSLab Опционы. Для чайников — ловкость рук

Основных улыбок сделано аж 3 штуки (для рынка, для хеджера отдельная, для оценки эквити).
Было бы интересно подискутировать с коллегами-опционщиками на предмет "не слишком ли много?" или наоборот, может быть, нужна еще какая-то? Например, "сдвинутая на неделю в будущее?".

Кстати, если у кого-то есть своя любимая (и формализованная) модель построения улыбки — можно обсудить. Возможно, ее добавление в ТСЛаб сделает лично Вас абсолютно счастливым человеком, который сможет сказочно разбогатеть благодаря этому?..