Блог им. ch5oh

Это называется МФЦ?

    • 26 января 2018, 23:41
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Речь не про Москву, не подумайте.
Речь про Самую-Великую-Биржевую-Державу-на-Свете.
C «неограниченной ликвидностью во всех местах».
Опционы на фьючерс на мини-доу (YMH8, биржа CBOT).

У них же жуткие бид-аск спреды. Это всегда так?
1-1.5% волатильности в ближних сериях.
В главной мартовской серии 0.4%, но это примерно 17 шагов цены!

31 января 2018:
Это называется МФЦ?

1 февраля 2018:
Это называется МФЦ?

16 марта 2018:
Это называется МФЦ?

Кто торгует америку, подскажите пожалуйста: они считают это нормальным?

ПС Если что, это реальный боевой счет. Подключение через Rithmic.

9 комментариев
это все эмпирически… не обращайте внимания
avatar
Pink Elephant, в каком смысле «эмпирически»? Почему-то от развитого рынка ожидается адекватная ликвидность. Пусть по 1 лоту, но чтобы бид-аск спред был 1 шаг цены. А тут вроде бы очень адекватный фьючерс — и такое фиаско с опционами.


Вот я и пытаюсь понять насколько типична эта картина.
avatar
самые ликвидные опционы на америке, опционы на SPY (ETF на SnP500)
avatar

Igoron, согласен. Опционы на фьючерс е-мини (ESH8) тоже значительно лучше котируются. (Если интересно, могу выложить картинки).


Но тогда получается, что хваленый супер-ликвидный рынок вовсе не настолько ликвидный, как обещают зазывалы?..

avatar
возможно пока в давосе замес — врубили safe-mode
Жадность она и в Африке жадность. Даже если эта Африка называется Америкой :)
avatar
а сколько в рублях стоит такой спрэд на 1 лот?
avatar
Alex, боюсь Вас обмануть. Но если 1 шаг цены это $5, то 17 ш.ц. это примерно $85.
avatar
1-1.5% волатильности в ближних сериях...
это же недельки)
avatar

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн