Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, снова день 10

    • 29 сентября 2016, 15:09
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.
В комментариях к предыдущему отчету многие люди мне справедливо писали про черных лебедей,
3 марта и что рано или поздно меня вынесут.
Тем интересней для препарирования вчерашний "лебедь из Алжира"!
(предварительная договоренность о заморозке добычи странами ОПЕК)

К терминалу добрался примерно в 23 часа и, конечно, сильно удивился.
После этого сразу же выкупил половину позиции с убытком. Выкупил по 20 лотов в страйках 14.5 и 15.0.
Что меня приятно порадовало, несмотря на вечернее время и на отсутствие штатных маркетосов (а где Вы были, кстати?)
для меня нашлись контрагенты, которые бодро налили мне полные биды. СПАСИБО ВАМ!
В принципе, уже в этот момент стало понятно, что всплеск волатильности рассматривается участниками как ложный и что на следующий день продолжения может и не последовать. Но зачем стоять с парой против каре?



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, снова день 8

    • 27 сентября 2016, 17:36
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.

Собственно, мало что поменялось. Поэтому писать раз в день счел графоманством, не стоящим Вашего внимания.
Рынок по сути стоит на месте, автоматическое дельта-хеджирование делает своё благое дело, сокращает мои риски, повышает ликвидность в SRZ6 и поднимает нашу бедную нищую биржу с колен.
А то комиссия со срочного рынка слишком маленькая, мы же понимаем...

В целом неспешный и скучный тета-распад сегодня (27.09.2016, вторник) был прерван утренним движением в Сбере, что заметно сказалось на показателях дохода. Но что за позиция без просадок? =)

Итого текущая позиция:

2016-09-27 - позиция в октябрьском Сбере


Нереализованный профит увеличился до +1 007 рублей (грубо +400 рублей за неделю).



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, снова день 1

    • 20 сентября 2016, 19:27
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Последний раз писал про торговлю опционами больше года назад в этом посте.
Тестовый боевой счет был в тот момент на уровне 72 500 руб.
Мы поняли, что с нас берут комиссию за котирование опционов и стало как-то очень скучно.

Потом комиссию отменили, мы продолжали торговать и допиливать ТСЛаб 2.0 в целом и опционы в частности.
Показывали платформу опытным опционщикам и делали доработки на основании их откликов.

 

В итоге при торговле в стиле "одним глазом в код, вторым (иногда) на рынок" удалось опционами на Сбер довести счет до 76 256 руб.
Кому лень считать это примерно +5.18% чистыми.

Счет 76 256 руб 15 сентября 2016

От торговли простыми роботами серии "купить или продать волатильность и молиться" перешли к формированию более сбалансированных позиций в стиле "



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Какой нужен счет, чтобы 'пощупать' опционы?

    • 09 апреля 2016, 23:49
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Периодически задают один и тот же вопрос:

"Можно ли торговать опционами со счетом 100 тыр?" или "какой нужен счет, чтобы начать торговать опционы?".


Отвечаю сразу всем: если у Вас на руках от 100 тыр и Вы хотите попробовать опционы — Ваш выбор Сбербанк. Там достаточно плотно стоят маркет-мейкеры и нормальная улыбка. Плюс в Сбере не слишком большая волатильность и Вы можете успеть «позвонить другу» и решить, что сделать с позой.


Для опционов на РИ и СИ более адекватен размер счета в районе 500 и выше. Может быть даже лучше быть ближе к 1000 тыр.


Поясню: чтобы начали проявляться нелинейные опционные эффекты (ради которых всё и затевается) нужно набрать приличную позицию с приличной гаммой. Но если Вы новичек и только начинаете — высока вероятность получить кучу проблем с Вашими первыми позами. И если у Вас маленький счет — эти потери окажутся для него либо смертельными, либо трудновосполнимыми.


Блог им. ch5oh |Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

    • 13 января 2016, 13:25
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Короткое видео как в новогодней версии ТСЛаб 2.0.5.0 поставить бабочку на котирование.
Заявки задаются в терминах "купить ниже маркета / продать выше маркета".

Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

Продемонстрированная бабочка состояла из 2-х продаж и одной покупки на 3% лучше рынка.

Так вот, если рыночная волатильность будет меняться (например, падать)
все 3 котировки будут опускаться вслед за ней.

То есть покупка всегда будет на заказанные 3% лучше маркета.

Всех с прошедшими праздниками и успешной торговли!

ПС Кому удобней прямо здесь посмотреть:


Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, результат 3 квартала

    • 04 сентября 2015, 14:32
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).

( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, день 11

    • 03 июня 2015, 15:16
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.

В Газпроме имеются два соображения:
  1. там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
  2. чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Money 72 474

Текущее состояние робота в долларе:

Текущее состояние робота в SiM5



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, день 09

    • 01 июня 2015, 18:12
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

"Сперва, про деньги".
26-27 мая после начала движения в Si историческая волатильность начала бодро подрастать.
Спред IV-HV оставался примерно той же ширины (около 4%), но историческая волатильность достигла (примерно) уровней последних продаж.

В этой ситуации было принято решение поставить все опционы на котирование на выход из позиции (с премией к рунку ~30 рублей), что и было проделано. В итоге оставший рост IV в опционах на доллар проходил уже без нас.

Других ситуаций на вход не было, поскольку во всех наблюдаемых сериях расхождение между волатильностями было недостаточным для начала котирования.

( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, день 05

    • 26 мая 2015, 11:19
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:
Счет 74 186

( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, день 04

    • 25 мая 2015, 15:46
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

Торговая идея состоит в прямолинейном арбитраже между HV реального рынка и IV опционных котировок.
Если эти величины слишком сильно расходятся, имеет смысл попробовать положить разницу в карман.
Тонкости кроются в измерении основных рыночных величин: сколько сейчас HV? сколько сейчас IV? сколько осталось времени до экспирации? по какому алгоритму выравнивать дельту?

В пятницу снижение исторической волатильности SiM5 продолжилось и робот Sell Vola умудрился повторно продать ещё 5 лотов, хотя и был поставлен в режим котирования с большой премией к рынку (50 рублей). В данной ситуации интересно, что набор позиции наконец-то произошел с разбиением по страйкам: один колл был продан в страйке 51 000, ещё 4 опциона продано в страйке 50 000. Для робота это нормальный режим: по мере движения рынка центральный страйк смещается и следом за ним уходят котировки.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн