Опционный робот в торговле, результат 3 квартала

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).





Очередной подход к рынку был сделан на сентябрьской серии где-то в 20-х числах августа 2015. После того как Биржа вняла голосу разума и отменила плату за пустые транзакции по опционам.
Там сложилась уникальная ситуация, когда HV превышал IV на десять и более процентов волатильности. Это касается инструментов Si, SR, GZ, LK. Все они и были поставлены на покупку скриптом Buy Vola. В СИ покупали 10 лотов, в газе, сбере и лукойле набирали по 20.

Труд наш был полезен рынку: мы создали ликвидность, которая кому-то пригодилась и позиции были потихоньку набраны. Расхождение в волатильностях сохранялось несколько дней, что позволило на операциях дельта-хеджирования накапливать прибыль. В начале сентября расхождения стали схлопываться и рынок начал успокаиваться, поэтому позиции были поставлены на закрытие.

Результат в Si +7 026 руб (по нашей оценке без учета комиссий):



























Таблица сделок агента bv-SiU5-Sep:


Результат в GZ +427 руб (по нашей оценке без учета комиссий):


Результат в SR +675 руб (по нашей оценке без учета комиссий):


Таблица сделок агента bv-SRU5-Sep:


Результат в LK (НЕ ЗАФИКСИРОВАН!) (-1311) руб (по нашей оценке без учета комиссий):


Основная беда с лукойлом в том, что там вообще никого нет и наши котировки на выход Рынок мало интересуют.
Поэтому позу придется тащить на экспирацию и окончательно результат станет понятен уже через брокерский отчет суммарно по всему счету.

Итоги:

Наш ТСЛаб 2.0 работает через Транзак, развернут на виртуальной машине (4 ядра, 8 ГБ оперативки) способен одновременно котировать 4 опционные серии + 2 скрипта на сбор данных + периодически ещё какие-то скрипты запускаются для разных целей.
Неприхотлив. После запуска способен проработать неделю-две (и более) без участия человека.

Отдельно упомяну, что мы пренастраиваем наших агентов на работу в таймфрейме 10 секунд. Это в 6 раз активней предложенных примеров (которые живут на одноминутных барах). В данных момент это разумный предел производительности, хотя мы в перспективе хотели бы достигнуть таймфрейма S1).

Очевидно, что агентов можно запустить и больше. Что касается увеличения количества серий, есть уверенность, что можно котировать и 6 разных Базовых Активов. При этом количество опционных серий будет не так важно. То есть мы ожидаем, что скорее всего можно будет котировать все 18 опционных серий одновременно (возможно, при увеличении числа ядер на машине).

За пару недель было совершенно несколько сотен трейдов и выставлено около 12 тысяч заявок:




Текущей целью является закрытие позиции в Лукойле и фиксация прибыли в районе брокерской оценки 77 000 рублей, что позволит зафиксировать профит в +10% от счета за квартал (уже с учетом брокерских комиссий и платы за ведение счета):



Да пребудет с вами Вола!