SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ch5oh
TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 03
- 22 мая 2015, 10:52
- |
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).
Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.
Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:
Текущая форма улыбки (HV показана горизонтальным оранжевым пунктиром):
Роботы продолжают мониторить ситуацию и ждать следующей точки входа.
ПС Вот как выглядела ситуация вчера в 17:26, когда робот закрыл путы:
Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.
Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:
Текущая форма улыбки (HV показана горизонтальным оранжевым пунктиром):
Роботы продолжают мониторить ситуацию и ждать следующей точки входа.
ПС Вот как выглядела ситуация вчера в 17:26, когда робот закрыл путы:
теги блога ch5oh
- CME
- EURRUB
- Exante
- ITinvest
- Si
- SmartX
- TSLab
- USDRUB_TOM
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- апдейты
- банки
- Блек-Шоулз
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- вопрос
- Германия
- ГО
- ГО FORTS
- Гринькин
- данные
- дельта-хедж
- дельтахедж
- для чайников
- добрый человек
- долгосрочное инвестирование
- доллар
- Доллар рубль
- достижения
- ду
- единый счет
- живая позиция
- знамение
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- клиринг
- КОНКУРС
- красный циркуль
- кризис
- кризис 2020
- Крик души
- кукл
- кукл detected
- ликвидность
- логика
- МегаФон
- минутки
- МосБиржа
- на память
- наипо
- налог
- недельки
- недельные опционы
- нейтральные позиции
- нефть
- опрос
- опционы
- основы
- Открытие Брокер
- оффтоп
- параноя
- позиция
- портфель
- предложение
- предсказания
- продажа опционов
- просьба
- пут
- развитие рынка
- размер депозита
- реальная позиция
- риск
- роботы
- роскосмос
- Россия
- сбербанк
- синтетический пут
- смартлаб
- СССР
- статьи
- стоп
- судьба человека
- теорцена
- теханализ
- торговля онлайн
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- ТСЛаб
- улыбка волатильности
- управление активами
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- фьючерс ртс
- хедж
- шортист
- Эксанта
Если же ставить разумно и котировать лучше теорцены — то, конечно, как повезет. Сразу очевидно, что если поставить слишком жадные параметры, то Ваша заявка погрузится в глубину стакана и будет бессмысленно скакать там без особых шансов на зафил.
Что касается конкретно вчерашнего эпизода вечернего, там получилась интересная ситуация: HV уже начала снижаться на стоящем рынке, а IV ATM по какой-то причине выросла ненадолго. Так что мы действительно крылись об ММ скорее всего.
Какой метод программа применяет не в курсе?
Какая программа? Что показывает? Не совсем понял.
Мы, естественно, расчитываем историческую волатильность сами. В данном примере используется обычный расчет HV «по учебнику».
Если у Вас есть желание считать свою HV по своим секретным методикам (а так и должно быть ;-) ) — пожалуйста, это реализуемо без особых проблем.
Наверное, мне нужно было уточнить что «мы расчитываем» в данном контексте означет «стандартная опционная часть ТСЛаб»?..
На линейном рынке сказал бы, что «нас высадили из шортов»…
Так понятней?
Поэтому данный вопрос выглядит не очень принципиальным...
Но если Вам это по какой-то причине важно, то HV оценивается на ТФ М1, глубина истории один день.
Особенно если эта неэффективность начнёт формироваться в момент его работы? Нальёт полные карманы? Или поймёт что чтото пошло не так?
Здесь роль подобной защиты играет формальное ограничение на общий размер позиции. Если дела идут по негативному сценарию, это не должно убить Вам счет.
Но в целом мне пока нравится то, что можно на вайшей проге делать… Сколько будет стоить это удовольствие для связки с квиком откртытия?
1. Ночные гепы мы хитро фильтруем, никакого скачка волатильностей не происходит. Если есть желание сделать какой-то другой алгоритм — обращайтесь, сделаем. Ну, или сами реализуете. Это ведь ТСЛаб, он гибкий и расширяемый.
2. Именно для работы с опционами рекомендовал бы взять что-то понадежней Квика. В идеале, конечно, Плазу. Мы сейчас через Транзак работаем — всё очень устойчиво с точки зрения получения данных и общей стабильности системы.
Внизу таблица «Купить у партнеров» для TSLab 1.2.
Ключ TSLab 1.2 подходит для TSLab 2.0 beta.
Стоимость TSLab 2.0 будет выше TSLab 1.2.
Не на много. Точные цифры будут в новостях при запуске TSLab 2.0 официально.