Опционный робот в торговле, день 04

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

Торговая идея состоит в прямолинейном арбитраже между HV реального рынка и IV опционных котировок.
Если эти величины слишком сильно расходятся, имеет смысл попробовать положить разницу в карман.
Тонкости кроются в измерении основных рыночных величин: сколько сейчас HV? сколько сейчас IV? сколько осталось времени до экспирации? по какому алгоритму выравнивать дельту?

В пятницу снижение исторической волатильности SiM5 продолжилось и робот Sell Vola умудрился повторно продать ещё 5 лотов, хотя и был поставлен в режим котирования с большой премией к рынку (50 рублей). В данной ситуации интересно, что набор позиции наконец-то произошел с разбиением по страйкам: один колл был продан в страйке 51 000, ещё 4 опциона продано в страйке 50 000. Для робота это нормальный режим: по мере движения рынка центральный страйк смещается и следом за ним уходят котировки.

Позиция:


Текущая (своя) оценка профита увеличилась ещё на 500 рублей до 2934:


Чтобы не упираться в SiM5 (с которым, кажется, уже всё понятно) и прибавить активности, мы параллельно запустили этих же роботов на июньском Сбербанке SRM5.

Там имеется на удивление приличная улыбка:


В пятницу была ситуация HV > IV при которой активизируется робот Buy Vola.
Много купить не получилось, дали всего 2 опциона в страйке 7500. Сегодня утром Сбер пошел вниз, в данный момент отскакивает.
Нестрашно. Текущая (своя) оценка финреза (-25) руб.

К сожалению, сильно ограничены возможности по выравниванию дельты. Да ещё и произошло схождение HV к IV из-за чего донабор позиции прекратился. Посмотрим как пойдут дела дальше с этой позой.

Всем успехов!

UPD 1: в течение вечерней сессии робот продал в СИ (в долларе) ещё 5 лотов (кому интересны подробности: на выносе около 21:00 было продано 2 лота, остальное равномерно в течение вечерки). По мере набора позиции ровнял дельту (2 раза). В данный момент полностью загружен (10 опционов).

Что касается Сбера (SR), спред волатильностей в нем слишком узкий (порядка 3%), поэтому робот никак не изменил позицию. Изменением 1 параметра (Entry Level) его можно принудительно заставить покупать, но это будет неспортивно. Лучше мы ещё поищем инструменты с приличными опционными сериями.