Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

13 января 2016, 13:25
|
ch5oh

Короткое видео как в новогодней версии ТСЛаб 2.0.5.0 поставить бабочку на котирование.
Заявки задаются в терминах "купить ниже маркета / продать выше маркета".

Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

Продемонстрированная бабочка состояла из 2-х продаж и одной покупки на 3% лучше рынка.

Так вот, если рыночная волатильность будет меняться (например, падать)
все 3 котировки будут опускаться вслед за ней.

То есть покупка всегда будет на заказанные 3% лучше маркета.

Всех с прошедшими праздниками и успешной торговли!

ПС Кому удобней прямо здесь посмотреть:

251 | ★13

5 комментариев

как рассчитывается улыбка для хеджирования?

Михаил Пиписькин

13 января 2016, 16:11
Ответить

Модельная улыбка (белая) — это симметризованная рыночная (красная).

ch5oh

13 января 2016, 17:28
Ответить

ch5oh, круто!!! формула какая?

Михаил Пиписькин

14 января 2016, 11:02
Ответить

всегда думал что рыночная и та что показывает биржа — одинаковые

asteroid

13 января 2016, 18:06
Ответить

asteroid, ну… это большое ноу-хау Алексея Каленковича. Счастливые пользователи ТСЛаб получают его в готовом виде.

Как показывает практика, теоретическая улыбка имени краснознаменного ФОРТС зачастую вообще непригодна для описания рынка.

Её часто «крючит и колбасит».

А когда у Вас крючит и колбасит улыбку — Вы получаете очень странное измененеие дельты. И Вас начинает распиливать на ровном месте.

Вот чтобы этого избежать и приходится делать свою улыбку. И именно она (в рамках опционного модуля ТСЛаб) называется «рыночной».

ch5oh