Блог им. ch5oh

Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

    • 13 января 2016, 13:25
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Короткое видео как в новогодней версии ТСЛаб 2.0.5.0 поставить бабочку на котирование.
Заявки задаются в терминах "купить ниже маркета / продать выше маркета".

Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

Продемонстрированная бабочка состояла из 2-х продаж и одной покупки на 3% лучше рынка.

Так вот, если рыночная волатильность будет меняться (например, падать)
все 3 котировки будут опускаться вслед за ней.

То есть покупка всегда будет на заказанные 3% лучше маркета.

Всех с прошедшими праздниками и успешной торговли!

ПС Кому удобней прямо здесь посмотреть:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
274 | ★13
5 комментариев
как рассчитывается улыбка для хеджирования?
avatar
Михаил Пиписькин

Модельная улыбка (белая) — это симметризованная рыночная (красная).

avatar
ch5oh
ch5oh, круто!!! формула какая?
avatar
Михаил Пиписькин
всегда думал что рыночная и та что показывает биржа — одинаковые
avatar
asteroid

asteroid, ну… это большое ноу-хау Алексея Каленковича. Счастливые пользователи ТСЛаб получают его в готовом виде.

Как показывает практика, теоретическая улыбка имени краснознаменного ФОРТС зачастую вообще непригодна для описания рынка.

Её часто «крючит и колбасит».

А когда у Вас крючит и колбасит улыбку — Вы получаете очень странное измененеие дельты. И Вас начинает распиливать на ровном месте.

Вот чтобы этого избежать и приходится делать свою улыбку. И именно она (в рамках опционного модуля ТСЛаб) называется «рыночной».

avatar
ch5oh

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сайт ozonpharm.ru снова доступен
Доступ к сайту «Озон Фармацевтика» восстановлен: ozonpharm.ru работает в обычном режиме.   Спасибо вам за понимание и терпение 💙...
Фото
Озон Фармацевтика
15:15
Уважаемые инвесторы!
В понедельник, 16 ноября , ПАО «МГКЛ» представит официальное заявление о текущей ситуации в Группе с ответами на основные вопросы инвесторов....
Фото
MGKL
13:51
Фото
Рынок золота в 2027 в мире и России: чего ждать инвесторам от металла
Разбираемся, что будет влиять на стоимость золота в мире и России, сколько может стоить унция металла и стоит ли добавлять его в...
Фото
Т-Инвестиции
12:55
Фото
Мозговой штурм коротко: споры внутри команды
Сегодня провели мозговой штурм. Много пользы не напишу, но кое-что есть.
Фото
Тимофей Мартынов
09 ноября 2026, 21:14

полезные записи за 24 часа

★7 85 InstaForex официально ответил на претензию по списанию $25 927: «Ручная торговля тоже может быть недобросовестной»
★6 32 Как я стриг купоны «Обуви России», а в итоге обули меня на 30 262 рубля
★5 16 Koмy выгoдeн пepeвoд нaкoпитeльныx пeнcий в ПДC
★5 0 ММК - еще один штрих к положению дел в отрасли
★4 5 Объём ФНБ в октябре 2026 г. увеличился из-за роста фондового рынка, но большую часть "съело" снижение стоимости золота и укрепление рубля.
★3 4 В россии есть только три ключевых рынка: тачки, телки и уважение.
★3 5 Огромная подводная скала при отключении РЕПО овернайт, для гордых "буревестников", всезнаек, фондового рынка и просто для всех адекватных инвесторов.
★3 23 ПДС: государство залезет в ваши пенсионные накопления? Давайте разбираться!
★3 3 Совкомбанк. Пятница, Тринадцатое
★3 14 Сколько кв.метров можно купить в Москве за 100 млн. руб. по районам.
+107 85 InstaForex официально ответил на претензию по списанию $25 927: «Ручная торговля тоже может быть недобросовестной»
+101 8 Очередные продуктивные переговоры. Акции и инвестиции
+100 48 Азия. Среда.
+86 27 ЦБ что, собирается менять закон ради процентов на цифровые рубли?
+76 5 Объём ФНБ в октябре 2026 г. увеличился из-за роста фондового рынка, но большую часть "съело" снижение стоимости золота и укрепление рубля.
+65 35 Девальвация штоли?
+65 2 Т-Технологии 3 кв. 2026 г. - ROE снова 30%. Зачем Т нужен Циан?
+60 25 Как я предсказал дефолты МГКЛ, а мне не верила сама контора
+61 2 Ситуация на текущий момент
+57 44 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

128к Почему у вас не будет пенсии? Пример Чили
85к InstaForex официально ответил на претензию по списанию $25 927: «Ручная торговля тоже может быть недобросовестной»
73к Трезвее — значит сильнее: почему закрытие алкозаводов — это про будущее наших семей
48к Азия. Среда.
44к Индекс МБ сегодня
32к Как я стриг купоны «Обуви России», а в итоге обули меня на 30 262 рубля
39к Итоги первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
25к Как я предсказал дефолты МГКЛ, а мне не верила сама контора
23к ПДС: государство залезет в ваши пенсионные накопления? Давайте разбираться!
17к Когда нечего сказать публике, все равно надо че-то молотить

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн