Опционный робот в торговле, день 09

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

"Сперва, про деньги".
26-27 мая после начала движения в Si историческая волатильность начала бодро подрастать.
Спред IV-HV оставался примерно той же ширины (около 4%), но историческая волатильность достигла (примерно) уровней последних продаж.

В этой ситуации было принято решение поставить все опционы на котирование на выход из позиции (с премией к рунку ~30 рублей), что и было проделано. В итоге оставший рост IV в опционах на доллар проходил уже без нас.

Других ситуаций на вход не было, поскольку во всех наблюдаемых сериях расхождение между волатильностями было недостаточным для начала котирования.

Состояние счета днем 1 июня 2015:


Брокерский отчет:


Брокерские расходы 177 рублей в месяц к работе стратегии отношения не имеют, но пусть всё будет максимально просто (других торговых операций на данном счете не проводилось).

Итого чистая разница по брокерскому отчету: 72 558 — 71 818 = +740 руб ~ +1% за 2 календарные недели.
Вармаржа:         +2 122.00
Биржевой сбор:  (-1 205.40)

Торговой позиции сейчас нет, нет смысла спамить «пустыми» скриншотами.
С понедельника ставим на мониторинг 6 серий: RIM5, SiM5, GZM5, SRM5, LKM5, BRM5.


Как проявить своё «творческое лесорубное Я».
Закономерный вопрос: "Что будет если все трейдеры Смарт-Лаба кинутся запускать этих роботов?".
Ответ состоит в том, что ликвидность нашего рынка от этого увеличится.
И не обязательно при этом, что будет какое-то космическое количество конфликтов или особая борьба в стакане.

Дело в том, что каждый Пользователь ТСЛаб имеет возможность настроить своих роботов (роботов из стандартной поставки!) в соответствии со своим взглядом на рынок, со своей трейдерской индивидуальностью.

Кто-то захочет зафиксировать уровень волатильность и ещё при этом её искуственно понизить, так как ждет летнего тухлого болота.
Кому-то не понравится наклон улыбки и он примет решение, что она должна быть более симметричной.
Кто-то поднимет края или наоборот сделает её более плоской. Все эти люди будут, вообще говоря, котировать разный рынок и их заявки могут вставать в одном стакане на совсем разные уровни.

А для тех, кто не чувствует в себе достаточно смелости, чтобы играть с улыбкой, но хочет отойти от общей массы, мы даём возможность котировать не центральный страйк, а сдвинутый. Давайте посмотрим на фрагмент скрипта Sell Vola и попробуем разобраться как один параметр одного блока достаточно заметно изменяет торговлю и даёт возможность разным трейдерам по-разному проявить свою индивидуальность:


Всё начинается с источника OPTION (через него есть доступ ко всем сериям и всем вообще опционам данного базового актива), из всех серий выбираем одну с помощью блока NearOptStream. Серию передаём в блок CentralStrike, который выбирает один ближний страйк.

Отдельный блок нужен потому, что мы достаточно сильно нагружаем логику выбора. Код содержит встроенную защиту от частых переключений, когда цена стоит ровно между двумя страйками; имеется логика выбора ликвидных страйков (например, у РИ совсем скучные опционы вида хх2 500, у СИ совсем нечего делать в страйках хх 250 и даже хх 500). На выход передаётся просто число (типа double).

Затем это число передаётся на соответствующий вход котировщика (блок SellOptions). Который и занимается выставлением заявок в заданном страйке в соответствии со своими настройками. Он может котировать только колы, только путы или одновременно. Может набирать позицию, может сдавать лишнее с учетом текущей улыбки и параметров отступа. Из этого следует, что Вы можете передавать в него любое число в качестве страйка, а он попытается исполнить вашу команду наилучшим образом.

Но вернемся к CentralStrike. Буквально на днях данный блок получил настройку Shift Strike, которая даёт возможность сдвинуться в соседний страйк вверх или вниз от цены. Причем делается это с учетом всех фильтров, настроенных в блоке! Например, при продаже волатильности в РИ можно решить продавать на 1-2 страйка ниже денег, поскольку эти опционы имеют более высокую IV. Или потому, что нам кажется дальнейшее снижение маловероятным.

Всем успеха!

UPD 1: около 17 часов в серии Сбера HV стало значительно превышать IV и мы начали котирование на вход. Отступ (-10) руб. Стоим на уровне лучших бидов.