Арбитраж „вечный + квартальный“  ( по версии Мосбиржи)

Синтетический спрэд между вечным и ближайшим квартальным контрактом на ту же валюту. Позволяет зарабатывать на разнице между базисом квартальника и фандингом вечника.
Если, по оценке участника, базис квартального контракта превышает ожидаемый фандинг — long квартальный + short вечный;
если наоборот — long вечный + short квартальный.

вывод простой- инвесторы могут спокойно держать ВФ в долгосрок.
и платить за свою позицию примерно по ключевой ставке за плечо.
а спекулянты могут спокойно зарабатывать на временных аномальностях фандинга или контанго.
и получать допдоход от арбитража, спрэдов и т.д.
каждому свое.

Воронов Дмитрий, 

Финрез КАЛЕНДАРНОГО фьючерса в покупке будет хуже на величину КОНТАНГО
боевая ничья ))). 

то есть покупать вечный или календарный вместо спота примерно одинаково по затратам

Воронов Дмитрий, 

недавно писал про ФАНДИНГ vs КОНТАНГО

вот полезная табличка от биржи для объективности

Постоянно держу вечные фьючи в покупке с хеджем.
и все нормально.
уже писали о том, что фандинг примерно равен контанго.
делайте нормальный хедж и открывайтесь в ту сторону, которая вам нужна.

кроме фандинга, есть и рост/падение самого актива.
это главное, что следует помнить.

Stakinger, 

может, по облигациям не спец, не отслеживаю рынок.

Stakinger, 

какой будет фандинг тогда, неизвестно.
в последнее время на евро и долларе он непредсказуем.
и самое важное — есть ли у вашего брокера кросс-маржирование с долларами.
имхо, ваш вариант по-любому не самый оптимальный.

напишу свою версию.
на ЕДП идет сальдирование, но за нехватку ГО вы платите брокеру маржиналку ( ЕБС в ВТБ).
на 2 разных счетах — валютном и срочном — сальдирования нет.

Илья Коровин, 

А Национальный Союз Трейдеров еще существует или остался на бумаге?
Трейдеров трудно объединить — каждый мнит себя стратегом…

Сергей Макаренко, 

см. п.2 — вертикаль, горизонталь  или диагональ нам в помощь с противоположным знаком.
если тэта не дает выйти на прибыль.
применяем по необходимости.
по практике, на 3-месячных парапланах часто этого не нужно.
если IV гуляет широко, как казак по Дону)))

Понятно, в ЦБ сидят одни конспирологи и пятая колонна…

GL_CLT  — тикер для премиальных рублевых опционов на золото.

для параплана тоже подходит,  но дальних серий мало

Никто, 
1. правописанием
2. в квике

OptionTrader,

и вероятно фанлинг гуляет  по знаку или держится в основном в каком?

OptionTrader, 

очень заманчиво тогда.
жаль, что самой крипты в чистом виде нет у нас.
а так мы за паи IBIT и ETHA переплачиваем, значит, минимум искомые 20%...
негоже это, как я погляжу. 

OptionTrader, 

да, по евро и доллару тут знатоки как бы все расписали, а оно наперекор все равно идет.
согласен, что без биржи это выглядит очень нерыночно.

кстати, а на крипте фандинг под сколько %% годовых в моменте?

broker25, 

наблюдаем и реагируем

kuhn_try_fft, 

попробуйте, но есть же и еще пятерка ВФ с постоянно положительным знаком.
кто научился стабильно зарабатывать на фандинге, тот не горюет.

kuhn_try_fft, 

да, как-то все странно.
когда, возможно, евро и доллар вернутся на биржу, такие ситуации исчезнут.

один Аксаков был писатель, а другой просто «дядя, вы дурак?»
так наши депутаты днем и ночью радеют о народе…