имхо, на нашем рынке такие же стратегии.
под выход отчетности или под дивиденды реакция рынка есть всегда.
основное отличие это ликвидность и глубина экспираций.
любителям LEAPS у нас сложно, хотя и выгодно.
скальперы и алгоритмисты торгуют активно.
поэтому главное, чтобы лично вам было комфортно в применяемых стратегиях.
а так, на мой взгляд, у нас популярны все виды спрэдов, кэрри, арбитраж.
многие предпочитают покрытые продажи/покупки, шорты стрэнглов и покрытых кэшем путов.
на сегодня преобладает продажа волатильности.
и спекуляций больше, чем хеджинга.
именно в пятницу %% начисляются наперед за 2 дня.
может, у жргих брокеров иначе, но в ВТБ именно так.
а в понедельник начисление 0.
хотите верьте, хотите проверьте.
20% годовых, если не хватает обеспечения по ц/б или так всегда?
то есть если у вас все депо, допустим, в акциях Газпрома, то бесплатно фьючи на Газпром не открыть в отличие от Сбера?
Прежде всего вам спасибо за интерес к опционам и моим постам)
Будучи в ЧС у вышеупомянутого автора синусоид, не смог с ним лично подискутировать.
Реакция зарубежной аудитории любопытна и неоднозначна.
Кстати, как и у нас.
Там тоже есть креативные опционщики.
Поэтому почитаю все внимательно.
Благодарю вас за полезную ссылку
альтернативы есть всегда.
можно держать синтетическую облигацию или связку календарный/вечный фьюч на FORTS.
это тот же LQDT, но в ином формате.
по доходности даже и выше бывает.