а может, он просто строит, например,  медвежьи колл-спрэды?

Тим Юрич, 

«Не надо питать иллюзий, заблочат всё.»
 
иллюзий никаких нет, только глубокое разочарование.
в ТГ было много полезной инфы для трейдинга.

" возрос спрос на проводные радио и телефоны..." — одно из последних сообщений  ТГ Твоя Москва.
там же пишут про резкий рост e-mail писем для общения.

Евгений Гуревич, 

очевидно, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка)

Евгений Гуревич,  

«десктопная версия работает»
уже нет (((.

Evgeny, 

если +КФС1/- КФС2  ( на 3 месяца) напрашивается в первую очередь для консервативного снижения рисков, то опционщики могут встраивать этот тандем в широкие проданные календарные краткосрочные стрэнглы (неделя/месяц) и получать еще арбитражный допдоход.
у нас это после недавнего запуска мини-фьючерсов на золото и серебро стало возможным.
имхо, наконец-то и на нашем рынке при всех его минусах по ликвидности стало проще строить сложные, но практически условно безрисковые стратегии.

Владимир, 

вспомнился анекдот.
из сообщения на ленте новостей.
«в мире нефть резко подешевела.
но наши нефтяники сумели удержать цены на бензин от падения».

Evgeny, 

да, КФС доступны не у всех брокеров.
но кто практикует спрэдинг, понимает, в чем их плюсы.
а чтобы это всегда было еще менее рискованно, особенно на высокой волатильности, торгуем спрэды спрэдов.
редко, но метко )))

а как цены на внутренннем потребительском рынке отреагируют на скачки по нефти и валютам?
и не будет ли боевая ничья между ними?
ЖКХ, продукты, транспорт и связь дорожают на глазах.
а также все услуги.

Urwald, 

точнее, даже с месяцем, если задействованы еще и опционы.
а чтобы вообще ничего не пропустить, есть IMOEXF.
 

Ivan, 

«Синтетика на ПО даст ровно цену акции.»

ГО и риски значительно меньше.
рентабельность использования кэша значительно выше.

 «Какой смысл огород городить?»

никакой.
каждый торгует в своем огороде )

если доходность спот/фьючерс по контанго вас устраивает, то и отлично.

доверяй, но проверяй!

на калькуляторе легко все рассчитать.

Smoker_Joker, 

… а также  любителей серебра, золота и других драгметаллов ).
так это происки мировых финансовых воротил.
торгуйте нашими активами, хотя бы голубыми фишками тогда, если 
такие риски заморских БА мы не можем предвидеть.

a_d_p,


непонятно, о какой ссылке речь

спрэды между фьючерсами в бэкварде

в моменте -400

имхо, это примерно ожидаемые дивиденды ???

Алексей, 

взаимно, потихоньку роллируемся на июнь, сентябрь и даже декабрь )))

Алексей, 

ПО/МО  строю только в квике.
в калькуляторе биржи это было не реализовано.
может, уже что-то и исправили.
но сам пока не проверял.
сегодня экспирация, это важнее)

dmmkmm, 

написал в личку.
или тут спросите, что вы хотите узнать.

dmmkmm, 

пишите в личку

Ivan, 

контанго на сишке сильно сжалось, а по юаню даже бэквард появлялся.
но это фьючи.
а по опционам свое «контанго» есть всегда.
если внимательнее смотреть на путы/коллы ПО/МО  на одну дату эскпирации или с разницей в 1...6 месяцев.
а если подключать вечные фьючи и синтетику, то арбитражить и кэррить можно практически бесконечно.
и более сложно, если применять кросс-арбитраж ( доллар/юань, ВТБ/IMOEX, золото в доллар/рубль и т.д.)
и это все про опционы или комби на нашем FORTS.

то есть хотел сказать, что рыночные цены, близкие к ТЦ или даже далекие, не мешают строить такие конструкции.

по серебру или NG по любой цене в стакане возможен арбитраж страйков, если вы поняли мою идею.

Ivan, 
да, именно так.
по ПО+МО=СО вообще все отлично.
это же по сути безрисковый арбитраж.
эту тему буду развивать и на других фишках.
так как с ликвидностью стало получше.

Алексей,

да, уже долгие годы торгую опционами.
к сожалению, для многих брокеров и самой биржи они остаются пасынками.
акцент делается только на линейных инструментах.
поэтому и большинство клиентов не торгуют ими.
но кто действительно разобрался в них, тот уже навсегда останется опционщиком и будет успешным трейдером.