Андрей, 

обычный календарный опционный спрэд — наилучший вариант.
но на РИ  валютная составляющая часто сбивает настройки.
имхо, на Si такое работает лучше.

Виталий Козлов, 

в Соловки или на Соловки?)))
это принципиально!

Сергей Нагель, 

ну и какую мудрость от вас мы услышим?
раз вы знаток экономической истории.
какой рецепт предлагаете?

Никто, 

там полно полезных видео, например, по опционам.
наберите в поиске — лучшие стратегии по опционам.
и вникайте, как безопаснее и эффективнее заработать.

bohemian rhapsody, 

если речь про премиальные опционы, то увы!
нет их пока в опционных калькуляторах.
а идея простая — на разных БА арбитражируем и спрэдируем  ПО и МО на единую дату экспирации.
по валютам там пустынно, а на Газпроме и Сбере уже что-то можно построить.

Jame Bonds, 

какой именно рекомендуете?
которым пользовался, заблокирован.

Сергей Нагель, 

вы что, такой наивный и не видите, отчего все проблемы и беды?
если деньги идут на пушки, на масло не остается.
имхо, вредители у нас сидят повыше Наби.
ибо «потерь почти нет» (((

«Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике 20 декабря отметила, что волатильность курса сохранится на фоне введенных против России санкций. В то же время она уверена: курс должен остаться плавающим.»

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/676555979a7947710266ec4b?from=copy

Андрей, 

поэтому в этом случае применяем антифандинг.
проблем  не вижу.
или ВФ меняем на синтетический без фандинга.
решение индивидуально.

bohemian rhapsody, 

коллега интересовался именно им.
мой ответ был такой, если читать внимательно
«проще всего это сделать через премиальные опционы.
на малые депозиты, как у автора, это вполне возможно.»

VolontaireFromSPb, 

а чего все шишки на Наби?
основная причина инфляции — траты на сво.
не будет причины — будет иной расклад.
увы, политиканы и ястребы делают финансистов и экономистов козлам и отпущения.

bohemian rhapsody, 

так уже все обсудили и определились...

smart-lab.ru/mobile/topic/1094622/

Читаем блог других авторов   с упоминанием волатильности

«Основа моего подхода — создание позиции с нулевой дельтой через комбинацию опционов разных страйков. Например, продаю пут с дельтой -0.3 и одновременно покупаю колл с дельтой 0.3. Получается конструкция, которая зарабатывает на временном распаде и движении волатильности, но при этом практически не зависит от направления рынка.»

(если Stanis собирается покупать март по 19-й воле — это не лучшая идея).

а если он же тут же по вертикали и продает март по 24-25%,  это  вполне рабочая идея! )))

про «зигзаг»  написал другой опционщик  неделей ранее…

Сергей Олейник, 

меня тоже не волнуют ваши фейки и фантазии.
общайтесь со своими клонами!

Активный Инвестор, 

общайтесь со своим клоном, плиз!

bohemian rhapsody, 

а зачем все усложнять?
можно просто игнорировать такие «плиты» и играть в свою игру.
если есть своя идея.

Моргунов Петр, 

шаг в будущее это новое мышление и вообще мировоззрение.
нам это не грозит, пока у власти те, кто вверг страну в пучину войны, тотальной коррупции, отрицания советского прошлого, проповедования милитаризма и враждебности к инакомыслию и т.д.

духовные скрепы на основе христианской морали это хорошо.
но нет доверия к их проповедующим.

в общем, пока наше лучшее будущее осталось в прошлом...

но надежда все-таки есть — чем больше людей индиго будет на земле, тем ближе человечество будет к новому завтра.

 График IV  для принятия решения, куда открываться по направлению

Улыбка IV как важный критерий для любой стратегии

когда IV на недельках/квартальниках  на Si зашкаливает до 50+ %%, как в прошлую экспирацию,  это самое благоприятное время для быстроденежных комбинаций.
очевидно, изобретатели тернаров и всяких прочих N-ногих конструкций не теряют время.