Интересно, а сколько весит эта Ваша порция?
Если считать по ресторанному, то 100 г. 
Из чего делать оливье, чтобы получить среднюю стоимость ингредиентов 10*701/4= 1750 рублей за кг? 

smit, есть люди, которые утверждают, что биржа дает каким-то особым ушлым друзьям входной поток ордеров до матчинга. И эти друзья, используя быстрые протоколы могут фронтранить поток ордеров. 
Верить в подобное не хочется, да и не напрягает это особо нас, среднесрочников на ликвидах. 

whattheheck, сигнал успевает проскочить туда и обратно за время одного обновления, только и всего. Вы же не будете утверждать, что я не отличу задержку в доли секунда от задержки в 2 секунды? 
Давайте спросим лоссбоя, как он оценивает типичную задержку в доли секунды или 1-2 секунды.

Виктор Нелин, если фьюч на насдак 100 использовать только для хеджирования позиции в акциях, никакого дополнительного, тем более неограниченного,  риска не добавляется.

whattheheck, если я, клиент брокера, вижу заявку, которая попадает в стакан с задержкой, которая едва-едва фиксируется глазом, о каких 1-2 секундах Вы речь вели? Я видел те же самые задержки 100-200 мс еще 20 лет тому назад.
Так-то понятно, что договор с аркой заключает брокер, а мне только предоставляет возможность работать через квик.

Эдуард Островский, да пожалуйста, иметь мнение и даже оценочные суждения не возбраняется. Одно время было нечто вроде спорта — найти особо выдающийся косяк на госзакупках и похвастаться этим в сети. Причем далеко не только в России народ так развлекается. Только вот к созданию правил проведения госзакупок Артемьев приложил лапу и накосячил там неслабо. И Вы бы накосячили. Невозможно поставить плотину перед жаждой наживы. Сталину не удалось, либералам не удалось. Что нашим, что американским. Безнадега.

Евгений Нагайцев, самый не отстойный тиньков. Вот мне за это и не нравится. То есть он мне нравится как бизнес, но как брокер или расчетный банк — нет. 

Александр Брут, Вы же сами послали не лимитную заявку, а рыночную  и по номерам заявок и сделок проверку не проводили. Так что после драки кулаками махать некрасиво. 

 Я неоднократно в течение длительного периода сравнивал таблицы всех сделок, которые выдавал мой квик в реальном времени с минутным архивом финама и бкс. 
Изредка находил пропуски в БКС. Видимо, там вели базу недостаточно аккуратно. Никаких других косяков годами не обнаруживалось и я на это дело забил. 
Того эффекта, что пишет Лоссбой не замечал. А ручками я весьма немало работал. Когда-то на раз-два-три сделки делали на малоликвидных активах без каких-либо траблов. Годами без траблов. 
Поэтому у меня сомнения насчет «брокер фронтранит заявки на этапе их подготовки». Вот сам за многие-многие годы не замечал и коллеги не жаловались никогда. 

whattheheck, странное Вы пишете. У кого только не было своего терминала. У Цериха, у Атона, у Гутабанка,  всех уже не упомню. И по всем измерениям, время между выставлением заявки и появлением её в стакане квика составляло 0,1-0,2 с. Если не перегружен комп и если линия связи более-менее нормальная. 
Вот кто всегда лажал с задержками, так это альфадирект. Но это было  несколько позже. 

Эдуард Островский, давайте еще раз. 6% ВВП откатов по оценке исследователей  ВШЭ, проводивших опросы  — это совсем одна история. А 95% фиктивных сделок в госзакупках госкорпораций — это история совсем другая. 
И если первое похоже на правду, то второе — похоже на клевету. 
Мы знаем, что инфляция «по опросам» примерно вдвое больше, чем инфляция по «Росстату». 
Так что хотелось бы увидеть количество судебных решений, признающих сделки госкорпораций фиктивными. 

Эдуард Островский, и что, ФАС при Артемьеве или налоговая доказала фиктивность такого количества сделок, или налицо голословное утверждение, или попросту навет? 
Я, кстати, думаю, что в интервью и не было такой формулировки. Сам-то Артемьев прославился тем, что с крупняком боялся связываться и гонял мелкий бизнес, то есть делал то, что как раз и не задача антимонопольной службы. 

Эдуард Островский,  сделку с завышенной ценой, по которой предоставляется, тем не менее, реальная продукция или услуга, неправильно называть фиктивной. 

Почему SQQQ  а не фьюч и не опцион? 
По мне, так все эти шортовые фонды кривые какие-то

Кто-то наврал, или Артемьев, или МК, или еще кто-то. 
Судя по работе Артемьева в ФАС, и до этого в Яблоке, он только языком умеет. Но не до такой же степени? 

Среди банков, с которыми не стоит иметь никаких дел, самый выдающийся Альфа-банк. 

Максимальное плечо — не самый требуемый на рынке фактор.
Интереснее было бы сравнить характерный масштаб движения (тот же АТР, например) с характерными объективными издержками, то есть комисс биржи плюс типичный спред.

Только ленивый не может написать блог с новостью, уже ставшей старостью, усилив её никчемушной картинкой. 

Кот.Финанс, Вы рассматриваете риск дефолта, я просто о другом риске написал. Конечно, проблемы с ликвидностью происходят не часто. Ну так отрицательная нефть всего разок стряслась. Но некоторым было очень больно. Редкие, но очень болезненные события случаются.

КРЫС, для меня точно невозможно. Но я думал, что есть в нашем мире сильные команды...