Дюша Метелкин, американцы просто кодифицировали давно существовавшую практику. Не понимаю, почему Вам так важно вязаться к словам, игнорируя содержание. 

Maks, посмотрел, о чем Вы пишете. Не Вам решать, кто тут по делу пишет, а кто, как Вы, гадает на кофейной гуще. Взвешен, оценен, признан недостойным. В ЧС.

Дюша Метелкин, грабить чужих — это почетное дело. Чем не готтентотская этика? И чужие законы на моих подданных не распространяются. Зато любые чужие законы можно игнорировать даже в их юрисдикции. Вот не нравится англичанам, например, что император Китая против торговли опиумом — тем хуже для императора. И ост-индская компания начинает персональную опиумную войну. 

Maks, проходя мимо Вы плеснули на всех говнеца. А потом объяснили, что как раз в торговле и не разбираетесь. Пишите лучше там, где Вам будут рады.  

ринг закажете, или в морской бой сразитесь? 
Впрочем, самое достойное место для поединка двух эсквайров — это стол для литробола.

Maks, все в говне, а Вы в белом фраке? 

Дюша Метелкин, формальное словесное оформление — да. А на практике — ровно так, как я написал ранее. Пират с патентом — уже не пират. Дрейк был с точки зрения испанцев пиратом и за его голову была назначена огромная награда. В в королевском флоте он, после всех захватов судов и грабежей побережья, получил чин вице адмирала и должность заместителя командующего флотом, который разбил остатки великой армады. 

Дюша Метелкин, если купил патент у королевы, уже не пират, а законный глава ЧВК (частного военного корабля). И насрать, что по испанскому  праву или по португальскому ты все еще пират. 

Стоит учесть, что закон — что дышло, куда повернул, туда и вышло… Особенно это верно в англосаксонском праве. На любой случай есть множество ранее вынесенных судебных решений и про, и контра. Под любое желаемое решение можно подобрать и даже притянуть за уши кучу прецедентов. 
Вообще, иногда кажется, что этическую основу англосаксонского права заложили готтентоты. Ибо законно все, что для меня полезно.

Много раз уже писал, что я решил для себя. 
1. Надо иметь много систем на разных активах. И не надо гнаться за супер качеством, и не надо бояться просадок. Шарп больше 1 — уже пойдет. 
2. Иметь метасистему построения портфеля из этой кучи систем. Не на все времена, а хотя бы раз в год. Лучше чаще. Причем, для простоты, можно просто брать лучшие на каком-то временном интервале, хоть на том же последнем годовом. Лучшие в смысле сортино, шарпа, доходности, чего придет в голову. 
3. Для простоты и устойчивости не заморачиваться с весами, выбранное подмножество торговать с примерно равной загрузкой. Или примерно с равным апостериорным риском. 
Как-то так.

Уже заявлена вторая рецензия на эту книгу, причем опять самой рецензии  и нет.

__rtx, SMA считается тоже тривиально. 
Нужно взять новый отсчет, вычесть из него уходящий, разделить на число компонент SMA и прибавить к старому значению скользяшки. 
Суммировать каждый раз все в окне, как обычно пишут в прогах для трейдеров, не обязательно. 

Андрей Х., 22 прошел легче, гораздо легче. И акции не так сильно упали, и облигации упали не сильно и дефолтов было мало.  Да и в мире ничего особенного не случилось. 

__rtx, ну, мелкие вычислительные лайфхаки каждый, я надеюсь, может придумать и применить. Только это все не про рынок, а так, школьный уровень. Лет 10 назад был на небольшом сейшене по поводу алготорговли. Разные люди что-то докладывали. Я тоже  выступил, но как-то коряво. Не как другие, в стиле великий победитель рынка, а как сомневающийся подмастерье. Один господин тоже выпадал из тренда, он рассказал о своем исследовании разных способов расчета волатильности. Помнится, что способов было около 30, а критериев «хорошести» тоже было неслабо, больше 3 заведомо.  Что меня удивило, ни один из способов не был использован для построения торговой системы. В общем — эмпирика наш рулевой, а долгие штудии из теории приближений, матстатистики или, как сейчас модно, глубочайшего обучения, в основном туманят мозги. 

Андрей Х., знаете, но молчите. Осенью 2008 множество облигаций нырнуло ниже 10% от номинала. И кто дефолтнет, а кого опустили за компанию, было не очень ясно. Кризис ликвидности + кризис доверия = убойный коктейль. 

Андрей Х., дефолты случаются не так уж часто и любят ходить косяками. На рынке мусорных облигаций системные катастрофы случаются. 

В этих графиках не учтены дивиденды и купоны. И временной отрезок слишком маленький. Если посмотреть на на текущий график индекса ММВБ за 1997-1998 годы в октябре 1998, трудно себе представить график 1990-2006. 

__rtx, если использовать номер отсчета или переменный весовой к-т, можно начинать считать с первой же точки.
Используя частичную сумму арифметической прогрессии.

ves2010, а я сам до этой идеи дошел, еще до создания смартлаба. Даже у А.Г. на форуме обсуждали некоторые следствия. В самом начале, когда там люди делились не своим отношением к новостям, а своими находками в алго. 

Послушай умного человека, а сделай по своему.