Константин, при ВВП 214 триллионов дефицит не выглядит таким уж огромным. А с учетом того, план заимствований за 1 и 2 квартал практически выполнен, Минфин может держать паузу еще месяц-другой, если сочтет нужным.

jnerofeev, зачем тогда Вам MCFTR, брали бы бездивидендный индекс. 
То есть, считать Вы можете что угодно, это Ваше право. Но выглядит нелогично. 

jnerofeev, рассмотрим простейший моментум, цена сегодня плюс дивы отнесенная к цене год назад. Дивы следовало бы учитывать с рекапитализацией, да Бог с ней. И альтернативу — цена сегодня против цены год назад. Ясно, что если будем сравнивать с MCFTR, в котором дивы учтены, то разница первого и второго способа расчета моментума будут давать существенно разные относительно MCFTR результаты. Так что правильно было бы все акции брать с учетом дивов. 

Михаил Шардин, альфа это показатель доходности акции относительно рынка, а бета — волатильности относительно рынка. Формулы в вики. 

jnerofeev, то есть де-факто дивидендная доха акций в этом расчете обнулена? А в индексе учтена. А в последние годы рынок все более трепетно относится именно к дивидендом. 
Заодно поясните, какая эффективна длина временного окна у используемого фильтра Калмана. 

Интересно, а обычно он вообще не думает? 

Svetlan2, уж кто-кто а англосаксы кого хошь готовы ограбить. 

Интересно, а дивиденды Вы как учитывали? 

Svetlan2, Балтимор не мой. Я там бывал и проездом и в самом городе неоднократно. Вот уж где жить не хочется. 
А Вас не торкнуло, что Кембридж — университетский город еще и в Англии? Там тоже был, он куда старше американского, там каждый камень Ньютона помнит. Но вот там мне бы жить не хотелось.  В моем восприятии Англия и Шотландия не хороши для жизни, что туда тянет олигархов, вообще не понял.  

Svetlan2, Вы читать то, что я написал не пробовали? Или такой зуд что-то написать, что читать мочи нет.

Svetlan2, Кембридж, если кто не знает, соединен с Бостоном линией метро. Хоть бы погугли, прежде чем писать. 

Svetlan2, я живу в Дубне больше 40 лет и знаю, о чем пишу. В Москве учился и какое-то время работал, сравнить могу.   Летом, кстати, у нас комфортнее, чем в тех городках в США, не люблю жару. Там куда приятнее в марте-апреле и в октябре-ноябре. 

Svetlan2, глупости, не всем нужны пробки на дорогах, толпы в метро и немолчный круглосуточный шум, как в Москве. 

Svetlan2, в Балтиморе преступность локализована (или локализованы благополучные районы, как посмотреть). Можно жить там годами и почти не обращать внимание на опасное соседство. 
Но я — то живу в России и жить за рубежом не планирую. Хотя, доведись мне выбирать, я бы выбрал для жительства что-то  в старых восточных штатах в небольшом университетском городе. Кембридж, Чепл-хилл, Линчберг, как-то так. 

Если Минфин не проводит аукционы ОФЗ, это означает, что уровень ставок слишком высок, а срочной нужды в деньгах нет. 
Те, кто вчера родились не знают, что Минфин так делал уже неоднократно. И это был знак силы, а не слабости. 

Khanos, лично мои впечатления о США совсем другие. Скажем так, весьма позитивные, если говорить о тех, с кем я сталкивался. Но я не лез туда, куда не следует. Бомжи в СФ, конечно, поражают эстетическое чувство, а полумертвые кварталы Балтимора вызывают желание свалить куда подальше немедленно. Но в том же Балтиморе можно прекрасно жить в 2-3 шагах от безобразия, хотя я бы заведомо предпочел университетские городки. 

Алексей Я., про выбор 4 тикеров вообще не понял. Вы на 4 тикерах моментум проверяли? 

Алексей Я., стандартная формула для учебника всегда повод подумать, но никогда  не готовая торговая система. У меня свой вариант моментума дает почти 10% среднегодовой плюс к индексу полной доходности московской биржи, причем с учетом издержек. А в индексе издержки не учтены. 
Поэтому корректно написать, что такой-такой вариант не дает устойчивого преимущества. А гробить сразу чуть ли не единственную рабочую систему на роллировании акций, имхо, неправильно.   

Ни один эппл или майкрософт не рыпнется против американских спецслужб. Наоборот, они с самого начала стали брать деньги у АНБ, ЦРУ, ФБР за слив данных и разработку программ под нужды такого слива. 
Такой как Дуров ни в какой дубай бы не скрылся, а либо ел бы с ладошки у большого брата, или получил бы 130 лет с хвостиком и сидел.  

А что такое бета к индексу? Вы имеете в виду соотношение амплитуд движений отдельных акций к индексу? А если брать валюты или товары, там как