В декабре, в соответствии с количественной стратегией &Лидеры_рынка в портфель будут включены только акции компании Полюс Золото $PLZL как единственного актива, соответствующего критериям роста. Оставшиеся средства (90% капитала) планируется разместить в инструмент с тикером $LQDT.

Каждый первый день месяца 20 компаний лидеров по доле в индексе ММВБ проходят тестирование по индикатору расположение цены выше (ниже) скользящей средней. Компании с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня попадают в портфель. Свободный капитал распределяется в портфеле в LQDT.

Результаты использования стратегии на графике. Количественные стратегии инвестирования.

#алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Перспективы роста фондового рынка в следующем году выглядят обоснованными, особенно в условиях переориентации экономики на внутренние ресурсы и минимизации зависимости от зарубежных рынков. Основные монетарные предпосылки и внутренние стимулы создают благоприятный сценарий для закрытой экономики, в которой роль внешних факторов и капиталов становится второстепенной. Мой позитивный взгляд на рынок обусловлен следующими аспектами:

1. Высокий объем денежных средств у граждан. Объем свободных средств составляет порядка 50 трлн руб., что представляет собой значительный источник потенциальных инвестиций. Эти средства, в случае даже частичного перехода на фондовый рынок, могут дать мощный импульс его капитализации.

2. Текущая капитализация фондового рынка на уровне 40 трлн руб. делает его восприимчивым к новому притоку капитала. В условиях ограничений на отток средств на международные рынки и санкций, которые сокращают доступ к иностранным активам, внутренний рынок становится более привлекательным для граждан.

( Читать дальше )

Вероятно декабрь для стратегии по акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня.

По стратегиям фьючерсным. Вероятно я сохраненю короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов.

По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина — с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение.

Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра.