Порфель Capitalizer: текущая структура, динамика и прогноз на 2025 год 38% годовых.

Дорогие подписчики, с 1 октября был запущен индекс #capitalizer, который отслеживает доходность трёх стратегий автоследования &Алгебра &Дэйтона_ИИС и &Лидеры_рынка. С учётом изменения их стоимости ежедневно рассчитывается поведение портфеля, повторяющего сделки в соответствии со стратегией.

Результаты с 1 октября составили 8,8%. За этот период индекс ММВБ полной доходности вырос всего на 0,1%.

Волатильность портфеля #capitalizer составляет 9% против 29% по индексу ММВБ.

✨Прогноз на следующий год — 38%. Структуру портфеля, с которой индекс #capitalizer входит в новый год, прилагаю.

Торговля ведется фьючерсами на природный газ, валютные пары, индекс Nasdaq и акции российских эмитентов. В основе управления портфелем лежат модели факторного инвестирования. Для управления рисками используются скользящая средняя и целевая волатильность. В случае роста волатильности в инструментах доля инвестиций в активы с рыночным риском сокращается, а по мере её снижения инвестиции восстанавливаются до целевого уровня.

Сейчас в портфеле следующие инструменты

$NGF5 $NAH5 $SiH5 $CRH5 $AFLT $PLZL $ROSN $PHOR $CBOM

Распределение по долями от стоимости портфеля представлено на скриншоте. Позиции в природном газе короткая, остальные позиции только лонг.