Интересно, но чистой воды «академия». Как можно строить теорию для отдельных эмитентов, если больше, чем для 95% этих эмитентов опционы — малоликвид с огромной разницей бидов и оферов. 

А S&P500 — это уже «среднее» по эмитентам. 

Вазелин, как раз сейчас ЦБ не может участвовать в торгах долларом и евро. И из своих запасов ничего продать не может. 

Разве, что попытаться это сделать опосредованно через юань. Но возникает политика: не обидится ли КНР на резкое снижение юаня к рублю? 

Op_Man💰, 
«Валютный курс как канал влияния на инфляцию.»

Это неверно. Я уже приводил  абсолютные цифры роста 2000-2010 годов. 



Как видите инфляция была во много раз больше роста курса валют. Кстати, в годовых эта цифра инфляция равна 12,1%.

Skifan, рост М1 с 01.09.23 по 01.08.25  +5, 6%  (не годовые, а абсолютные). Где Вы при таком «росте» (в разы меньше инфляции почти за 2 года) видите «печать денег"? 

Их и „печатают“ только на непереводных депозитах с процентами: М2-М1.

Op_Man💰, из этих цифр получается, что динамику валютного курса они считают ключевым критерием решений о ставке. А инфляцию вторичным.

master1, показывают последнюю сделку  на фьючерсы. А зачем её цену привязывают к IMOEX — это проблема онлайна, IMOEX2 выдают только после закрытия торгов 23;50 в будни и в другое время в выходные.

master1, у нас всё привязывается к прошлой расчётной цене до нового клиринга. Да, она была 284275.
 

master1, IMOEX — это индекс МосБиржи, который считается только по дневной сессии с 10 до 19 в рабочие дни, а IMOEX2 это IMOEX2, к чему добавляют торги вне этого времени. 

Сравнивается с IMOEX, а не с IMOEX2. Ведь отсечка на вармаржу 18:50  и цена фьючерса как раз на отсечке, IMOEX 2748.06.

Константин, если есть ликвидность, то оправдан, но я не знаю её на вечных фьючерсах. 

В сентябре 2022-го ЦБ снизил ставку до 7,5% годовых и с 01.10.22 до 01.09.23 (в августе ЦБ резко поднял ставку с 8,5% до 12%) наш рынок с депозитами*0, 87 вырос на 94%.

А сейчас при ставке ЦБ намного больше официальной инфляции наш рынок из естественного  «коридора» при такой ставке 2750-3050 для индекса без дивидендов и выскочить может надолго вниз только из-за каких-то негативных новостей из мировой экономики. 

Ну а на несколько дней вниз или вверх коридора 2750-3050 мы в этом году выскакиваем на заявлениях Трампа, предсказать которые сложно. 

Вот такой у нас рынок и таким он и останется при таком соотношении ставки ЦБ и официальной инфляции и отсутствии сильного негатива на мировых рынках. 

Ну а будет или не будет изменение политики ЦБ или  последний негатив, увы, предсказать не могу.

Stanis, фьючерс на золото у нас в долларах и там все зависит от курса. У нас тот же RI ближайший может быть по цене дороже будущего, а может быть и дешевле по тем цифрам, которые на рынке. Это фьючерсы на индекс Мосбиржи или Сбербанк с Газпромом будущие всегда дороже ближайших, для последних двух если нет дивидендов между погашением.

Stanis, ну если зеленый выше красного, то надо открывать его в шорт, а красный в лонг. А где стопить и открывать лонг зеленого — шорт красного при обратном — это надо считать.

Stanis, у меня никогда не было вечных фьючерсов. Для доллара я посчитал как то раз  за 1 неделю и получил колебания относительно нуля в пределах 0.5%, при том, что цены вечных фьючерсов все дни были ниже обычных.

Stanis, посчитайте сами примерную реальную цену вечного:  цена в вечерний клиринг +(цена клиринга -ГО)*(ставка ЦБ за день) и сравните с ценой клиринга обычного в ежедневном режиме.

Для долларовых фьючерсов надо брать цена клиринга в долларах*число долларов в этой цифре (например, для индекса РТС 0.02) *курс доллара от биржи на клиринг, т. е. переводить в рубли.

ставка ЦБ за день — это ежедневный процент для годового по экспоненте.

Мне лень.

У «вечных» фьючерсов каждый день списывают комиссию в  процентах от  (номинал- ГО), поэтому без доходного инструмента на эту сумму на счете они ничем не отличаются от дальних, если номинал равен цене базового актива.

myaucha, да я только о том, что основной счет и субсчета — это просто разные счета в одном квике с разными номерами (код клиента/xxxx — это номер счета на фондовой секции в квике), а как пользоваться разными счетами в одном квике — это Вы сами решайте, исходя из Вашей необходимости.

Единственное, чего я не знаю, это как в непосредственно квике переводить ценные бумаги с одного счета на другой. А сделки между счетами в одном квике, квик «отрубит».

myaucha, 

или вот так тоже можно

код клиента

Так в квике будут только операции на основном счете, а чтобы операции были на субсчетах фондовой секции надо вводить код клиента/xxxx или код клиента/yyyy туда, куда написал выше.

Если Вы у любого брокера сделаете несколько счетов, то для каждого из счетов он даст в квике свой набор букв и цифр. Ну а ВТБ придумали так, что первые цифры и буквы совпадают с основным, потом "/" и новый набор цифр и букв.

Вот и вся разница.

myaucha, ну так и надо его указывать в заявках в поле внизу в левом углу. Как в просто заявках, так и в стоп- и тейках-.  Ведь в правом верхнем углу для фондовой секции так какой то Lxx yyyyyyy. 

Это если речь о фондовой секции, а для срочной у счётов и субсчетов всегда разные SPBFUT.

Ой, забыл уточнить. Эти счета код клиента/хххх надо ещё и в настройках квика загнать в торгуемые. Иначе попытка выставления заявки в «стакан» вызовет ошибку.