NOT A HAMSTER, что такое «контора лоховох» с лицензией российского ЦБ и в 10-ке лидеров оборотов на Мосбирже? Я за 27 лет на нашем рынке такого не знаю. 

Поэтому не понимаю, чем срочный рынок хуже CFD с форексом, где торговля идёт с «брокером», а не реально с другими торговцами. Я бы вообще никого для торговли вне России не рекомендовал, кроме разве что IB.

И, кстати, никаких лицензий ЦБ РФ на CFD нет, есть только на валютный форекс. 

NOT A HAMSTER, 300 тыс., потому что 100 тыс. по ГО даёт возможность купить достаточно фьючерсов на юани с ГО ~1,2 тыс. рублей в пропорции к счету. Можно было такое же написать про 36 тыс. счёт и 12 тыс. на ГО под 10 лотов. 

Вы что не торгуете на срочной секции МосБиржи, если говорите, что на 500000 руб. и 2 лота не купить? Да на эту сумму можно целый портфель фьючерсов купить, включая фьючерсы SPY. Ведь ГО этого фьючерса меньше 7000 руб. при номинале 692,22$.

А торговать через псевдоброкеров, не имеющих лицензии страны, где совершаются операции с ценными бумагами и их производными, вообще не советую.

Сергей Пестерев, а сколько процентов у США было в 1970-1981-м, чью политику ФРС наш ЦБ дублирует? 

NOT A HAMSTER, ну всё же просто. Счёт автора 300 тыс… Он покупает юань на 100 тыс. по ГО. И фиксирует убыток 1% по номиналу. Легко посчитать сколько это будет в рублях: -120 тыс. Сколько процентов к счету? -40%. Снова открываем позу на 100 тыс. и фиксируем прибыль 1% по номиналу. Сколько прибыль? 120 тыс. Какой счёт после этой прибыли? 300 тыс. 

Что нарисует график в процентах? 0%, -40%, 0%. А что будет с просадкой? Она будет 40%.

А теперь посчитайте прибыль и размер счета после 3-х прибыльных сделках подряд: +360 тыс. или +120%. И начинаем торговать по 200 тыс. по ГО. 

NOT A HAMSTER,  номинал фьючерса юаня меньше 11500. Легко посчитать, что при 15 тыс. на нем  можно достичь и реально плечо больше 10:1, имея в максимуме 10 фьючерсов. И на росте(падении) на 1% получить на лонге (шорте) +10%. И счёт станет 16,5 тыс, а на графике появится рост счета с 0% до 10%.

У нас, кстати, на странице стратегии всегда есть Фьючерсы х%, где х% — это сумма ГО для КПУРов открытых поз. Так что можно посчитать какое примерно плечо в стратегии. Правда у юаня самое большое отношение  номинала  к ГО, у доллара с евро это отношение 6:1, у МосБиржи 5:1, у остальных ещё меньше. Поэтому, не зная фьючерсов, трудно сказать, какое реальное плечо. 

Дмитрий, нет, сделки можно увидеть только после подключения. Но может быть кто-то из ранее подключившихся и поделился своими знаниями. А вот увидеть разгон счета только на неликвидах могут только менеджеры и то случайно. 

Я, например, смотрю новые стратегии на первых двух страницах сервиса и уже пару таких в прошлом году обнаружил и менеджеры убрали из них доходность в это время, сдвинув дату начала на ту, где таких сделок уже не было. Но ПО, делающего такого для всех, увы, нет. Только про первые две страницы со стратегиями от года есть гарантия и точно она есть для большинства первых четырёх страниц для стратегий от 3-х лет, потому что 90% этих стратегий попадали и на 24.02.22 в режиме автоследования.

Ещё могу посмотреть конкретную стратегию по запросу. 

Потому что никто, кроме менеджеров, не допускается к истории стратегии до подключения. 

NOT A HAMSTER,  давным-давно тут писал, что при торговле постоянным числом лотов при падениях счета (увеличиваем это число только после кратного роста счета) просадка в процентах вторична для понимания какой убыток в рублях можно отбить. 

NOT A HAMSTER, ГО 1 фьючерса на юань ~1200 руб., маленький фьючерс на индекс МосБиржи имеет ГО ~4,5 тыс. Торговать таким на 30 тыс. без проблем. 

Дмитрий, это тире, а не минус. Там такая доходность у другой стратегии автора с меньшей просадкой.

NOT A HAMSTER, я уже сказал, что не могу, так как автор другой стратегии. А демками к стратегиям вообще подключиться невозможно. 
Кстати, если б Вы зашли по ссылке, то увидели бы, что максимальная просадка этой стратегии -54%+. Это устраивает?

NOT A HAMSTER, сейчас к этой стратегии надо подключаться с 1,8 млн. руб., а не 200 тыс. А в другой, что я дал ссылку, надо 750 тыс., а тоже не 200.

Кстати, авторы стратегий не имеют права подключения к другим авторам. Я же тоже автор стратегии с сервиса


www.comon.ru/strategies/15942/

и легко могу брокерскими отчетами доказать, что график им на 100% соответствует. Почему Вы думаете, что мне, как сотруднику сервиса рисуют настоящий график, а кому-то из внешних авторов «виртуальный»? 

Доктор, у нас госорганы не рекламируют нормально. А в штатах всё Ок, ну растёт S&P500 не быстрее печати денег, но кого это волнует. Но этому уже больше 45 лет и вроде о 100%-м  крахе мало инфы. Делают такие «прогнозы», но они не сбываются. Значит люди верят в «успех», а не в крах. 

Всё зависит от отношения госструктур к инфляции. Если будет политика, что не должно быть больше 7% годовых, то либо ставку надо держать в 2+ раза больше текущей инфляции, либо депозиты блокировать. А если политика: «нас любая инфляция не больше 15% годовых не волнует при ставке примерно равной текущей инфляции», то можно и никаких блокировок не делать. 

А что будет — я сказать не могу. 

IliaM, тут Вы правы. С точки зрения прогноза будущей доходности как не меньше, чем средняя  будущая ставка ЦБ-0,5% — это действительно самый простой инструмент. Те же ОФЗ в 2024--м упали, а сильно выросли только в 2025-м и за 2 года их доходность хуже денежных фондов. 

IliaM, вложения в эти фонды растут потому что их доходность гарантирована ставкой RUONIA,, которая слабо отличается от ставки ЦБ. А когда последняя в 2+ раза выше текущей инфляции, то конечно это создаёт предпочтения для таких вложений.

Если ставку ЦБ совместить с текущей инфляцией, то вряд ли эти фонды будут интересны вкладчикам. 

Надо вспомнить «рейганомику», перед которой в штатах было тоже самое что Вы написали про ставки. Просто была крупная госреклама вложений средств в фондовый рынок и увеличение дефицита бюджета за счёт снижения налогов. И удалось ускорить «печать» долларов, сопровождаемое даже  снижением инфляции. 

Тот же Баффет стал публичным только в 1981-м. Случайно? Не думаю. 

Илья Злобин, я уже показал, что динамика S&P500  в 1970-1981 при политике ФРС борьбы с инфляцией, которая аналогична политике нашего ЦБ в 2011-2025 практически совпадает с динамикой IMOEX. 

Если есть такое совпадение динамик в одних и тех условиях финансовой политики центральных банков, то как из этого следует отличие? 

А то, что ликвидность нашего рынка аналогична американскому только при курсе 1 рубль=1 доллар — это конечно показывает финансовую «мощь» рынка. 

IliaM, Вы наверно говорите о падении относительно инфляции? Потому что просто в рублях даже рост есть, как видно из моего топика. 

Кстати недвижимость с 2007-го года у нас тоже сильно отстала от инфляции. Это только  падение её цен в 2008-2009 изменило ситуацию.

NOT A HAMSTER, повторю: сделайте свой счёт на комоне и легко убедитесь, что доходность в процентах реальна.

А про конкретно эту стратегию автора я уже всё сказал. Если будут вопросы про другие стратегии сервиса, то это потребует доработки. Вот например, у этой стратегии точно больше 500 млн. среди клиентов и доходность близка за вычетом комиссий сервиса 

www.comon.ru/strategies/109003/

У автора топика конечно пока поменьше клиентов, но точно в несколько раз больше в сумме, чем его счёт и с 2023-го года доходность как у автора, если «вернуть комиссию».

Неслучайно сервис даёт доходность в %% годовых, так как из неё клиент легко посчитает то, что можно ожидать в реале после удержания комиссии. Естественно, что и надо смотреть за какой срок эта доходность в %% годовых получена. Потому что 1 год — это одно, а 5 — совсем другое.

NOT A HAMSTER, 

Но чтобы с 30 000р сделать 1,8 млн за 7 лет

Это не сказка, а реальность. А вот можно ли из этих 1,8 млн. сделать 30 «поживем-увидим». Этого пока нет. 

А что Вас так удивляет в этих суммах с точки зрения «ликвидности»? Вы что ли не знаете, что ежедневный  оборот ближайших фьючерсов на доллар или юань на Мосбирже больше 50 млрд., руб., для индекса МосБиржи больше 30 млрд.