Ветерок, 

Тогда был выбор, был вариант отработать 3 года на стройке и получить квартиру.

В Москве этого не было, а где-то еще в СССР может и было. 

Makstrade, ну не  торгую страны, где не живу. Жил бы в Америке, торговал бы Америку, а не Россию.

А макроэкономика интересна с точки зрения прогноза роста или падения цен на акции не только в Америке, а везде. И если автор торгует в Америке, то правильно делает в анализе потенциала роста рынка. Не сколько госдолг, а скорее денежная политика на первом месте. Но в штатах она то и связана с динамикой госдолга, как нигде более.

Makstrade, 

Так не надо страдать за их долг, переживайте за наши проблемы в экономике и обсуждайте траты нашего правительства

Ну а какое это имело отношение к топику? Автором же было написано:

После переезда за бугор появились другие интересы, изменились приоритеты. Если российский рынок и раньше не особо интересовал, то теперь даже курс доллар/рубль уже не цепляет.

Если это имеет место, то правильно делает, что смотрит на график приведенный мной в ответе Вам, а не на какой-то еще.

Makstrade, посмотрел TLT

finance.yahoo.com/quote/TLT/history

Ликвидный инструмент для штатов. По среднедневным оборотам только раза в 3 меньше AAPL и примерно равен MSFT.

Makstrade, мы обсуждаем то, что написал автор. А Вы в ответ пишите ему не то, что правильно в его торговле.

Покажите результаты своей торговли, а не критику макроэкономики.

Makstrade, ниже я привел график доли госдолга в ВВП. Тем, кто не смотрит на подобное в стране, лучше туда вообще не лезть торговать.

Makstrade, Вы что долю госдолга в ВВП США не смотрели?





fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S

Makstrade, Вы что ли топики не читаете?

В 2024 год я уходил на 100% загруженным в TLT 😱, но меня терзали сомнения относительно адекватности трат правительства США. 

Не знаете что такое TLT?

Но в то же время сегодняшнее автоследование у разных брокеров не имеет серьезной юридической опоры в отличие, например, от доверительного управления или эдвайзинга. Просто услуга. 

Автоследование по лицензии ЦБ является услугой Финансового консультирования.

Sergey Pavlov, ну и что на BR с 31.12.2011 по 31.08.2014?

Sergey Pavlov, а среднее время в позиции какое?

Sergey Pavlov, забыл добавить. Я еще давно до 2022-го тестировал свои системы на BR. Они там не работают из-за частых колебаний внутри  дня, близких по волатильности к волатильности на закрытиях дня. Ведь внутридневные сделки моих систем в 95% случаев убыточны.

Я же еще в 2010-м году написал на каких внутридневных движениях мои системы будут хорошо работать


и




www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Sergey Pavlov, 

не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общением с клиентами.

В том то и дело, что не связаны по простому расчету доходности «купил и держи». Я же изначально написал: «разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов ». А клиенты могут считать  только для цен.

Makstrade, думать надо над проблемами тех стран, активами которых торгуешь. А автор в топике и написал о своей торговле американскими акциями.

Sergey Pavlov, а чего тут понимать? Я же управляющий активами и их средства больше 90% от моих объемов торговли. И естественно, что есть и общение с клиентами.

Sergey Pavlov, 

а зачем на него смотреть? 

Да все клиенты доходность с ним сравнивают.

Sergey Pavlov, 

прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации

Если так делать каждый месяц, то через год-два разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов и смотреть на такой график — это только нервы не беречь.

DavidD, может быть, у них данные статистики в Сент-Льюисовском ФРС только с 01.01.1959.

долг растет быстрее, чем экономика.

.

Да этому в США почти 60 лет. Это началось, когда отказались от привязки доллара к золоту: 1971-й год и резко ускорилось с рейганомики (начало в 1980-м). А вот S&P500/М2  там не растет. И что это значит? А то, что это печать денег для повышения виртуальных и визуальных доходов для населения за счёт вкладов в акции.

Sergey Pavlov, у меня в системах база — это приращения цен в процентах за день (открытие к вчерашнему закрытию, максимум к максимуму, минимум к минимуму, их сумма к вчерашней сумме и закрытие к закрытию). А  расчет этих приращенией для фьючерсов с разными экспирациями — это ошибка, как и просто замена одного фьючерса на другой на графике цен в расчете  индикаторов технического анализа.

Ну 4 раза в год меня ещё как-то не парит включать-исключать эти ошибки для 1  фьючерса RI. Для Si база на USDRUB и то же самое я мог бы сделать и для любого базового актива. Но как это делать 12 раз год, не имея цен активной торговли базовым активом, я и не представляю.