Gregori, я написал, что делаю: " А от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу."

Увы, но ни одной такой системы на BR я не нашел, а визуально график биткоина мне напоминает BR.

Василий Федорович, 

David Taylor, мой ответ Вам из-за понимания вот этого, как чего-то массового с уголовным участием не ниже, чем в 90-е:

Если Мишустин после смерти деда не повернётся лицом к западу со всепрощением народа российского перед всем миром и порицанием починувшего в Бозе деда, то пиши пропало. 

С массовостью 90-х не согласен, а с тем, что останется то, что было и есть в нулевые, не спорю.

David Taylor, я не о терактах, а о том, что было в Сирии в последние дней 10. У нас и до Крокуса полно примеров терактов с бОльшим числом жертв.

Азат Туктаров, я отсюда график взял

www.profinance.ru/quote_show.php

Там на  графике битка куча таких «зигзагов».

ВВШ, да, привел два графика, где могу заработать. Увы, третьего нет.

К.О'Тяра, на графике в топике трендом и не «пахнет». А если колебания от максимума до минимума в процентах больше, чем СКО дневных приращений за последние дней 50, то это точно  не тренд.

К.О'Тяра, ну я и на таком бы заработал



Ведь свой график с 31.03.24 по 17.09.24 я уже публиковал




А на том, что в топике только бы слил.

chizhan, я уже написал, что с BR меня ждала неудача. И причину тоже указал в другом сообщении тут: от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу.

Диванный аналитик-практик, может быть. Но с такой торговлей на SPY  мне ни одной системы построить не удалось на часовиках или длиннее и только во время торговли в штатах. А от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу.

Ольга НеБузова,  я его Лукичем заменил, но все равно в сентябре-ноябре Лукич хуже у меня Газпрома и Сбера. И единственная «радость», что Норникель в теории хуже Лукича.

Translator,  меня и падающий устраивает, но не «пилящий». Я же показывал какие разные у меня периоды в 2023-2024

smart-lab.ru/blog/1061004.php

Как видите «плохо» мне было с августа 2023 по март 2024.

Ольга НеБузова, у меня объемы в шортах в три раза меньше лонгов. И как я уже писал, при +3% шорты и -1% лонги на счете будет нуль.

.i., насчет других — это трудный вопрос — были бы или не были. Ведь отрицательный результат построения систем для BR у меня давным-давно.

Большой Брат,  судя по «сиплому» этого с 1993-го такое встречалось не более 2-3-х раз. И сейчас нет (см. рисунок выше).

ВВШ, да, мне надо такое

Мои системы с этом году там с января по июнь просто круто «распилило» и я ушел с него в августе после отбития 30% убытка с начала года.

David Taylor, и разве они в большинстве, как в Сирии?

старый трейдер, только выше написал:

«временные случайные ряды могут быть зависимыми  и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»

старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.

А философское определение случайности, которое цитировал:

«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»

существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.