Во время торговли роботами можно установить ограничение на убыток с помощью встроенного риск-менеджера в OsEngine.

Его можно вызвать у отдельного робота в окне управления:

В данной статье мы рассмотрим особый тип графиков, известный как свечи Renko (ренко), и их использование в торговой платформе OsEngine. Осветим историю появления ренко, способы торговли с их использованием, а также процесс их настройки в Os Engine. Кроме того, расскажем о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и объясним способ их расчета.

1. История появления Renko свечей.

Ренко свечи —  тип свечей, который возник в Японии. Само название «Renko» произошло от японского слова «renga», что означает «кирпич». Эти свечи необычны и отличаются от традиционных свечей тем, что они фокусируются на ценовых изменениях, игнорируя при этом временной фактор.

2. Расчет свечей Renko.

1. Значение свечи. Сначала нужно определить размер «кирпича» — минимальное изменение цены, которое приведёт к появлению новой свечи. Например, если размер кирпича составляет 10 пунктов, то новая свеча появится только после того, как цена изменится на 10 пунктов в одну из сторон.

В данной статье мы подробно рассмотрим японские свечи (они же simple в интерфейсе Os Engine). Вы узнаете об истории их появления, способах применения для торговли, а также получите практическое руководство по настройке и запуску этого типа свечей в Os Engine. Дополнительно, мы коснемся вопроса нахождения исходного кода и формулы расчета этих свечей внутри проекта.

1. История появления Японских свечей.

Японские свечи появились в 18 веке благодаря японскому рисовому торговцу Мунэхисе Хомма. Хомма разработал этот метод для отображения цен и рыночных настроений, что дало ему значительное преимущество в торговле рисом. Японские свечи показывают диапазон изменения цены за определенный период, включая цену открытия, закрытия, максимумы и минимумы. Этот визуальный инструмент со временем стал популярен среди западных трейдеров благодаря своей простоте и информативности. Сегодня японские свечи широко используются на финансовых рынках всего мира, помогая трейдерам анализировать ценовые паттерны, предсказывать будущие движения и формулировать торговые стратегии.

Как было бы здорово, если бы можно было оптимизировать все подряд. Мы часто слышим о том, что именно так и надо. Возможно, с развитием искусственного интеллекта это станет реальностью, но на текущий момент мы далеки от этого. Оптимизатор —  это отдельная значительная часть OsEngine, однако он не поддерживает все доступные в OsEngine источники, и не способен оптимизировать все без исключения. Рассмотрим в этой статье ограничения оптимизатора в OsEngine.

1. Данные, поддерживаемые оптимизатором.

«Робастность» — это способность торговой стратегии воспроизводить результаты своего тестирования на новых данных.  

Было бы полезно измерить эту характеристику численно. В этом тексте расскажем о метрике робастности стратегии, представленной в OsEngine — Walk-Forward Robustness Metric.

1. Вспоминаем о сути робастности.

Примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере: стратегия с высокой робастностью повторяет результаты тестов в реальной торговле.

Разновидностей свечей – ДЕСЯТКИ. Это отдельная вселенная того, как можно схлопывать ленту сделок в привычные столбики с хвостами. Мы привыкли видеть графики инструментов в виде Японских свечей, жёстко ограниченных временными рамками 5 минут, 30 минут и т.д. Это всё классно для пробойных стратегий или арбитражных, например. Но для многих стратегий это не является оптимальным.

Например, существует целый ряд стратегий, направленных на следование «за большими деньгами». И как раз-таки, некоторые типы свечей могут показывать активность участников с огромными депозитами (пенсионных фондов, хедж фондов и т.д.). И это чётко и ясно видно, если знать, как именно нужно построить свечи, как на этой картинке:

Walk Forwards – один из способов избежать переобучения алгоритма, путём проверки его способности адаптироваться к новым периодам данных.

Визуализация Walk-Forward тестирования.

12 июня пройдёт большое обновление. В проект будет добавлен слой создание кастомных серий свечек. Со своей фабрикой, параметрами и т.д. А новый тип свечек будет писаться как индикатор, в 100 – 300 строк без знаний архитектуры и чего бы то ни было сложного в отдельном файле, размещённом где угодно в проекте или папке Custom/CandleSeries. Соответствующая серия инструкций будет в FAQ и в два раза больше на СмартЛабе в течении месяца. Что откроет нам, пользователям OsEngine, новую дивную психоделическую реальность десятков различных взглядов на ленту следок.

Но не всё так радужно. Изменения настолько обширные и всеобъемлющие, что кое-где нарушится обратная совместимость… То, чего я очень боюсь и стараюсь вносить такие изменения очень редко, либо вообще не вносить. Но сегодня – тот случай, когда это сделать придётся, скрепя сердцем…

Заранее приношу свои искренние извинения.

Где проблемы будут точно:

1. Обратной совместимости не будет с сохранёнными списками инструментов в торгах. Т.е. нужно будет заново подключать инструменты к роботам. И установить им рабочие ТФ.

Сегодня мы рассмотрим индикатор NRTR. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора NRTR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора NRTR.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор NRTR.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе NRTR.

4.1.   Стратегия на индикаторах NRTR и SmaChannel.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах NRTR и ROC.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора NRTR.

Индикатор Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) был создан Константином Копыркиным, российским трейдером и разработчиком программного обеспечения для торговли на финансовых рынках. Он известен своими работами в области технического анализа и автоматизации торговых стратегий.

Используя возможность быстрой и легкой оптимизации стратегий с переборами десятков тысяч различных настроек для параметров роботов, многие стратегии могут быть излишне адаптированы под конкретный участок истории. А на других участках истории (включая будущие) работать перестанут.

Поэтому, в данном контексте, важно обсудить понятие Робастности (Robustness).

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Рассмотрим примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат, примерно такой, как в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере: