Перепост конечно.   traderobots.ru/lab/stocks/39-2010-10-24-15-33-06

 
Торговая система на основе трендследящего фильтра NRTR
24.10.2010 18:24
 
Статья была опубликована в журнале D' в октябре 2010 года. О фильтре NRTR до этого уже писал Николай Копыркин, который на его основе делал свои торговые системы. Тем не менее, еще раз проанализировать работу этого трендового индикатора лишним не будет. Код используемой стратегии для программы Wealth-lab прилагается. 
 
 

 

 
В наборе инструментов технического анализа найдется немало полезных индикаторов, которые могут помочь выявить трендовое движение. Из них первое, что приходит на ум – это скользящие средние различных видов (включая динамические), ADX, MACD. При определенных условиях, в качестве трендовых индикаторов можно с успехом использовать и осцилляторы, в частности, RSI. Однако любой из данных методов не является идеальным. Среди наиболее очевидных недостатков, которые так или иначе относятся к каждому индикатору, можно перечислить следующие: запаздывание в определении начала и окончания тенденции, досрочный выход при не глубоких коррекциях (в меньшей степени это относится к динамическим скользящим средним), полная неспособность работать на флэтовом рынке.


( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в пятницу оставался под давлением продаж, а количество снизившихся в цене акций, из числа входящих в состав индекса ММВБ, превысило число выросших в два раза, сообщил Олег Шагов, главный аналитик Управления исследований и аналитики «Промсвязьбанка». В целом за минувшую неделю индекс ММВБ потерял чуть более 1%, что стало его первым недельным снижением после трех недель роста. В отраслевом спектре повышением за неделю выделился потребительский сектор, индекс которого прибавил 4,5% благодаря росту котировок акций компании Дикси, которые выросли на 15% после публикации компанией финансового отчета по МСФО за прошлый год, оказавшегося лучше рыночных ожиданий. По итогам прошлого года ритейлер показал высокую рентабельность, которую планирует сохранить и в текущем году. Аутсайдером минувшей недели оказался телекоммуникационный сектор, индекс которого упал на 4,8% из-за снижения котировок акций МТС (-5,7%).

( Читать дальше )