Андрей Никонов, Элвис молодец. Не делал обзор его ПИФа т.к. выложили поздно (23-24 числа портфель на 1 января)

уже январский портфель выложу, но я же обозревал его регулярно с августа.

портфель усыхает сам собой и даже подпитка от дивидендов и купонов ему не помогает

Stanis, а мне не календарный кондор, там МО такое, что любой фонд позавидует + гамма высокая для торговли временной стоимостью.

Я прогнал 135 недель и для каждого ddd посчитал:

pwin=P(High-Low>d)p_{win} = P(\text{High-Low} > d)pwin​=P(High-Low>d) EV=pwin⋅50000+(1−pwin)⋅(−1000)EV = p_{win}\cdot 50000 + (1-p_{win})\cdot (-1000)EV=pwin​⋅50000+(1−pwin​)⋅(−1000)

• выигрыш +50k

• проигрыш −1k

• соотношение 50: 1 (!!)