NerazumniiInvestor, не всегда, нет ограничений по беззалоговым репо, не только офз, офз может упасть в цене, нкц как и в случае с универом переведет проблему на уровень ниже.

сценарий простой: ликвидность — это компания ВИМ-инвестиции — даёт в репо под залог облигаций самолета (рейтинг А) банку ВТБ кредит 20% СЧА. Самолет дефолтится и реструктурируется, облигации падают в цене, втб не выкупает их обратно, СЧА фонда абсолютно официально откачали в ВТБ. вам вернут СЧА за минусом 5% как и обещали.

вариант еще более простой. ВИМ инвестиции дает в репо МФО Рога и Копыта беззалоговый кредит/покупает облигации. Рога и Копыта банкротится, 20% СЧА списывается. На маринку, которая подписала бумажку о выдаче РЕПО странной компании, заводится уголовка, она, как мать малолетнего ребенка, получает условку 5 лет, на Рога и Копыта в рамках банкротства в 4й очереди вешают долг, который ничего не стоит и никогда не вернется.

никто не виноват, реализовался рыночный риск, можете посудиться с ВИМ если хотите, но у них в правилах все риски описаны, сами виноваты

Что то мне подсказывает, что сейчас 50% от тех кто посмотрел мои последние посты скриншотят раскладку и пытаться что то вычислить через ИИ.

Разочарую, ни в одной базе ни в одном ИИ нет пока еще даже близкого от того, что необходимо принять за основу в формировании фрактала.

Даже на скриншотах отчетливо прослеживается, что множество ценовых экстремумов просто не учитывают мои алгоритмы, поскольку это всего лишь фрагменты формирования промежуточного фрактала и тд.

Могу дать подсказку, бросьте «насиловать» ИИ, попытайтесь напрячь то, что у Вас называется — мозгом.

Хотя. у 99% из вас вместо мозга реально сквозняк!

PS и я показал всего лишь одну ценовую модель из 9, нет всех связок как единого целого, — значит и просчитать ни чего не возможно.

PS2 и это именно цикличность торгового инструмента а не построение паттерна во времени, дал бы построение во времени был еще шанс хотя бы 50 на 50, именно с цикличностью у ИИ шанс вообще — НУЛЕВОЙ!

компания ВИМ-инвестиции — даёт в репо под залог облигаций самолета (рейтинг А) банку ВТБ кредит 20% СЧА

ВИМ инвестиции дает в репо МФО Рога и Копыта беззалоговый кредит/покупает облигации. Рога и Копыта банкротится, 20% СЧА списывается.

По графику видно, какая бы ни была КС сбережения от нее не зависят. А если учесть процентные доходы, то будет обратная зависимость — чем выше ставка, тем меньше сберегают непроцентных доходов.

2TUbr, 

О каких высоких материях, греках и дельта-нейтральности с вами вообще можно рассуждать, если вы не видите, куда встанет ваша позиция в среду после клиринга?

Тот факт, что толпа «практиков» проспала базовый знак «плюс/минус» в исполнении опциона, наглядно доказывает всё, о чем было написано в эти дни.
На Смартлабе опционы оценивают по форме прически автора, длине его постов и наличию скринов ЛЧИ.

Саму доску и правила клиринга здесь не читает никто.

Именно поэтому вас так легко и системно раздевают роботы маркетмейкеров.

Учите матчасть, господа. А architectcapital — заслуженный зачет!

Остальные — на принудительный стоп-аут. 

Что это, как не высеченная в граните справка о проф. опционной непригодности всему смартлабу? ) Хотя уверен, что большинство, как и я просто прошли мимо, приняв за очепятку. 

Интересно наблюдать, как структура спроса на металлы платиновой группы постепенно смещается от традиционных сегментов к более технологичным областям. Несмотря на доминирование автопрома, распределение выглядит достаточно устойчивым: большая часть потребления по‑прежнему формируется за счёт каталитических систем, но параллельно расширяется спектр промышленных применений, где важны именно химические свойства металлов.

Такие процессы обычно развиваются медленно, но именно они формируют долгосрочную конфигурацию рынка. Когда появляются новые технологические направления — солнечные панели, стекловолокно, микроэлектроника — это создаёт дополнительные точки спроса, которые со временем могут изменить баланс между отдельными металлами внутри группы.

В этом смысле рынок МПГ остаётся примером того, как технологические сдвиги постепенно перераспределяют потребление между отраслями, не нарушая общей структуры, но добавляя ей новые уровни.

синтетический длинный фьючерс через дельту.

• Техническая реализация: Вы берете и покупаете колл на более высоком страйке, например, 125 000, и продаете пут на более низком страйке, например, 100 000. Суммарная дельта этой конструкции будет около 1, и ее поведение в моменте будет напоминать длинный фьючерс.

• Преимущество: Вы получаете позицию, которая уже сейчас чувствительна к движению цены БА (дельта ~1), но ее стоимость может быть значительно ниже, чем покупка фьючерса напрямую из-за включенной временной стоимости. Вы становитесь чувствительны к тэте (время работает против вас) и к веге (рост IV на руку). Это позволяет зарабатывать как на направлении, так и на волатильности.

• Недостаток: Вы берете на себя направленный риск. Ваша задача — решить, в какую сторону вы ждете движения.

• P.S. Не разу не торговал опционы простите если написал ахинею.