Покупка волатильности на Ри.

17 мая 2026, 17:48
|
Options Medlеy

IV квартальных опционов Ri достигла полугодового минимума:

Кто умеет ее покупать через зигзаг, календарь или другими способами — самый удобный случай!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

658

3 комментария

но кто нибудь написал про ликвидность опционов на рынке РФ ? торговля а ля, ты и тот парень? который у тебя купил — продал опцион. какой спред будет при попытке закрыть позицию ?:)

Az72

17 мая 2026, 19:35
Ответить

синтетический длинный фьючерс через дельту.

Техническая реализация: Вы берете и покупаете колл на более высоком страйке, например, 125 000, и продаете пут на более низком страйке, например, 100 000. Суммарная дельта этой конструкции будет около 1, и ее поведение в моменте будет напоминать длинный фьючерс.
Преимущество: Вы получаете позицию, которая уже сейчас чувствительна к движению цены БА (дельта ~1), но ее стоимость может быть значительно ниже, чем покупка фьючерса напрямую из-за включенной временной стоимости. Вы становитесь чувствительны к тэте (время работает против вас) и к веге (рост IV на руку). Это позволяет зарабатывать как на направлении, так и на волатильности.
Недостаток: Вы берете на себя направленный риск. Ваша задача — решить, в какую сторону вы ждете движения.
P.S. Не разу не торговал опционы простите если написал ахинею.

Oleg Klimin

17 мая 2026, 20:44
Ответить

Oleg Klimin, молодец, вы сделали шаг в изучении опционов. Ваша позиция называется обратный бычий спрэд. Можете посмотреть ее профиль, условно (не беру в расчет премии) при повышении цены до 125 000 ваша позиция нейтральна (дельта около 0), как и до снижения до 100 000. А вот от этих страйков будет уже направленная.