отчёты

Action Plan | Неделя 08.07-14.07

🏛 Корпоративные события:

Дивиденды — Кульминация

— 08.07 дивиденды Газпромнефть, Совкомбанк, Инарктика ⛽️ 🏦

— 09.07 дивиденды Роснефть, Татнефть и Мосэнерго ⛽️ ⛽️

— 11.07 дивиденды Сбербанк и Фосагро 🏦 🌾

— 12.07 дивиденды Башнефть ⛽️

Корпоративные истории:

— 18.07 замена акций Яндекса 

— 10.07 стоп-торги ВТБ (возобновление 15.07)

— 11.07 МСФО МТС, АФК // Операционка — Аэрофлот 

— 12.07 IPO Промомед (6 млрд)

🏛 Макро:

— 03.07 Инфляция 02.07-08.07 и за Июнь

— Обзор Финансовых рисков

🤝 Видение: 

Для рынка начинаются «окаянные дни» – рынок тонкий, балансирует на грани. 

Притом, в четверг случится самая главная див-отсечка этого года — у Сбербанка (только на ней рынок в моменте снизится на 1,7% или на 50-55 пунктов). Совокупно на дивидендных гэпах индекс будет терять 90 пунктов (2,8%) на этой неделе. 

Также мы входим в зону турбулентности из-за ожидания ставки. Рынок ОФЗ (годовая дюрация) уже заложили повышение ставки до 17%, параллельно в умах депозиты и облигации начинают выглядеть значительно привлекательнее рисковых акций.

Здравствуйте дорогие инвесторы, трейдеры и спекулянты. Наверное все знают, что каждый рабочий день мос.биржа публикует отчёты по совокупным фьючерсным позициям физических и юридических лиц: https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx
И зачастую я слышу от разного рода аналитиков, что по этим соотношениям (Long и Short-позиций физиков и юриков) можно прогнозировать движение цены базового актива.

Ранее, мы с вами уже анализировали валютную пару USD/RUB_TOM по отчётам открытых позиций на фьючерс Si ( https://smart-lab.ru/blog/822731.php ), а теперь давайте попробуем сопоставить движение цены на акции Сбербанка и соотношение Long и Short-позиций по фьючерсу SBRF (фьючерс на акции Сбербанка).

Итак, на первой диаграмме вы видите соотношение Long/Short-позиций физ.лиц (оранжевая диаграмма с осью слева) и динамику изменения цены (дневной цены закрытия) акций Сбербанка (голубая линия с осью цен в руб. справа) за последние 5 лет.

full — https://i.imgur.com/3MFsbIv.png

Здесь зелёным выделены даты лучших покупок, а красным – лучших продаж акций Сбербанка. Фиолетовым – даты закрытия реестра по дивидендам.

📊 Обзор рынка на 03/06/2024

📉По итогам недели индекс МoсБиржи упал на 5,27% до уровня 3217 пунктов.

Предпосылки:
— На неделе стали известны параметры налоговой реформы
— Усилились ожидания по повышению ставки ЦБ на ближайшем заседании более, чем на 1%
— Имел место отток ликвидности: несколько IPO, размещение фонда Рентал и размещения валютных облигаций Новатэка, Полюса и Фосагро.

⬆️МосБиржа +1,1%.
⬇️НЛМК -23%, АФК СИСТЕМА -12,8%, Сегежа -12,4%, Ростел -ао -12%.

▶️4 июня начнутся торги акциями Iva Technologies #IVA. 

— Элемент #ELMT разместился по нижней границе в рамках IPO на СПБ Бирже.

🛒 СД Магнита #MGNT рекомендовал дивиденды за 2023 год — 412,13 руб. на акцию против ожидания рынка в 900 руб. Акции отреагировали падением на 8%

🍷Novabev Group #BELU обьявила о намерении увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. Уставный капитал возрастет на 11,06 млрд рублей, а инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 26 АПРЕЛЯ

Понедельник 22.04
• 🇦🇺 Flash PMI (апр)
• 🇨🇳 Китай, заседание ЦБ (est. 3.45%, unch)

Вторник 23.04
• 🇯🇵,🇮🇳,🇪🇺,🇩🇪,🇫🇷,🇬🇧,🇺🇸, Flash PMI (апр)
• 🇺🇸 США, разрешения на строительство, мар (est. 1.458К)
• 🇺🇸 США, новое строительство, мар (est. 668К)

Среда 24.04
• 🇩🇪 Германия, IFO, мар (est. 88.9)
• 🇷🇺 Россия, недельная инфляция Прогноз MMI: 0.1%
• 🇷🇺 Россия, промпроизводство, март
• 🇺🇸 США, продажи товаров длительного пользования, мар (est. 0.3% мм)

Четверг 25.04
• 🇹🇷 Турция, заседание ЦБ
• 🇩🇪 Германия, GfK Consumer Climate, мар (est. -25.9)
• 🇺🇸 США, Initial Jobless Claims (est. 215K)
• 🇺🇸 США, незавершенное строительство, мар (est. 0.9% мм)
• 🇺🇸 США, ВВП 1кв24, предв (est. 2.5% квкв)

Пятница 26.04
• 🇯🇵 Япония, заседание ЦБ
• 🇷🇺 Россия, заседание ЦБ (прогноз MMI: 16%, unch)
• 🇺🇸 США, PCE, мар (est. 0.3% мм, 2.6% гг)
• 🇺🇸 США, Core PCE, мар (est. 0.3% мм, 2.6% гг)

⛽️Транснефть представила финансовый отчёт по МСФО за 2023 год, который превзошел ожидания рынка.

✔️Выручка компании достигла рекордных показателей благодаря увеличению тарифов на 5,9%, что также способствовало росту EBITDA. В то же время операционные расходы увеличились на 12%, оказывая давление на маржу. Чистая прибыль также стала рекордной, за счет прибыли от собственных предприятий и сокращения финансовых расходов.

💸Цена акции: 1,607 (0,72%)

Согласно дивидендной политике компании, акционеры могут ожидать дивиденды в размере 205 рублей на акцию, что составляет доходность 12,7%.

📌Ключевые результаты отчёта показывают рост выручки на 10,5%, EBITDA на 8,1%, чистой прибыли на 22,2%. Рентабельность по EBITDA составила 41,5%, а по чистой прибыли — 22,2%. Акции компании отреагировали на отчёт увеличением на 1,3%.

Курсы валют ЦБ на 22 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,9499
💶 EUR — ↘️ 100,3650
💴 CNY — ↘️ 12,7519 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,6%, составив 3 286,69 пункта.

▫️ Московская биржа 26 марта запустит новые производные на иностранные активы: начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов (ETF) DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF. Подробнее на сайте площадки: www.moex.com/n68432 

▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,59%); Банк утвердил новую дивидендную политику. Теперь распределение избыточного капитала предполагает направление на дивиденды доли чистой прибыли «в пределах от 20% до 50 %» (ранее: «не менее 20%»). Величина дивидендов за 2023 г. определена из расчета 40% от прибыли по МСФО и составляет 42,45 руб. на 1 об. акцию (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов – 23,37 руб. на 1 об. акцию); при этом выплата по префам составит 0,22 руб. на акцию. ГОСА – 25.04.2024 г., закрытие реестра 06.05.2024 г.