золото

Делюсь с Вами алгоритмом принятия инвестиционного решения на основе расчета:
1. CAGR (Оценка Доходности активы с учетом роста тела и дивидендов);
2. Среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации (Оценка рисков инвестирования в актив);
3. Коэффициент Шарпа (Оценка актива по соотношению риска и доходности);
4. Принятие итогового решения.

Рассматриваемый актив: Золото

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 18,5 %. Вывод: Хороший результат который в дальнейшем будет браться мной за эталон.

2. Среднеквадратическое отклонение — 20,9 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (20,9 %) к CAGR (18,5 %) и равен примерно 1,1. (Справка: CV меньше 0,3 низкий риск (стабильные активы типа депозитов, ОФЗ); CV от 0,3-1 умеренный риск (акции, голубые фишки); CV больше 1 высокий риск как у Commodities как золото).
Вывод: Это типичный показатель для Commodities — сырьевых товаров торгующихся на бирже в виде фьючерсов и спит-контрактов. К ним относятся энергоносители (нефть, газ), металлы (золото, серебро, медь), сельхозпродукция (пшеница, соя) и т.д. В инвестициях Commodities служат хеджем от инфляции и диверсификацией, но имеют высокий CV. Простым языком на 1 % доходности золота приходиться 1,1 % шума.

( Читать дальше )

XAUUSD = в шорт я в сделки не вхожу так как рынок в золоте все еще бычий. Сейчас закрепление под 10ой. И есть вариант снижение цены. И тем самым возможно увеличатся риск в акциях США и снова увидим рост. Типа Санта Ралли.

Результат за год:

📈 +44 576 ₽

📊 +14,57%

На фоне слабого рынка и второго подряд отрицательного года по акциям — считаю результат неплохим. Основных ошибок считаю было 2. 

1. Это покупка в Январе и Феврале акций, в надежде на решение всех вопросов. Поэтому по ним убыток.

2. Это поздняя покупка драгметаллов. Покупать я их стал в Сентябре и Августе, нужно было покупать еще ну максимум Май и Апрель.

Результат повторюсь неплохой, но мог быть намного лучше. Успехов Зайца Ольги( @Оля «Hare»… (заяц)... )  не повторить, но 20-25% за год можно было сделать. 

По инструментам:

Деньги: +11 901 ₽ — В основном это было Золото

Акции: –3 449 ₽ — Прям конкретно сделал не так, очень большая ошибка

Фонды: +1 246 ₽ — Тут сыграл роль Фонд Ликвидности и Фонд на Золото

Облигации: +34 879 ₽ — Основной драйвер доходности, облигации я покупал их и в том году, поэтому по ним крутой результат.

Выводы:

Облигации сделали год да и всю малину в портфеле

( Читать дальше )

Приветствую! Вот и настало время подвести итоги этого года — очень многообещающего и с огромным потенциалом.

Как видно по скриншоту

Я всадил в этом году 23500. Притом я под конец года загадал желание — сделать за 2 последних недели года сумму, кототорая бы превзошла мои потери за год и рынок услушал мои молитвы и дал такую возможность — золото хорошо походило в это время и можно было тупо хапнуть 30000 за 3 дня последней недели декабря, но я упустил эту возможность, хотя, конечно, незначительно прирастил депозит. Будет база для формирования прибылей колоссальных уже в Новом году.

 

Из особенностей этого года можно отметить безумный рост золота в начале этого года и после 22ого августа. Осень вышла просто колоссальной — рынок безудернжно рост и можно было зачерпнуть бабла столько, что это вынесло бы трейдера на вершины могущества финансового за считанные недели. Но опять же — много возможностей упустил. Хотя какие-то прибыли брал, но потом сливал всё. В итоге я сейчас стою там, где стою. Печально. Вот такие вот дела. Надеюсь следующий год будет ещё более ликвидным и ярким. Всех с праздником этого наступающего года Лошади. Надеюсь, что все мы поскачем на лихом Коне вдаль к просторам финансовой свободы! До Нового года!

( Читать дальше )

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔻 Поддержка
4275-4285 → Минимум
4250-4260 → Ключевая поддержка

🔺 Сопротивление
4330-4340 → Ключевой уровень
4350-4360 → Следующий барьер

⚡ СЦЕНАРИЙ НА СЕГОДНЯ

🎯 СЦЕНАРИЙ «ПОЛНЫЙ ВЫХОД» (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ)
▪️Логика: Сохранить капитал, нервы и праздничное настроение. Рынок техногенный, один крупный ордер может сдвинуть цену на 20+ пунктов.
▪️Действие: Наблюдать. Закрыть все позиции. Не открывать новых. Встречать Новый год с семьей, а не с графиком.

П.С.: Сегодня рынок — это призрак. Торговать с призраком — значит потерять часть себя. Лучше просто пожелать ему спокойной ночи.

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ И ИТОГИ НЕДЕЛИ

Что произошло?
За неделю золото прошло путь от параболического экстаза у 4550 до панической капитуляции у 4275. Это падение на 275 пунктов полностью отыграло весь декабрьский ралли-гэп и вернуло цену к уровням начала месяца. Ключевой триггер — фиксация прибыли институционалами перед концом года на фоне исчезновения покупательского интереса.

Итог нашего анализа:
Мы последовательно предупреждали об опасности параболы, необходимости защиты капитала, а затем верно определили смену структуры и приоритет продаж.

( Читать дальше )

Уходящий год оказался непростым во многих аспектах. Насыщенность событиями была на высоком уровне, как на международной арене, так и в нашей биржевой среде внутри страны. Противоречивые заявление американского лидера продолжали влиять на наш рынок, отражая существенное влияние поведенческого фактора, явно обоснованного присутствием подавляющего большинства инвесторов — физических лиц.

Если 2024 год стал лучшим для «депозитчиков» в рублёвых активах, то в 2025 пальма первенства перешла облигационщикам, что несомненно связано с началом смягчения ДКП. Рынок акций остался далеко позади — в 2024 и 2025 он показал около 0% и это с учётом дивидендов. Но при этом, российский рынок акций продемонстрировал определённую устойчивость. Как сказали бы технические аналитики — протестировав уровень в 2500 пунктов, он не ушел ниже. Интересно, но одной из лучших инвестицией для российского инвестора и в 2024, и в 2025 было золото. Но природа этих «лучших» была разной. В 2024 доходность в желтом металле была обеспечена по большой части ослабевшим рублем к концу года, а вот в 2025 наоборот ростом самого металла.

( Читать дальше )

                          
Пока большинство трейдеров спорят о закрытии текущей недели, алгоритмы и исторические корреляции уже рисуют дорожную карту на 2026 год. Нас ждет год парадоксов: эйфорический рост, сменяющийся жестким похмельем, триумф защитных активов и «тихая» ставка на энергетику, которую многие упускают из виду.

Мы проанализировали данные системы Forecaster, чтобы понять, куда пойдут «умные деньги». Вот основные тезисы нашего прогноза.

---

📈 S&P 500: Сначала ралли, потом «экзамен» для быков  

( Читать дальше )

С наступающим новым годом!
С прошлого блога прошло достаточно много времени.
Полюс стоил около 2000.
Мой прогноз был откупать с целью хождения акции в диапазоне 2000-2300
smart-lab.ru/blog/1220556.php

Однако, сильный памп на золоте позволил быкам переписать этот коридор и вытащить акции выше.
На графике видно прошёл мощный объём и быков завернули.


Что я жду дальше?
Некоторое охлаждение на рынке золота и, как следствие, на акциях полюса.
На графике золота, кстати, прошла подобная же формация.

Если вам интересны мои прогнозы, пишите об этом в комментариях!
не иир: Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Впервые решил написать, тем более повод есть — год закончился на Х5 (в смысле пять иксов, а не сеть Фридмана и Ко). Немного предыстории. На бирже с 2003 года. До 2008 года вполне успешно торговал акциями. В основном голубыми фишками. 2008 год вовремя выскочил в самом начале падения, зафиксировав небольшой минус. Нервяк знатный получился. Послушал Хазина, в следующем году вышел из акций, переложился в золото (Георгий Победоносец за 8500 рублей. Сейчас около 90 000). С тех пор, как появлялись свободные деньги, наращивал свои вложения в «золотого тельца». Пару раз был на грани распродажи своих золото-валютных запасов. В 2012 году замутил свой бизнес — сдача в аренду спецтехники, в 2015 продал технику и прикупил паи земель сельхозназначения. Оформил, сдал в аренду, продал в 2022 году. 90% всех денег — золото, серебро..., благо наш центральный «супербанк» и его руководительницы позволили рублю сходить к 50 деревянных за доллар. А слиточки были по 3 350 за грамм. Сейчас рост в 3 раза.
            В 2024 году решил вернуться на биржу (не хватало эмоций), погрузился в аналитику, пробовал автоследование, с разным успехом торговал акциями, фьючерсами, облигациями.

( Читать дальше )

2025-й был однозначно непростым годом для всех нас, частных инвесторов. Вряд ли Владимир Владимирович перед боем курантов расскажет о том, чем запомнился уходящий год с точки зрения держателей ценных бумаг — у него есть темы поважнее.

🦥Поэтому давайте вспомним некоторые ключевые моменты финансового года вместе со мной. Расскажу про наиболее яркие события и неожиданные сюрпризы.

Самые важные новости фондового рынка, авторская аналитика, обзоры компаний и инвест-юмор — в моем телеграм-канале.

🏁Отличный старт

В ноябре прошлого года выборы в США выиграл старина Трамп, что обеспечило ТРАМПлин для рынка акций РФ. К началу декабря 2024 позитив был отыгран, а инвесторы и аналитики со сжавшимися до диаметра иголки сфинктерами ждали последнего в том году заседания ЦБ по ключевой ставке.

🔥Главным событием прошлого декабря стал неожиданный сюрприз от Банка России в виде сохранения ставки на уровне 21%. Эльвира Набиуллина решила побыть Снегурочкой и устроить на бирже настоящее рождественское ралли.

( Читать дальше )