rsi

Fondograf — скринер акций Мосбиржи. Здесь будем выкладывать то, что проверяем сами, с цифрами и без округлений в свою пользу. Для первого поста взяли два популярных паттерна, которые красиво выглядят по одной метрике и убыточны по другой.

Книжная цифра для RSI(2) — 91% прибыльных сделок. Мы прогнали паттерн на пятилетней истории дневных данных: около 70 тикеров, комиссия round-trip 0,10%. Лучший из проверенных конфигов (RSI(2) ниже 10 с фильтром по 200-дневной средней) дал 495 сделок. Прибыльных из них 61,4%, среднее по сделке −0,44%, Profit Factor 0,70. Всё, что ниже единицы, означает суммарный убыток по серии.

Идея из интрадей-фольклора: акция открылась с гэпом вниз на 0,5–2%, рынок «перестарался», к концу дня гэп закрывается. На той же истории получилось 520 сделок и 80,2% прибыльных. Среднее по сделке −0,65%, Profit Factor 0,29. На каждый заработанный рубль стратегия отдавала 3,45 рубля убытка.

ЦБ всё-таки снизил ключевую ставку с 14,25% до 14,0% — вопреки консенсусу аналитиков, включая прогноз аналитиков КИТ Финанс. Судя по динамике рынка, инвесторы также ожидали более жёсткой риторики Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.

 

 

Зайди к соседу моему, Егорке.
Он мне по воле должен шесть рублей.
На два рубля купи ты мне махорки,
На остальные — чёрных сухарей.

(Аркадий Дмитриевич Звездин)

Оцениваем состояние рынка через фильтр абсолютных курсов, нивелирующих валютное влияние на стоимость активов. Мы сопоставили технические индикаторы RSI с ключевыми новостными факторами, чтобы выявить истинную динамику лидеров торгов.

Три акции с максимальной новостной активностью:

1. Сбербанк (SBER)
   Технические индикаторы: RSI(руб)=28.2, MA7(руб)=319.67, MA30(руб)=321.556; RSI(абс)=39.9, MA7(абс)=96.75318, MA30(абс)=97.868464
   Новостной обзор: Информационный фон вокруг Сбербанка характеризуется сочетанием амбициозных технологических инициатив и высокого уровня геополитической неопределенности. В сфере технологий банк продвигает свои AI-решения, включая GigaChat, предлагая их странам Глобального Юга как суверенную альтернативу западным моделям, одновременно решая проблему нехватки оборудования через поиск чипов в Китае. Однако корпоративные новости отмечены негативным сигналом: Мосбиржа снизила показатель free float акций Сбербанка с 50% до 48%, что может косвенно влиять на ликвидность и восприятие инструмента инвесторами…

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на расчете абсолютных курсов, очищенных от валютной переоценки рубля. Метод сочетает технические индикаторы и количественный анализ для выявления рыночных аномалий на ближайший 21 день.

Три торговые идеи:

1. Россети (FEES) – Максимальный ожидаемый рост (абсолютная цена): 29.97%. прогноз на 21 день: +29.97% (ДИ: 18.78% – 41.17%), RSI: 34.2, ниже MA30, Общий взгляд на акции Россетей остается настороженным ввиду высокой вероятности размытия капитала и долгового навеса. Ключевым фактором динамики в бли...
2. Система ао (AFKS) – Прорыв MA30 (абсолютная цена) с подтверждением объёмом. прогноз на 21 день: -11.96% (ДИ: -20.85% – -3.07%), RSI: 66.6, выше MA30, АФК «Система» остается интересным инструментом для тех, кто готов к высокой волатильности ради потенциальной реализации стоимости дочерних IPO. Ключев...
3. Роснефть (ROSN) – Перепроданность (RSI=5.6) + позитивные новости. прогноз на 21 день: +25.65% (ДИ: 20.39% – 30.91%), RSI: 5.6, ниже MA30, «Роснефть» остается одной из наиболее фундаментально устойчивых компаний сектора, однако в данный момент она является заложником общего рыночного нега…

Представляем еженедельный обзор торговых сетапов, основанный на расчёте абсолютных валютных курсов, полностью очищенных от влияния доллара США. Метод исключает искажения USD-пар, используя ML-кластеризацию для выявления точек входа в условиях рыночных аномалий.

Три торговые идеи:

1. Норвежская крона (NOK) – RSI 14.6 (перепроданность). вход 2.3022, цель 2.3299 (+1.2%), стоп 2.2861 (-0.7%)
2. Египетский фунт (EGP) – недельная доходность +2.33%. вход 0.4348, цель 0.4413 (+1.5%), стоп 0.4304 (-1.0%)
3. Дирхам ОАЭ (AED) – пересечение MA вниз. вход 5.9788

График Норвежская крона (NOK):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?

Серия «Кладбище стратегий MOEX», пост #1 из 9.

Ларри Коннорс в книге «Short-Term Trading Strategies That Work» описывает RSI(2) как систему с 91% прибыльных сделок. Цифра красивая — и именно поэтому она кочует по форумам уже лет пятнадцать. Когда мы взяли её в тест, результат оказался предсказуемо иным.

Как работала стратегия

Механика простая. Стратегия покупала акцию, когда двухпериодный RSI падал ниже 10 и при этом цена находилась выше 200-дневной скользящей средней — то есть бумага в общем восходящем тренде, но локально перепродана. Выход — когда цена закрывалась выше пятидневной SMA или по истечении максимального срока удержания в 10 дней.

Логика звучит разумно: ловим короткий отскок в рамках здорового тренда. Именно так это подаётся в книгах.

Как мы тестировали

Пять уровней проверки. Сначала убеждаемся, что нет подглядывания в будущее и учтена комиссия — round-trip по акциям MOEX около 0,10%. Затем In-Sample: минимум 30 сделок на тикер, иначе выборка ничего не говорит. Потом Out-of-Sample — 30% истории, которую модель не видела. Walk-Forward — минимум пять скользящих окон. И наконец Paper — три месяца на живых котировках без реальных денег.

Дата: 14.06.2026

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на расчёте абсолютных валютных курсов, очищенных от влияния доллара США. Использование ML-кластеризации в сочетании с классическими индикаторами позволяет выявить скрытые перекосы и потенциальные точки входа на текущую неделю.

Три торговые идеи:

1. Норвежская крона (NOK) – RSI 17.6 (перепроданность). вход 2.3135, цель 2.3413 (+1.2%), стоп 2.2973 (-0.7%)
2. Колумбийское песо (COP) – недельная доходность +3.81%. вход 0.0064, цель 0.0065 (+1.5%), стоп 0.0063 (-1.0%)
3. Дирхам ОАЭ (AED) – пересечение MA вниз. вход 5.9894

График Норвежская крона (NOK):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?

Дата: 07.06.2026

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на анализе абсолютных валютных курсов, очищенных от доминирующего влияния доллара США. Использование методов ML-кластеризации позволяет выявить скрытые рыночные закономерности и точки входа, опираясь на математическую точность, а не на рыночный шум.

Три торговые идеи:

1. Аргентинское песо (ARS) – RSI 23.1 (перепроданность). вход 0.0153, цель 0.0155 (+1.2%), стоп 0.0152 (-0.7%)
2. Колумбийское песо (COP) – недельная доходность +3.47%. вход 0.0062, цель 0.0062 (+1.5%), стоп 0.0061 (-1.0%)
3. Канадский доллар (CAD) – пересечение MA вверх. вход 15.8607

График Аргентинское песо (ARS):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?