Информация
Блог им. YarsoftMedia
Проверили два паттерна на Мосбирже: высокий winrate, убыточный итог
- 13 августа 2026, 17:26
- |
Fondograf — скринер акций Мосбиржи. Здесь будем выкладывать то, что проверяем сами, с цифрами и без округлений в свою пользу. Для первого поста взяли два популярных паттерна, которые красиво выглядят по одной метрике и убыточны по другой.
RSI(2) Коннорса: 91% в книге, 61,4% на МосбиржеКнижная цифра для RSI(2) — 91% прибыльных сделок. Мы прогнали паттерн на пятилетней истории дневных данных: около 70 тикеров, комиссия round-trip 0,10%. Лучший из проверенных конфигов (RSI(2) ниже 10 с фильтром по 200-дневной средней) дал 495 сделок. Прибыльных из них 61,4%, среднее по сделке −0,44%, Profit Factor 0,70. Всё, что ниже единицы, означает суммарный убыток по серии.
Gap Fill: 80,2% прибыльных, Profit Factor 0,29Идея из интрадей-фольклора: акция открылась с гэпом вниз на 0,5–2%, рынок «перестарался», к концу дня гэп закрывается. На той же истории получилось 520 сделок и 80,2% прибыльных. Среднее по сделке −0,65%, Profit Factor 0,29. На каждый заработанный рубль стратегия отдавала 3,45 рубля убытка.
Восемь сделок из десяти закрывались в плюс, и при этом счёт таял.
Откуда берётся расхождениеWinrate отвечает на вопрос, как часто сделка закрывалась в плюс. Profit Factor отвечает на вопрос, сколько получилось в итоге. Когда прибыльные сделки мелкие, а убыточные редкие, но крупные, первая цифра растёт, а вторая падает: частые мелкие плюсы не успевают перекрыть один крупный минус.
- RSI(2): 61,4% прибыльных сделок, Profit Factor 0,70
- Gap Fill: 80,2% прибыльных сделок, Profit Factor 0,29
В скриншотах на форумах обычно показывают winrate, потому что он выглядит эффектнее. Profit Factor рядом с ним не публикуют почти никогда.
Что мы с этим делаемТакие прогоны — часть работы над скринером: паттерн, который не проходит проверку на истории, нет смысла показывать сигналом. Из того, что уже работает: детектор движений от 3%, алерты в Telegram на уровни, AI-Score по каждой бумаге и разбор по сценариям с целевыми ценами. На бесплатном тарифе открыто 50+ бумаг, полное покрытие — 120+ акций Мосбиржи: fondograf.ru.
Если есть паттерн, которому стоит устроить такую же проверку, — напишите в комментариях, следующий пост соберём из заявок.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Терминологически вы правы: RSI(2) и гэп — не графические паттерны. Взяли их первыми потому, что их массово торгуют как готовые сигналы, а цифры по ним публикуют выборочно — winrate показывают, Profit Factor рядом почти никогда.
По вашему списку. ГиП, пин-бар, поглощение и харами формализуются сложнее: результат сильно едет от параметров распознавания — какой допуск на плечи, какая доля тени к телу считается пин-баром. Поэтому в следующем прогоне сначала опишем правила распознавания, а уже потом цифры, иначе спорить будет не о чем.
Фрактал Вильямса из пяти баров формализуется однозначно, его возьмём первым.
Кстати — я не собираюсь спорить… тк я — тренер для гур.Я читаю график по каждой свече.