Проверили два паттерна на Мосбирже: высокий winrate, убыточный итог
Fondograf — скринер акций Мосбиржи. Здесь будем выкладывать то, что проверяем сами, с цифрами и без округлений в свою пользу. Для первого поста взяли два популярных паттерна, которые красиво выглядят по одной метрике и убыточны по другой.
RSI(2) Коннорса: 91% в книге, 61,4% на МосбиржеКнижная цифра для RSI(2) — 91% прибыльных сделок. Мы прогнали паттерн на пятилетней истории дневных данных: около 70 тикеров, комиссия round-trip 0,10%. Лучший из проверенных конфигов (RSI(2) ниже 10 с фильтром по 200-дневной средней) дал 495 сделок. Прибыльных из них 61,4%, среднее по сделке −0,44%, Profit Factor 0,70. Всё, что ниже единицы, означает суммарный убыток по серии.
Gap Fill: 80,2% прибыльных, Profit Factor 0,29Идея из интрадей-фольклора: акция открылась с гэпом вниз на 0,5–2%, рынок «перестарался», к концу дня гэп закрывается. На той же истории получилось 520 сделок и 80,2% прибыльных. Среднее по сделке −0,65%, Profit Factor 0,29. На каждый заработанный рубль стратегия отдавала 3,45 рубля убытка.
Восемь сделок из десяти закрывались в плюс, и при этом счёт таял.
Откуда берётся расхождениеWinrate отвечает на вопрос, как часто сделка закрывалась в плюс. Profit Factor отвечает на вопрос, сколько получилось в итоге. Когда прибыльные сделки мелкие, а убыточные редкие, но крупные, первая цифра растёт, а вторая падает: частые мелкие плюсы не успевают перекрыть один крупный минус.
- RSI(2): 61,4% прибыльных сделок, Profit Factor 0,70
- Gap Fill: 80,2% прибыльных сделок, Profit Factor 0,29
В скриншотах на форумах обычно показывают winrate, потому что он выглядит эффектнее. Profit Factor рядом с ним не публикуют почти никогда.
Что мы с этим делаемТакие прогоны — часть работы над скринером: паттерн, который не проходит проверку на истории, нет смысла показывать сигналом. Из того, что уже работает: детектор движений от 3%, алерты в Telegram на уровни, AI-Score по каждой бумаге и разбор по сценариям с целевыми ценами. На бесплатном тарифе открыто 50+ бумаг, полное покрытие — 120+ акций Мосбиржи: fondograf.ru.
Если есть паттерн, которому стоит устроить такую же проверку, — напишите в комментариях, следующий пост соберём из заявок.
Не является инвестиционной рекомендацией.
ezomm13 августа 2026, 21:59Глупость — тестировать RSI и геп.У индюков задержка сигналов из за периода.Геп — показатель неликвидности.Это не паттерны.Паттерн — ГиП, пин бар, поглощение, харами и тд.Или фрактал из 5 точек по Биллу В. Фрактал= угол графика.Это лучшая инфа графика о будущем. Его и надо тестировать.Или танец цены 3-2… типа фрактал Эллиота.Это лучший паттерн графика, тк это шаг цены в импульсе.В свечном это 3 атаки 3х солдат.А торговать только 2 шаг танца цены из 5.0
SchwonderВчера в 06:31Дeнег не дам.0
