nasdaq

В данный момент подключаю торговлю CFD на акции NYSE, NASDAQ и LSE через Multicharts.NET и IB Gateway.

Есть два косяка:

1) Через IB Gateway котировки CFD для американских акций прекрасно транслируются, но объём идёт какой-то левый. К примеру вместо 20 млн.акций дневного объёма на Apple 200 000. Х.з. что это за объём. Видимо самих CFD. Но мне то нужен объём андерлаинга. Самое интересное, что при просмотре котировок через TWS и IBKR Mobile те же самые CFD отдают нормальный объём базового стока, как в принципе и должно быть.

2) Не идут ни х… ра котировки CFD на акции LSE. Ни по аску, ни по биду, ни по трейду. Подписка есть. Котировки базового актива (андерлаинга) идут. 

Кто-нибудь торгует эти активы через IB? Какой у вас объём на CFD и идут ли котировки CFD с лондонской биржи?

Предполагаю, что каждый, кто хоть что-то слышал о мире инвестиционного бизнеса, думал, что это либо очень все легко и красочно, как в кино, или же сплошное кидалово и разочарование. По моему мнению, правда где-то посередине.

Мое знакомство с миром инвестиций состоялось в 2008 году в Киеве. Начиналось все из исследования рекламных брошюр брокеров, обещали золотые горы инвесторам ПИФ.

Поскольку я не имел понимания, какую именно информацию искать в интернете, то исследовав несколько книг об инвестировании от разных авторов, я решил, что настала пора — буду инвестором.

Мой первый опыт был не слишком успешным. Было потеряно около 40% от вложений. Пытаясь понять, в чем дело, я решил, что буду покупать отдельно акции компаний, а не «корзину».

Учитывая, что в то время я еще учился в ВУЗе, то много времени и вариантов инвестирования не было. Я закупил акций Азовстали и Центрэнерго.

14 долгих месяцев я не спал спокойно и каждый день был каторгой. Но. Результат был около 400% и 700% прибыли от вложений. Я был героем в своих глазах. Оракулом. Нострадамус рядом со мной был никем.

( Читать дальше )

• uptrend       21
• downtrend    0
• sideways     12

Рынок буксует, в нормальном аптренде 24% акций, RTQ! Избранные лидирующие отрасли (софт, интернет) и мегакапы, двигающие рынок, стали overextended. Во многих секторах откат (банки, финансы, горнодобыча), пока всё поддерживается на средней дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории



( Читать дальше )

А рынок все выше, а рынок все круче, а рынок взбирается под самые тучи. И чем дальше, тем страшней. И страшат даже не сами высоты, сколько крутизна того склона, на котором мы сейчас находимся. Стоит взглянуть на любой график — будь то какого одного из индексов или же какой-то отдельно взятой акции — и становится понятно и явно видна перегретость рынка. Так и хочется воскликнуть: Ребята, одумайтесь! Но нет ответа. И все продолжают покупать и гнать котировки в заоблачные выси. Ой, как больно будет падать! И, главное, это с очень большой вероятностью будет уже очень скоро.

Ну, а пока мы увидели по итогам вчерашнего дня новые абсолютные максимумы (фи, как это уже обыденно и совсем неинтересно!) по индексам S&P500 и NASDAQ. Старина Dow Jones (DJIA-30) при этом немного отстает, но все равно находится на очень высоком уровне. И при этом по-прежнему сохраняются достаточно высокие обороты на торгах. Инвесторы спешат «наесться» дорогими бумагами и все никак не могут успокоиться. Это подтверждается и картинкой, отражающей отраслевой срез. По итогам вчерашних торгов все 11 секторов оказались в «зеленой зоне». Причем расклад по росту точно соответствовал общей привычной классической картине — максимальный рост показали акции компаний технологического сектора, только в среднем выросшие более чем на 1% (+1,13%), а минимальный рост в 0,06% наблюдался в защитных акциях компаний, занимающихся управлением недвижимостью.

( Читать дальше )

Миссия выполнена. 

9:57am ET. gaps filled. (во вторник не удалось этого сделать. Nasdaq Composite 9092.19 filled. 100% Retracement «Iran News from Sat. 1/4/20 ) 

                   QQQ filled 216.16 (high 216.32 ) 


Это, по идее точка откуда можно идти вниз к коррекции. Вчерашний обвал был преждевременным.

Полезные сведения о трендовых каналах из «Волнового принципа Эллиотта»
Паттерны в ценовых графиках финансового рынка повторяются снова и снова, потому что психология инвестоов никогда не меняется.

«Отец Волнового принципа» — Ральф Нельсон Эллиотт — начал детальное изучение этих паттернов около девяноста лет назад, когда он выздоравливал от болезни.

Одно из многочисленных наблюдений Эллиотта было упомянуто в классической книге Уолл-стрит «Принцип волн Эллиотта»:

Эллиотт отметил, что параллельный трендовый канал обычно отмечает верхнюю и нижнюю границы импульсной волны, часто с поразительной точностью. Вы должны нарисовать его как можно раньше, чтобы помочь в определении волновых целей и дать подсказки для будущего развития тенденций.

Первоначальный метод каналирования для импульса требует как минимум трех опорных точек.


( Читать дальше )

• uptrend       22
• downtrend    0
• sideways     11

Нет широкой продажи, покупки тоже нет, за исключением попыток восстановления в избранных отраслях: оборона, нефть-газ, автозапчасти, машиностроение, софт (чашка с ручкой). Этот аптренд сомнительный (RTQ-only и мусор со дна), широкий рынок хоть и не совсем слаб, но сильным его назвать тоже нельзя — всего 29% обыкновенных акций в нормальном аптренде. Вероятность коррекции 85%, условие слабости широкого рынка и техническое условие в индексе не выполнены. В лонг селективно на откатах в turnaround-отраслях указанных выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

Стремительный рост баланса ФРС из-за масштабных программ РЕПО-кредитования банковского сектора словно возвращает нас на двадцать лет назад. Тогда, в октябре 1999 года, Фед также начал предоставлять ликвидность на рынок стремясь предотвратить панику на волне страхов вокруг «проблемы 2000 года».

Объем предоставленной банкам ликвидности достиг пика в конце декабря 1999 года, однако уже к началу февраля программа кредитования была свернута:

(На волне страхов вокруг «проблемы 2000 года» ФРС предоставила рынку значительный объем ликвидности к концу декабря 1999 года, значения указаны в млрд. долл.)

Это оказало неизбежное влияние на финансовые рынки — NASDAQ после запуска программы достиг исторического пика в 5132,52 пункта к 10 марта 2000 года. Затем пузырь доткомов оглушительно лопнул:

( Читать дальше )

• uptrend        22
• downtrend    0
• sideways      11

На рынке экстремальный run-to-quality — uptrend/downtrend ratio индекса 8.64, такого значения ещё не встречалось, u/d ratio общего рынка 1.79. Это значит, что кроме горстки overextended мегакапов на рынке нечего покупать — в массах хороших сетапов в лонг мало, базы сомнительного вида, в IBD50 засилье мегакапов и акций с RS<50, подскакивает мусор со дна. Однако, во многих секторах плотные закрытия (одежда, банки, авто, машиностроение, металлообработка), в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Разбор очередной сделки, на этот раз на графике S&P 500. Этим я хочу показать вам, что в целом все рынки работают по одной и той же логике. Есть крупные игроки, которые расчёсывают не особо опытных.

1) на левой части графика можно наблюдать некоторый рост. Не сказать что это был тренд, но некоторый хаос с восходящей осью.
2) далее на графике встретился крупный лимитный игрок, а именно лимитный продавец, которого достаточно долго разбирали, причём выяснилось, что это был именно продавец, буквально за немного перед самим пробоем. Что я имею в виду, на начальных этапах, цена не показывала какого то конкретного уровня, цена ходила как будто внутри коробки, как сверху, так и снизу прослеживался чёткий уровень, и спустя немного времени стала проявляться сила покупателей. В частности последующие пики после отскока от верхней границы, начали поджиматься к верху, что говорило о том, что покупатели с каждым разом всё агрессивнее и агрессивнее начинают себя вести. В момент когда я это осознал, я открылся в покупки.

( Читать дальше )