Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        7
  • downtrend    0
  • sideways     26
Кроме избранных отраслей (золотодобыча, строительство) сетапы в лонг в этом overextended ралли на неделе не срабатывают. Пробуксовка, обусловленная продажей в силу Насдак-гигакапов, рельсы на многих графиках секторов (см Софт) — фиксация прибыли всю неделю сопровождалась микроротацией в очередную порцию отстающих отраслей (банки, нефть и смежные отрасли). Несмотря на кажущуюся силу этого ралли, которую рисуют на Насдаке, в массах такого энтузиазма не наблюдается — выше 200МА закрепилось 22% акций но 31% индекса, ожидается откат к средней и поддержка там.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории 

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-24 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4886)
Длительный аптренд 311 78% 243 0% 0 6% 4% 0% 7%
Откат в аптренде 266 71% 191 0% 0 5% 3% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 722 53% 388 0% 0 14% 7% 0% 24%
Пробой растущей 50МА 6 66% 4 16% 1 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 3 33% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 60 55% 33 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 9 44% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 65 44% 29 0% 0 1% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 17 29% 5 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 62 54% 34 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 13 38% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 133 20% 27 4% 6 2% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 56 55% 31 0% 0 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 268 13% 36 0% 0 5% 0% 0% 9%
Консолидация под 200МА 571 1% 9 12% 69 11% 0% 1% 12%
Отскок вниз от 200МА 111 3% 4 23% 26 2% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 584 13% 79 11% 70 11% 1% 1% 10%
^^^^ above 200MA 180 22% 41 0% 1 3% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 759 1% 9 53% 405 15% 0% 8% 6%
Подскок со дна 186 0% 1 46% 87 3% 0% 1% 2%
Длительный даунтренд 684 0% 2 47% 324 13% 0% 6% 12%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (311 акций) 24.07.2020

12.2% 38 63% из 60 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 7 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.0% 28 4%   573     16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 10 8%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.6% 8 22%   35 НАРОЖД.   69 Горная добыча-руда
2.3% 7 10%   64     10 Интернет-контент
1.9% 6 31%   19 ЛИДИР.   27 Розница/опт-строительные изделия
1.9% 6 28%   21 НАРОЖД.   51 Телеком-инфраструктура
1.9% 6 30%   20 ЛИДИР.   20 Розница/опт-автомобили
1.9% 6 8%   73 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.6% 5 27%   18 ЛИДИР.   17 Досуг-изделия
1.6% 5 29%   17 ЛИДИР.   2 Энергия-солнечная
1.6% 5 2%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6% 5 16%   30     75 Электроника-разные изделия
1.6% 5 25%   20     70 Строительство-жилое/коммерческое
1.6% 5 15%   33     4 Розница-интернет
 
46.6% 145   из 311 акций показано

Откат в аптренде (266 акций) 24.07.2020

26.7% 71 12% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 10 8%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
3.4% 9 29%   31 ЛИДИР.   24 Энергия альтернативная
3.4% 9 14%   64     10 Интернет-контент
2.6% 7 9%   73 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
2.6% 7 6%   106     50 Финансы-пустые чеки
2.3% 6 19%   31 ЛИДИР.   14 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3% 6 18%   32 ЛИДИР.   18 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9% 5 29%   17     38 Интернет-сетевые решения
1.9% 5 15%   33     35 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
50.8% 135   из 266 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (722 акций) 24.07.2020

8.9% 64 60% из 106 акций в   отрасли с рангом 50 Финансы-пустые чеки
7.6% 55 9%   573     16 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 19 26%   73 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
2.2% 16 50%   32 ЛИДИР.   18 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2% 16 25%   64     10 Интернет-контент
2.2% 16 12%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.1% 15 31%   47 ЛИДИР.   40 Финансовые услуги-особые
1.8% 13 20%   65 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
1.8% 13 7%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
31.4% 227   из 722 акций показано

Пробой растущей 50МА (6 акций) 24.07.2020

50.0% 3 0% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
 
50.0% 3   из 6 акций показано

Пробой падающей 50МА (3 акций) 24.07.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (60 акций) 24.07.2020

13.3% 8 1% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 3 4%   65     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
18.3% 11   из 60 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (9 акций) 24.07.2020

 
0.0% 0   из 9 акций показано

Слом растущей 50МА (65 акций) 24.07.2020

38.5% 25 4% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 5 6%   73 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
6.2% 4 3%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
4.6% 3 4%   65 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
 
56.9% 37   из 65 акций показано

Слом падающей 50МА (17 акций) 24.07.2020

23.5% 4 0% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
 
23.5% 4   из 17 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (62 акций) 24.07.2020

40.3% 25 4% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
8.1% 5 4%   106     50 Финансы-пустые чеки
4.8% 3 4%   64     10 Интернет-контент
4.8% 3 8%   36     29 ПО-спец-корпоративное
 
58.1% 36   из 62 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (13 акций) 24.07.2020

46.2% 6 1% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
 
46.2% 6   из 13 акций показано

Консолидация под 50МА (133 акций) 24.07.2020

28.6% 38 6% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 6 4%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
4.5% 6 8%   73 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
3.0% 4 3%   106     50 Финансы-пустые чеки
 
40.6% 54   из 133 акций показано

Отскок вниз от 50МА (56 акций) 24.07.2020

51.8% 29 5% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 3 8%   36     29 ПО-спец-корпоративное
 
57.1% 32   из 56 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (268 акций) 24.07.2020

7.8% 21 3% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 12 11%   106     50 Финансы-пустые чеки
3.4% 9 5%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 8 32%   25     0  
2.2% 6 14%   41     90 Машиностроение-промышленное общее
1.9% 5 18%   27 НАРОЖД.   110 Металлообработка
1.9% 5 29%   17     98 Контейнеры/упаковка
1.9% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
1.9% 5 16%   30 НАРОЖД.   109 Автомобили-грузовики сборщики
1.9% 5 7%   69 НАРОЖД.   119 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 5 19%   26 НАРОЖД.   62 Электроустановки/оборудование
 
32.1% 86   из 268 акций показано

Консолидация под 200МА (571 акций) 24.07.2020

4.4% 25 14% из 173 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 22 31%   69 НАРОЖД.   119 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2% 18 47%   38     166 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8% 16 17%   93     182 Банки-северо-восток
2.3% 13 18%   71     174 Банки-запад/юго-запад
2.3% 13 31%   41     90 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 12 9%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.1% 12 2%   573     16 Медицина-биомед/биотехнологии
1.9% 11 16%   65 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
1.9% 11 24%   45 НАРОЖД.   68 Химикаты-особые
1.8% 10 26%   38     59 Строительство-различные изделия
 
28.5% 163   из 571 акций показано

Отскок вниз от 200МА (111 акций) 24.07.2020

9.0% 10 1% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 5 4%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
4.5% 5 2%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 4 6%   64     10 Интернет-контент
 
21.6% 24   из 111 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (584 акций) 24.07.2020

7.5% 44 7% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 26 36%   71     174 Банки-запад/юго-запад
3.9% 23 30%   75     181 Банки-юго-восток
3.4% 20 21%   93     182 Банки-северо-восток
2.9% 17 13%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.7% 16 44%   36     185 Нефть и газ-полевые услуги
2.6% 15 23%   65     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 11 18%   60     165 Банки-средний-запад
1.7% 10 45%   22 ОТСТ.   183 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7% 10 21%   47     52 Розница-рестораны
 
32.9% 192   из 584 акций показано

Консолидация на дне (759 акций) 24.07.2020

11.7% 89 15% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 42 24%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6% 35 37%   93     182 Банки-северо-восток
3.6% 27 36%   75     181 Банки-юго-восток
3.6% 27 42%   63 ОТСТ.   190 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.6% 27 45%   60     165 Банки-средний-запад
3.4% 26 46%   56 ОТСТ.   184 Финансы-сбербанки
2.1% 16 22%   71     174 Банки-запад/юго-запад
1.8% 14 21%   65     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 13 28%   46 НАРОЖД.   96 Девелоперы недвижимости
1.7% 13 10%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
 
43.3% 329   из 759 акций показано

Подскок со дна (186 акций) 24.07.2020

10.2% 19 3% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
9.7% 18 27%   65     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.9% 11 23%   47     52 Розница-рестораны
4.8% 9 12%   71     174 Банки-запад/юго-запад
3.8% 7 7%   93     182 Банки-северо-восток
3.8% 7 24%   29 ОТСТ.   193 Нефть и газ-переработка/продажа
3.2% 6 10%   60     165 Банки-средний-запад
3.2% 6 9%   63 ОТСТ.   190 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 5 4%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.2% 4 36%   11     196 Нефть и газ-бурение
2.2% 4 11%   36     185 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 4 16%   24 ЗАМЕДЛ.   121 Досуг-игорный бизнес/оборудование
 
53.8% 100   из 186 акций показано

Длительный даунтренд (684 акций) 24.07.2020

12.3% 84 14% из 573 акций в   отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 56 32%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 18 14%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.0% 14 38%   36 ЗАМЕДЛ.   157 Досуг-услуги
1.9% 13 29%   44 ОТСТ.   164 Аэрокосмос/оборона
1.9% 13 13%   93     182 Банки-северо-восток
1.9% 13 18%   69 НАРОЖД.   119 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 11 14%   75     181 Банки-юго-восток
1.6% 11 31%   35 ЗАМЕДЛ.   108 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
34.1% 233   из 684 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1169 акций) 24.07.2020

6.9% 81 76% из 106 акций в   отрасли с рангом 50 Финансы-пустые чеки
6.1% 71 12%   573     16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 39 65%   60 ЛИДИР.   7 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 33 26%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.4% 28 16%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 25 34%   73 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.7% 20 62%   32 ЛИДИР.   18 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6% 19 67%   28     82 Продукты-консервы
1.5% 17 26%   64     10 Интернет-контент
1.5% 17 26%   65 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
1.4% 16 64%   25     0  
1.4% 16 48%   33     35 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3% 15 31%   47 ЛИДИР.   40 Финансовые услуги-особые
1.3% 15 36%   41 ЗАМЕДЛ.   83 Компьютеры-техобслуживание
1.3% 15 33%   45 НАРОЖД.   68 Химикаты-особые
1.3% 15 36%   41     90 Машиностроение-промышленное общее
1.3% 15 48%   31 ЛИДИР.   24 Энергия альтернативная
1.2% 14 46%   30     22 ПО-защита информации
1.2% 14 20%   69 НАРОЖД.   119 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.2% 14 46%   30     66 Электроника-полупроводники производители
1.2% 14 22%   61     31 Медицина-системы/оборудование
1.2% 14 45%   31 ЛИДИР.   14 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.2% 14 42%   33     4 Розница-интернет
1.1% 13 34%   38     59 Строительство-различные изделия
1.1% 13 41%   31 ЗАМЕДЛ.   77 Косметика и личная гигиена
1.1% 13 72%   18 ЛИДИР.   26 Транспорт-грузовой
1.1% 13 37%   35 НАРОЖД.   69 Горная добыча-руда
1.0% 12 66%   18 ЛИДИР.   17 Досуг-изделия
 
51.8% 605   из 1169 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-07-20 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-07-21 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-07-22 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-23 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.78 i 1.58 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.37% 7.14%      
pullingback 5.44% 5.56%      
lostmomentum 14.78% 24.80% U 27.94% 38.29% 1.37 uptrend balance
breakabove50up 0.12% 0.00%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 1.23% 0.79%      
wentabove50dn 0.18% 0.20%      
breakbelow50up 1.33% 1.39%      
breakbelow50dn 0.35% 1.19%      
wentbelow50up 1.27% 0.40%      
wentbelow50dn 0.27% 0.00%      
consbelow50 2.72% 0.79%      
bouncebelow50 1.15% 0.40%      
bounceabove200 5.49% 9.52%      
consbelow200 11.69% 12.90%   ***  
bouncebelow200 2.27% 1.98%      
bounceabove50 11.95% 10.71% ***    
bottoming 15.53% 6.75% D 35.61% 24.21% 0.68 downtrend balance
bottombounce 3.81% 2.78%      
trendbelow50 14.00% 12.70%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW