iMoex

Сделала разбор у себя в канале в голосовом формате 

Кому интересно сюда t.me/kv_na_taiti/5441

Дата 19.09.2025, закрытие 2793.58.

Модель видит хорошее окно для плановых покупок. Перепроданность по осциллятору на нуле, цикл поддерживает, волатильность тихая. Тренд-моментум слабый, так что быстрых побед не жду — это история про аккуратное усреднение.

Почему так

• Осциллятор: K≈0, глубокая перепроданность.

• Цикл бычий, период около 35 дней, cycle score 0.70.

• Цена ниже средних: к SMA20 −2.8%, к SMA100 −1.2% — приятная «скидка».

• Волатильность спокойная: 21-дневная реализованная ~14.5% годовых, режим в низком перцентиле ~0.03.

• Моментум нулевой, EMA-прокси сигнала около 0.49 — разворот может тянуться.

Показания модели (на сегодня)

• Композит: base 0.476, буст 0.020, всего 0.496.

• Вероятность «плюс завтра» ~0.477.

• Wait-score 0.149, режим рынка — среднеобратимый.

Куда по медианам тянет
(модельные медианы с ~90% коридорами)

• 5 дней: 2780.6, −0.47% [2647.9–2911.1]

Индекс отработал снижение к зоне поддержки 2780–2800, где ранее не раз формировались развороты. Сейчас цена удержалась над уровнем и пытается стабилизироваться. RSI около 40 — это зона перепроданности, которая даёт потенциал для технического отскока.

Сценарии:

1️⃣ Бычий – при закреплении выше 2830 возможен рост к EMA200 в районе 2870–2890 (+3%). Пробой этой зоны откроет дорогу к 3000 (+7%), где проходит ключевое сопротивление.

2️⃣ Медвежий – при уходе ниже 2780 давление продавцов усилится, и цель сместится к 2720 (–3%), а в случае пробоя этой зоны рынок может протестировать долгосрочную поддержку на 2650 (–6%).

📌 Вывод: индекс торгуется на границе важной поддержки. Отскок от текущих уровней остаётся базовым сценарием, но пока цена ниже 2890 — рынок сохраняет слабость. Ключевым уровнем для среднесрочного восстановления остаётся 3000.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Разбор сделок по фьючу на ММВБ сегодня. Таймфрейм 5мин.

Утром, перед открытием торгов, пишу коммент в чат: https://t.me/madeyourtrade/5379?comment=584

Таймфрейм 5мин.



Отрабатываю (обозначения в кружках под номерами и подписи):

1. Диапазон.
2. Шорчу в расчете на возврат в диапазон и ускорения движа вниз. Выставляю часть объема на фиксацию на ретесте, остальное кроется в безубыток.
3. Понимаю, что после ретеста может пойти хороший отскок, переворачиваюсь в лонг на пробой наклонки (желтый пунктир). Цена возвращается под наклонку, меня стопит. Перерисовываю наклонку с учетом ее ложного пробоя (сплошная желтая линия).
4. Еще раз шорчу на пробое локального минимума на возврате в диапазон (1).
5. Фиксирую часть объема на наклонке. Стоп по остаточному объему передвигаю в безубыток.
6. Остаток позиции закрывается по безубытку.
7. На ложном пробое наклонки перезахожу снова в шорт.

На текущий момент, шорт пока еще открыт.

Телега: @potorgoval

Какие же выпуски окажутся самыми сильными в 2025 году?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать во втором полугодии на снижении ставки", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершаются при покупке облигаций. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно

Обещал — публикую

Вчера я уже писал о том, что рынок почти полностью забыл о муниципальных бондах, хотя, в принципе, они способны дать то, чего не дают ни ОФЗ, ни корпоративные облигации — баланс хоть какой-то доходности и устойчивости.

🧠 При анализе каждого выпуска старался делать основной акцент на балансе — чтобы можно было объективно сравнивать их с ОФЗ и корпоративными облигациями. К привычным параметрам добавил важный пункт "ликвидность", потому что именно она часто решает, насколько привлекателен субфед для обычного инвестора.