comon.ru

Каждый четверг в 11:00 я веду вебинар, отвечая на вопросы посетителей о стратегиях сервиса. Но иногда эти вопросы несут для меня «открытия». Одно из таких было сегодня, мне задали вопрос о стратегии Еще проще, про которую я ничего не знал. Почему? Да потому что ее не было на первых четырех страницах рейтинга сервиса ни по одной из сортировок.

Но график стратегии меня впечатлил и дал четкое впечатление об алгоритмической стратегии. Проверка операций привела меня к выводу, что это стратегия торговли самыми ликвидными фьючерсами Мосбиржи со средним временем в позиции больше 2-х дней, а значит с относительно небольшим проскальзыванием нашего сервиса для активной торговли. Увы, интрадей-стратегии или активная торговля «вторым эшелоном» дают большое проскальзывание для клиентов при автоследовании. Поэтому в моем анализе активной торговли сервиса на первом месте стратегии со средним временем в позиции больше 2-х дней и сделками в будние дни в пределах 10:00-18:50МСК. Эта стратегия удовлетворяла моим вышеуказанным условиям, а по торгуемым инструментам попала в класс диверсифицированных активных стратегий (еще у меня есть класс активных стратегий только на валютных фьючерсах, других нет)

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Июнь, как и май с январем, снова был убыточным месяцем, с примерно таким же убытком, как в январе и мае этого года.  Причиной этого была  «пила» до 19 июня на акциях из-за речи Набиуллиной после  снижения ставки ЦБ на 1% годовых 6 июня:

MCFTRR -0.02%;

GAZP+LKOH+SBER+div  -0.74%;

Фьючерс на индекс РТС -0.13%.

И мой максимальный дневной убыток за этот период был как раз 6 июня -2.72%, а общий больше всего падения июня: -5.72%. А с 20-го июня меня «подвело» только 24 июня с известным заявлением Трампа о перемирии Израиля и  Ирана и сильным падением  цен на нефть после него. Если б не 24 июня, то я бы отбил 2.1% убытка до 19-го, но, увы, получилось только +0.6%.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Май для меня оказался убыточным месяцем, вторым по убыткам после января.  Причиной этого были «пилы» из-за сохранения ставки ЦБ и заявлений Трампа о переговорах России и Украины. Собственно моя максимальная просадка-25 и возникла из-за гэповых реакций нашего рынка  на переговоры в Стамбуле с одновременными  пилообразными падениями доллара и юаня. Поэтому в плюсе май закрыл только RI-контртренд, но  перекрыть большой майский убыток  RI-тренда он конечно не мог. А вот убытки на споте и юане в мае у меня были меньше рыночных.  Но, увы, на таком пилообразном рынке дневных колебаний с  большими гэпами с 18:50 до 10:00 следующего дня и не могло быть иначе.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

На сервисе автоследования Финама недавно к графикам стратегий добавили возможность ставить для сравнения индексы. Конечно с рублевыми доходностями ставить для сравнения индекс РТС или S&P500 некорректно, но есть возможность выбрать и расчет доходности в долларах, хотя для стратегий на Мосбирже, ИМХО, это «абстракция». Но топик собственно не об этом, а о том, что наложение индекса Мосбиржи на графики  доходности  стратегии может приводить к «стоякам». Вот таких «стояков» на моем графике больше, чем  80% времени за последний год


Такое впечатление, что эти ~80% времени я «копеечкой» какие-то мелкие по доходности интрадей сделки делаю и только несколько раз счет «скакнул» за небольшое число дней. Вот что значит сравнивать с несравнимым. Конечно торгую  большими объемами  и с гораздо большим временем в позах (~2.1 торговых дня), иначе как на счете со 100 тыс. руб. за 12 месяцев оборот сделать, необходимый для квалинвестора. И модули подневных колебаний счета примерно равны и на ростах, и на «пилах». Но последние периоды по сравнению с индексом превращаются в горизонтальные прямые.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Лидером по доходности апреля у меня стал аутсайдер первых трех месяцев года – RI-контртренд. Он смог не только отбить свой мартовский убыток, но и перекрыть небольшой апрельский убыток  RI-тренда.  А вот мои трендовые стратегии не смогли получить больших плюсов из-за «разворотов» рынка:   10 апреля минус на открытых шортах из-за решения Трампа о 90-то дневной паузе в увеличении импортных тарифов, а в последние дни месяца минус в лонгах из-за сохранения ставки ЦБ 21%.  Увы, в последние дни апреля Трамп не дал новостей для краткосрочного пробоя верхней планки коридора индекса Мосбиржи  при ставке 21%, про которую я писал в топике.  Но хорошо,  что максимальную просадку года мой счет не увеличил, в отличии от стратегий «купил и держи».

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года: 

( Читать дальше )

В сервис «Финам Автоследование» добавлен новый аналитический инструмент — сравнение доходности стратегий с динамикой индексов МосБиржи, РТС и S&P 500. По итогам I квартала в топ-10 стратегий, показавших динамику лучше российского рынка, вошли: 

Полный список с подробной информацией по каждой стратегии доступен здесь. 

Новая функция сервиса существенно упростит пользователям выбор стратегии и позволит мгновенно оценить эффективность портфеля в сравнении с динамикой бенчмарков. Чтобы увидеть динамику, необходимо выбрать на странице стратегии период наблюдения (по умолчанию отображается весь период существования стратегии), и отметить галочкой нужный индекс над графиком доходности стратегии: 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Как и февраль, март для моей торговли получился месяцем с очень разными периодами. Собственно весь убыток марта был получен мной с 3 по 13 марта

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Из-за неопределенности с будущей ставкой 14 февраля в начале года на рынке возникла «пила» на дневных изменениях цен торгуемых мной активов

 

( Читать дальше )

Как Вы должны догадаться, подобные топики я публикую только после публикации инфляции за год нашим Ростстатом, потому что эти данные во всех таблицах в моих традиционных топиках об итогах годов и начнем с традиционной таблицы, в которой в столбце «Мой счет»  результаты соответствующие моим брокерским отчетам у сторонних брокеров

Собственно от таблицы из предыдущего топикаона отличается только одной строкой – 2024. А что можно изменить в прошлом? Увы, машины времени у меня нет.

Как я уже писал давным-давно, реально торговать начал  в сентябре 1998-го, но, увы, никаких брокерских отчетов до 3 октября 2007-го у меня нет. Есть только документы о вводе и выводе средств на брокерские и ДУ счета компаний, где работал и циферки в Excel-файлах. Конечно люди недоверчивые могут сказать, что не все вводы в этих бумажках. Поэтому о той торговле написал только «мемуары», а уж верить им или не верить – это пусть решит каждый сам.

Из приведенной таблицы видно, что 2022-2024 очень напоминают мои результаты 2011-2013. Я уже писал, что фильтры, созданные постфактум, только первые года из этих трехлеток  позволили бы изменить. Увы, и там, и там все это привело бы только к уменьшению минусов, но не к плюсам.

( Читать дальше )