Мои итоги февраля

01 марта 2025, 20:16
|
А. Г.

Начнем с традиционной таблицы

С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США

Но 14 февраля наш ЦБ ставку оставил прежней. И это привело к «пиле» на следующей неделе:

«Где «пила» в RI?». Наверняка спросит любой, посмотревший последнюю таблицу. Так в Ri-тренд у меня лучший результат в феврале, отбивший убытки на январских «пилах»

Очевиден вопрос: «Это же не те цифры, что в первой таблице!». В первой таблице в строке RI – это RI-тренд+RI-контртренд. Увы, сохранение последней стратегии на еще один год, как писал уже тут в январе, пока ни к чему хорошему не приводит.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:

Можно только повторить то, что уже писал в январе: «моя торговля сильно проиграла индексам из-за упомянутых выше динамик цен. Зато Gorchakoff Micex Index абсолютный лидер по «доходность-просадка». Вот что значит портфель управляющих.»

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в феврале составила -0.33%. Отличие со «Спотом» в том, что в этой стратегии GAZP+SBER в равном количестве лотов, а на моем «Споте» GAZP+SBER+LKOH по ~1/3 в объемах. Поэтому в январе меньше упал «Спот», а в феврале Стань квалифицированным инвестором!.

Для моих индексов комона февраль получился растущим месяцем, их результат 2025-го года составил:

Gorchakoff Micex Index +10.56%

Gorchakoff Global Index +6.65%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудим на традиционном вебинаре 6 марта.

6.7К

8 комментариев

Почему по cr неудачный результат?

glazaolega

02 марта 2025, 01:42
Ответить

glazaolega, я уже много-много лет назад, ещё в 2000-х, публично говорил, что мои алгоритмы зарабатывают на трёх и более «свечах» одного цвета без сильных гэпов против этого движения. А на постоянной смене цветов свечей без гэпов имею небольшой убыток. (Гэпы — это отдельный вопрос, связанный с движением).

При этом
— на первой свече цвета движения, моя прибыль не может быть больше 0,3*(Clouse-Open), что собственно и видно на скачке вверх 17.02, потому что был гэп вверх после небольшого падения 14.02;
— шорт в 3 раза меньше лонгов и выключаются «фильтром плечей».

И последнее, но ключевое для того, что написано выше: мои сегодняшние «свечи» для акций — это с 10:00 до 18:40 торгового рабочего дня (в выходные торговать не собираюсь). А что творилось там в январе и феврале я и привел в таблицах. И цвЕты моих свечей и были подряд одинаковые на большом росте только 12-14 февраля. Почему он был «слит в нуль» и написано в этом топике.А росты счета на 1-3%% на трех и более свечах у меня практически сразу «убиваются» следующими за ними «пилами рынка».

Вот поэтому все мои результаты. Они же «Сохраним и приумножим» и если б не 24.02.22, но я бы с 31.12.2017 и не имел бы просадок больше 15% с примерно 20% годовой доходностью.

А. Г.

02 марта 2025, 12:06
Ответить

А. Г.,

мои алгоритмы зарабатывают на трёх и более «свечах» одного цвета

Иными словами это надежда угадать продолжение движения. Эта система работает на восходящем тренде и сливает на нисходящем. Похожую сливающую систему предлагал @GOLD — на красной свече покупаешь, на белой продаешь

Makstrade

02 марта 2025, 12:24
Ответить

-1

Makstrade, сливает не на нисходящем, а в «пилах»: день одна свеча, а на следующей другая. На нисходящем (три и более черных свечей) зарабатывают шорты. Другое дело, что мой объем в шортах в 3 раза меньше, чем в лонгах и сильный рост на 10% и больше может «включить плечи» и «выключить шорты».

У меня есть и «фильтр пилы», который после нескольких дней «пилы» выключает лонги для систем с наиболее быстрыми входами. При продолжении «пилы» он уменьшает убытки, но и уменьшает прибыль, если за «пилой» следует растущий тренд.

А. Г.

02 марта 2025, 13:22
Ответить

GMI и GGI это просто расчитываемые индексы или в них вложены деньги?

Rationalist

02 марта 2025, 08:10
Ответить

-1

Rationalist, это мои индексы сервиса автоследования Финама. Доли видов стратегий там постоянны. А соответствующие виду стратегии сервиса апериодически мною меняются. Все это есть в описаниях.

Действительно — это рассчитываемые индексы сервиса по моим принципам и не более того.

Да и на сервисе вряд ли получится повторить подобное с суммами меньше указанных минимальных. Но клиенты сами могут сократить сумму портфеля, часть стратегий убрав из своих подключений. Для этого портфели и созданы.

Де-факто, это набор стратегий, где отсутствие сбоев и качество авторов гарантировано ответственными сотрудниками фирмы+реальность такого портфеля на рынке без учёта комиссии сервиса.

А. Г.