Начнем с традиционной таблицы
Первые три недели сентября акции и RI продолжили находиться в «пилах» на дневках (их начало 14.08), на которых мои системы получают просадки. Собственно это и стало причиной роста максимальной просадки года до 5,5%. И только в последнюю неделю сентября мои системы получили плюс, но, как это обычно бывает в последовательные дни роста индекса Мосбиржи, рост моего счета меньше последнего.
«Русский Баффет» закончил сентябрь падением меньше, чем у индекса Мосбиржи, но немного отстал от последнего по итогам 9 месяцев. Его состав в 3 квартале был:
SBER – 1/3,
AFLT, MOEX – по ¼,
SNGS, YNDX – по 1/12.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в сентябре составила -2.54% и +8.07% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:
— отсутствие GMKN;
— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.
Начнем с традиционной таблицы
Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».
«Русский Баффет» закончил июнь ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия Его состав во 2 квартале был:
SBER – 1/3,
HYDR, MOEX – по ¼,
GAZP, YNDX – по 1/12.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в июне составила -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:
— отсутствие GMKN;
— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.
Приглашаю подписаться всех на мой телеграм канал об автоследованиях, копированиях и т.п. - https://t.me/PROFITCOPYING
В нём я делюсь своим личным опытом и демонстрирую результаты.
Начнем с традиционной таблицы
Май прошел под «знаком» фильтров «малой» и «большой» «пил». Фильтр «малой пилы» апериодически ограничивал торговлю в лонг в SBER, GAZP и GMKN, а фильтр «большой пилы» в мае продолжил полностью запрещать торговлю RI, а в третьей декаде «вырубил» GAZP. И только Si в мае торговался без вмешательства фильтров в режиме «лонг+шорт». Поэтому то, что май стал очередным месяцем «борьбы с нулем» — неудивительно. Динамика счета по сравнению с равномерным портфелем в мае SBER+ GAZP + GMKN+дивиденды (SBER) выглядит так:
Начнем с традиционной таблицы
Как видно из таблицы, всю апрельскую прибыль на счете дал Si. Это неудивительно: девальвация — время заработка моей системы. Даже, если вспомнить 2022-год, то почти весь минус Si в прошлом году был бы отбит, если б я внесистемно не закрыл лонг (с реальным плечом, кстати) 25 февраля. А вот падение доллара – это не время ее заработка, о чем свидетельствовал еще 2016-й год, который был закрыт в плюс исключительно благодаря результату января-февраля, а в марте-декабре был получен минус. Но самое интересное, что в апреле и шорт Si c 81704 (цена сигнала) дал плюс. Но, думаю, что этот плюс легко перекроется минусами от лонгов в случае продолжения падения доллара.
По RI в таблице полный нуль. Почему? В прошлом обзоре я написал, что «фильтр большой пилы» в нем неудачно отключился в марте. Так вот, он снова включился 27 марта и потому в апреле Ri не торговался. И «фильтр» был прав: время одновременного роста (падения) индекса Мосбиржи и доллара – это худшее время для моих систем в RI.