Мои итоги июня и полугодия

Начнем с традиционной таблицы

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

Вообще, как мы увидим ниже, первая половина 2023-го отличается отставанием по доходности активной торговли стратегий comon.ru от «купил и держи», за исключением стратегий, торгующих валютными фьючерсами с большим реальным «плечом».

Отстал от бенчмарков мой «флагман» Россия сбалансированная min, в который на 400 тыс. поместились только Стань квалифицированным инвестором! (40%) и две стратегии на Si со статусом КСУР (клиент со стандартным уровнем риска), т. е. с гарантийным обеспечением почти в 2 раза больше биржевого

Аналогичная ситуация и на моем портфеле на 500 тыс. руб., в который попала только одна стратегия на Si со статусом КСУР и не попали стратегии «купил и держи» российские акции, которые в моем видении оптимального портфеля должны были занимать 20%.

Ситуация на стратегиях с большими  минимальными суммами, где уже удалось составить портфель, исходя из моего видения оптимальных долей классов стратегий, лучше и практически одинакова для всех минимальных сумм от 1 млн. до 8 млн.

Но и они, как видим, отстали от «купил и держи».

Для моих индексов комона  июнь  также получился положительным  месяцем. Их результат-2023 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   +21.83 %

Gorchakoff Global Index  +27.61%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в июне и с начала года мы  обсудим на традиционном вебинаре 6 июля.

P. S. В стратегиях на 500 тыс., 1 млн. и 1,3 млн. (созданы 29.09.22) среднегодовая доходность и максимальная просадка с 31.03.22, в стратегии на 8 млн. и Россия сбалансированная min с момента создания: 29.12.2017 и 29.12.2018, соответственно.