В продолжение "Как то грустно с 3 августа"

Диванный аналитик-практик, я всегда торговал только российскими акциями и фьючерсами, а потому не торговал только с 28.02.2022 по 27.03.2022. На счетах в этот период были только «синтетические облигации».

истинный миллион, ИТА есть на всех стратегиях, кроме портфельных.

T-800, ну я свои результаты в этом году с августа в прошлом топике привел. У меня на моих алгоритмах максимальная просадка в этом году больше 5%, но и доходность не намного выше. А у стратегий больше 6% и плюс около 30%. По сравнению с рынком — это фигня: у индекса Мосбиржи просадка чуть меньше 8%, зато доходность 49%.

А максимумы моих просадок были во второй декаде сентября. Удивительно, но это близко к максимумам марта- декабря 2022-го: в этот период максимальная просадка была 7 октября.

Валерий Иванович, разве не понятно, что такое подневная доходность торговли? А больше я собственно ничего и не публиковал в этом посте и предыдущем. Посмотреть каким был российский рынок в те же периоды может каждый и сам.

Валерий Иванович, прибыль на стратегии за 2022-й год, у клиентов на комиссию автоследования меньше. Там же написано «А вот по году все выглядело иначе», а на графиках даны даты.

На первых трёх графиках результаты тех же стратегий с 29.06 по 07.10 в 2022-м году.

Валерий Иванович, да, фонды для клиентов. Я торгую чужими деньгами с ноября 1998-го, а до этого с июня 1997-го был аналитиком, который рекомендации давал купить или продать. А вот своими торговать начал чуть раньше в сентябре 1998-го.

Валерий Иванович, я же уже написал в ответе Вам, что это 2022-й и даты есть на графике. В текущем около 30% в двух последних стратегиях и 19% в первой на 27.10.

ilovebitcoins, я торгую по трендам с одинаковым знаком изменения цен три дня и больше.  Как вверх лонгами, так и вниз шортами. А динамику по дням +2%,-1%, +2%,-1%,… я трендом не считаю и на таких у меня просадки, так как и лонги и шорты минусят. Да и где тренды на дневках в Газпроме и Сбербанке с 31.05 по 07.10, если убрать 25.07-11.08



А ведь это значительная доля у меня: 50% портфеля, да и ещё влияние на RI (25%).

ilovebitcoins, да, я торгую по алгоритмам с самого  начала торговли с третьей декады сентября 1998-го года. Хотя до 2012 года робота по автовыставлению заявок на рынок не было. Был только файл в Excel с программой в нем, где надо было поставить цену стоп-заявки или обычной и нажать кнопку, чтобы они выставились в Квики (объемы для каждого клиента и адреса квиков были просто ячейках этого Excel-файла).

А до 2005-го у меня вообще были только Excelфайлы, где считались цены моих алгоритмов для стоп-лимит и просто заявок по ценам сделок в инструментах, получаемым из программ интернет-трейдинга (до 2004-го Нетинвестор, с 2004-го — Квик). А до Нетинвестора в компании, где работал (2001-й год), вообще вручную заносил цены сделок в эти Excelфайлы, путем создания картинки монитора Мосбиржи в компании.

Это для тестов систем я кроме Excel использовал ещё и SPSS.