Мои итоги апреля

Начнем с традиционной таблицы

Как видно из таблицы,  всю апрельскую прибыль на счете дал Si. Это неудивительно: девальвация — время заработка моей системы. Даже, если вспомнить 2022-год, то почти весь минус Si в прошлом году был бы отбит, если б я внесистемно не закрыл лонг (с реальным плечом, кстати) 25 февраля. А вот падение доллара – это не время ее заработка, о чем свидетельствовал еще 2016-й год, который  был закрыт в плюс исключительно благодаря результату января-февраля, а в марте-декабре был получен минус. Но самое интересное, что в апреле и шорт Si c 81704 (цена сигнала) дал плюс. Но, думаю, что этот плюс легко перекроется минусами от лонгов  в случае продолжения падения доллара.

По RI в таблице полный нуль. Почему? В прошлом обзоре я написал, что «фильтр большой пилы» в нем неудачно отключился в марте. Так вот, он снова включился 27 марта и потому в апреле Ri не торговался. И «фильтр»  был прав: время одновременного роста (падения) индекса Мосбиржи и доллара – это худшее время для моих систем в RI.

А  Спот весь апрель «боролся с нулем»

На графике зелено-красная кривая – это доходность равномерного портфеля GAZP+GMKN+SBER+div на 18:40МСК, а синяя – доходность Спот+«синтетика» в то же время. А разными цветами на первом графике выделены периоды заработка и убытков Спота на моем счете: зеленый – периоды заработков, красный – периоды просадок. Это сделано для того, чтобы было понимание, на каком рынке мои системы зарабатывают, а на каком – «сливают». В цифрах изменений портфеля и знака изменений счета это выглядит так

Зачем я привел эту картинку? Чтобы показать из-за чего чаще всего у клиентов возникают претензии к алгоритмической торговле. И если такой месяц – это не страшно, но 3 и тем более 6 месяцев подобных картинок приводят к ….  Впрочем, я уже повторяюсь.

Внимательный читатель может заметить разницу между процентом для GAZP+GMKN+SBER+div  на графике (+6.7%) и в таблице(+7.4%). Объясняется это просто: на графике динамика равномерного портфеля с 31.03.2023, а в таблице с 30.12.2022. Это просто означает, что лидер роста в первом квартале (SBER), сохранил свое лидерство и в апреле.

«Русский Баффет»   закончил апрель ростом, но, как и в марте, меньше, чем у индекса Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в апреле составила  -0.64%. Вот как выглядела ее «борьба с нулем»

Точные итоги линейки моих портфелей сервиса автоследования Финама мы будем приводить поквартально, а про апрель можно сказать, что все стратегии закончили его в плюсе, лучше, чем  мой счет, но хуже индекса Мосбиржи (все около +6%). Также отмечу, что концепцию:

50% — активные стратегии на широкой «линейке» фьючерсов;

30% — активные стратегии на российских ликвидных акциях;

20% — долгосрочные стратегии на российских акциях «без плеча».

я не менял, хотя доли могли немного измениться из-за разной доходности портфелей стратегий из разных классов. Напомнил эту концепцию только потому, что в прошлом обзоре забыл написать, что не буду о ней упоминать в будущих обзорах до тех пор, пока в ней не произойдут изменения.

Для моих индексов комона  апрель  также получился положительным  месяцем. Их результат-2023 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   +15.84% 

Gorchakoff Global Index  +18.52%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в апреле и с начала года мы  обсудим на традиционном вебинаре 4 мая.