cnyrubf

Ничего не делаю, тяну лонги по юаню дальше.



Начало сделки.

Фьюч Юань 5мин



После сегодняшней фиксации позиции, перезашел в лонг снова. Первые 2 попытки отстопило, на третьей (пока) зацепился. Оставил дальше.

Сегодня зафиксировалась еще часть шорта по DOGE. Пытаюсь вытянуть дальше.



( Читать дальше )

Фьюч Юаня 5мин



Позиция зафиксировалась. Забрал профит. Тянул лонги с 23го июня — месяц) Давно так не делал.

Посмотрю, перезайду если что. А пока понаблюдаю. Не нравится мне это закругление и стекание вниз по графику, которое рисуется сейчас.

Начало сделки.

Пытался шортить фьюч помоекса. Первый заход стопнуло в безубыток. Потом еще две попытки — покормил лосяшей.
Перезашел, оставил в овернайт.



Юань так и пытаюсь вытянуть дальше.

Я знаю, что вы очень за меня переживаете.

У меня все хорошо. Ничего не делаю, тяну дальше с лонги по юаню, сморю на менструацию помоекса и угараю с постов БРЕДчетова в телеге))



Как у вас дела?

Коллеги, всем привет. За время управления частным капиталом пришёл к выводу: пытаться предсказать направление Российского рынка — задача не простая. Особенно сейчас, когда волатильность зашкаливает, а геополитика вмешивается в справедливую оценку активов. Вместо этого я использую рыночно-нейтральную конструкцию на вечных фьючерсах — называю её «Фандинг-конструкция». Суть проста: покупаем базовый актив в лонг, одновременно продаём вечный фьючерс в шорт. Дельта по позиции близка к нулю, движение базового актива компенсируется движением фьючерса.

Суть конструкции

Берём базовый актив в лонг + продаём вечный фьючерс на него. В отличие от классических срочных контрактов, у вечного фьючерса нет даты экспирации — он живёт постоянно. Это ключевое отличие: не нужно ротировать позиции, не нужно следить за календарными спредами, не нужно перекладываться между сериями. Доход формируется из двух компонентов:

1. Дивиденды / купоны по базовому активу

( Читать дальше )

Общий объем операций на рынке деривативов Московской биржи в июне 2026 года составилпочти 17,5 трлн рублей, что на 71% больше, чем в июне прошлого года. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов по итогам месяца вырос на 71%, до 16,6 трлн рублей (9,7 трлн рублей в июне 2025 года).

Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в мае совершали 220 тысяч клиентов (+20% к июню 2025 года). Доля частных клиентов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 47%.

Наибольшая доля объема операций физических лиц в июне пришлась на валютные производные – 40%, доля товарных контрактов составила 34%, 26% пришлось на фондовые и индексные фьючерсы и опционы.

В ТОП-10 наиболее популярных инструментов у физических лиц^[1] по объему операций в июне вошли квартальные фьючерсы на валютные пары «доллар США-российский рубль» (Si) и «китайский юань-российский рубль» (CNY), квартальные фьючерсы на золото (GOLD), фьючерс на Индекс МосБиржи (MIX), контракт на нефть Брэнт (BR), вечные фьючерсы на пару «китайский юань-российский рубль» (CNYRUBF), фьючерс на серебро (SILV), вечный фьючерс на курс «доллар США – российский рубль» (USDRUBF), вечный фьючерс на индекс МосБиржи (IMOEXF) и фьючерс на природный газ (NG).

( Читать дальше )