Мои итоги сентября

01 октября 2026, 22:51
|
А. Г.

Начнем с традиционной таблицы

Собственно все о своей торговле и ее сильной зависимости от динамики дневок Бенчмарка уже писал тут в трех топиках в сентябре

https://smart-lab.ru/blog/1353290.php

https://smart-lab.ru/blog/1355919.php

https://smart-lab.ru/blog/1357617.php

Единственный недостаток, что свой доход на растущем тренде я показал на всем его протяжении с 27.08. Если взять только сентябрь, то получится так

Из таблиц хорошо видно, что без учета RI-контренда сентябрь я закончил в плюсе:+0.5%, но как видно из первой таблицы это существенно меньше роста моего Бенчмарка

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:

Как видите, индекс Gorchakoff Micex Index продолжает лидерство, но снова увеличилось отставание от денежного фонда FMMM (+1.3% в августе и 10.9% с начала года).

И третья традиционная таблица сравнения моей торговли с убиранием из нее RI-контртренда с Моим бенчмарком без дивидендов:

Как видите, в сентябре был маленький рост лишь чуть больше, чем в августе.

Доходность стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) в сентябре составила +0.57%, т. е. практически равна моей доходности без RI-контртренда. Увы, 1 акция GAZP + 1 акция SBER тоже выросло больше в сентябре +2.2%.

С начала года так:

Для моих индексов комона сентябрь получился убыточным месяцем. Индекс Gorchakoff Micex Index упал на 1.21%, а Gorchakoff Global Index на 1.91%. Их результат 2026-го года составил:

Gorchakoff Micex Index +1.57%

Gorchakoff Global Index +6.15%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудили на традиционном вебинаре 1 октября.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

5.7К | ★1

8 комментариев

Коллега, при всем уважении к Вашей самокритичной оценке, я не понял: Ваши торговые идеи дают положительный результат? Ну, кроме зелененьких «плюсиков», конечно.
Прошу прощения за причиненные неудобства.

Eugene Bright

01 октября 2026, 23:27
Ответить

Eugene Bright, то дают, то не дают. С сентября 2023-го не дают. Поэтому я и критикую денежную политику. Ведь неслучайно я разделил по денежной политике 1999-2010 и 2011-2026 и наглядно показал, что во втором случае рост рынка меньше инфляции из-за низкого роста денежной базы. А для сильных движений рынку нужны деньги, рост которых значительно превосходит инфляцию. Это еще штаты наглядно показали с 1959-го года.

А. Г.

02 октября 2026, 00:21
Ответить

А. Г., с этим не поспоришь.

Eugene Bright

02 октября 2026, 11:02
Ответить

имхо очень мало торговых бумаг осталось… кстати спот + синтетика показывает вполне себе стабильный результат… из за диверсификации

успехов…

ves2010

01 октября 2026, 23:36
Ответить

У меня сентябрь +2,3%. 3 квартал +0,5%, провал июля отбит кое-как.

SergeyJu

02 октября 2026, 08:14
Ответить

+4.7% За сентябрь. Для, по сути, флетового месяца на юане, результат приятный.

Maxim Sheyko

02 октября 2026, 08:22
Ответить

Maxim Sheyko, подскажите, пожалуйста, у Вас контрендовая или трендовая стратегия? Если трендовая, то что конкретно, на Ваш взгляд, защитило от убытков во флэте? Вот моя (и у других некоторых трендовиков) стратегия автоматически даёт меньше сигналов в боковике, так как у меня есть фильтр «не торговать в сторону пробоя значимого уровня, пока не пробили этот уровень, если приблизились к уровню на n% или ближе». Поэтому сентябрь тоже прибыльный, тоже фьюч на юань

Иван Скворцов

05 октября 2026, 16:54
Ответить

Трендовая. Это принципиальный момент.

Сама стратегия www.comon.ru/strategies/115346/ мной добавлена в рэнкинг Comon в конце 2023, хотя торговалась на пару лет раньше. Первоначально работала на акциях. В ту пору она была композитной из фундаментальной и технической части. По фундаменталу составлялся рэнкинг из наиболее ликвидных акций по параметрам рентабельности активов и стоимости P/E (привет Гринблатт!). Т.е. отбирала прибыльные и недорогие акции раз в квартал, а далее по технике они покупались, если в бумаге был растущий тренд. Лонг онли. В постковидное восстановление стратегия давала прибыль, приблизительно как сейчас фьюч на юань, но это, увы не попало в рэнкинг.

Потом СВО. Фундаментальная часть сразу отвалилась. Компании банально перестали публиковать отчетность. Торговля велась только техникой по тренду (по прежнему только лонг). Этот участок уже есть на графике. Хотя и тогда система давала альфу к индексу, но радости от 0-+5% при рынке -15-25% было мало.

И пришлось адаптировать торговлю к изменившимся условиям, т.к. геополитика и высокая ставка ЦБ РФ вряд ли позволят иметь ощутимую прибыль в фондовой секции.

Фьюч на юань торгуется по тренду, но в обе стороны. Также по наводке Силаева (спасибо Александр!) большая часть депо находится в фонде ликвидности LQDT, что с текущим ключём дает неплохую прибавку. В торговле используется трендовый фильтр ADX (хотя это и не принципиально, можно брать любой трендовый индикатор). При растущем ADX позиция держится, по заветам классиков «прибыли нужно давать течь».
Если тренда нет, фиксируется довольно быстро. Как то так…

Maxim Sheyko