Информация
Блог им. AGorchakov
20 лет прошло, а на рынке ничего не меняется
- 19 сентября 2026, 12:09
- |
- А. Г.
Сравнительная динамика доходностей
Ниже на графиках представлено модельное поведение доходностей технологии управления капиталом «купил и держи» и системного трейдинга для одного портфеля ценных бумаг и различных рыночных ситуаций. На всех графиках приняты следующие обозначения:
И для августа получилась «пила»
Что должно быть на таком рынке у трендовой торговли в докладе
Ну на графике «пила» в «плюс», а реально была в «в минус», а значит все графики надо сдвинуть вниз. И что получилось в моей торговле? А вот что
Как видите при сдвиге вниз все практически совпадает.
Ну а потом у нас возник растущий тренд до 08.09
И что в таком случае я привел на графике в 2005-м?
А что было на моем счете?
О, даже «купил и держи» немного превзошел. Но причина этого, увы за пределами «сигналов»: из-за роста для LKOH и MXI мои «фильтры» включили «только лонг с плечами».
А потом с 9 по 15 сентября у нас снова возникла «пила». Кстати, в отличии от августовской ее можно было предсказать из-за внешних событий: ставка ЦБ и экспирация
В отличии от августовской она получилась растущая и потому практически совпала с приведенной выше картинкой графика «пилы» из доклада. И вот что в результате моей торговли
Ну и наконец 16-17 случилось еще два дня падения (с учетом 15-го три), т. е. падающий тренд, вот картинка для которого у меня из доклада
Найдите отличие моего результата без Ri- контртренда от зеленой линии
Почему от зеленой? Да потому, что мне «фильтр», как уже написал выше, запретил шорты в LKOH и MXI, да еще и в GAZP, в котором после августа включил вообще «полный аут». И это падение я провел только с шортами SBER, которые не могут быть больше 1/12 от СЧА счета. Поэтому зеленый график точнее отражает мою трендовую торговлю в эти дни.
А вот контртренд, увы, наборами лонгов на падении подвел...
Вот такие у нас совпадения с тем, что рассказывал о нашем рынке и трендовой алготорговле 1999-2005 годов еще в 2005-м году.
P. S. 18.09 мой Бенчмарк +1.31%. Нас ждет снова «пила»?
теги блога А. Г.
- "пила"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- валюты
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежная масса России
- денежная политика
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- динамика рынка
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- Дональд Трамп
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- индекс РТС
- индекс МБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- итоги года
- итоги месяца
- ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- мирные переговоры
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ФРС США
- США
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- Украина
- Уоррен Баффет
- Финам
- фондовый рынок
- Форекс
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- цены на нефть
- экономика России
- юань рубль
— Так ведь нот же всего шесть!
— Как шесть?! Подождите… До, ре, ми, фа, соль, ля, си… Семь же!
— Ха, а «си» мы не используем! Она у нас нерабочая!
Чувствуется Зоркий Глаз и Верная Рука в одном лице.
Скажу от себя: то, что чувствовалось на уровне ощущений (при взгляде на счет маржи), здесь показано явно и выпукло.
Спасибо! Саморасстрел за плохие результаты месяца отменяется. Будем жить!
ЗЫ: эх, наперед это знать не дано…
Единственно, при -0,25% «плюс» был бы кратковременным. Возможно даже, что эффект был бы виден не больше 1-2 дней. Так что «минус» всё равно бы состоялся.
Даже с учетом всех рекордных покупок «физиков» в последние 3 месяца единый сантимент не сформирован.
Мне лично такое поведение участников рынков непонятно. Жаль, что моя «касса» ничтожно мала…
Поэтому на скачке вверх 13:30 11.09 я избежал покупки 1/2 MXI (1/3 без «плеча») и 3/8 LKOH (1/4 «без плеча»). Первую вообще не сделал, потому что уже был стоп-лосс, а вторую купил в начале 13:36 на 1.1% дешевле цены «покупки».
Или имеются ввиду товарные с индексом S&P500? Никаких остальных с оборотами в разы больше фьючерса на Сбербанк я и не вижу.
С BR у меня давно были проблемы в алгоритмах, поэтому NG даже и не тестировал, а S&P500 не хочу. Это про золото в рублях я уже несколько раз писал, что зря не включил в торговлю в 2024-м. И почему тоже писал: в 2018-2023 там был «нуль» на тестах.
«новое — это хорошо забытое старое»
ХЗ че народ это не торгует
Не каждый год, но обычно так по ощущениям )
Для тех, у кого ключевые месяцы, надо аналогичные динамики для месяцев смотреть, для часовиков — часы и т. д.
и написал, что это отставание связано исключительно с комиссиями и проскальзыванием.
сейчас не знаю, рынок наш от чего пляшет
Просто как вы сильно не слежу, но думаю выплаты по облигам тоже должны влиять на перетряску портфелей
Ставка ЦБ
19.09.22 7,5%
12.08.23 12%
но по факту все равно в облигах суммы сидят, риск надежность ......
и опять смотрите, это в свободном рынке вы берете, что нравится
у нас банки выкупают, то что им сказали выкупить и соответственно это влияет на перетоки ликвидности на нашем не большом рынке,
и опять же это мой взгляд, могу ошибаться
Ныне вся проблема в том, что RUONIA с 2014 года не может отличаться от ставки ЦБ больше, чем на 1%, а под ставку в 2+ раза выше инфляции мало желающих надежных (!) взять кредит, так как им лучше и свои накопления сейчас потратить. А для ненадёжных и +2-3%% к RUONIA — страшновато. Вот поэтому банкам и лучше 80% депозитариев в надежные облигации или даже на депозиты ЦБ под RUONIA-1%, а 20% в ненадежные, но дорогие кредиты. Ну или в кредиты «своим». Но последнее — это уже другая история.
А то, что надежные небанки (нефинансовые компании) тратят свои деньги — это легко видеть из статистики ЦБ: рост их вкладов в 2024-2025-м в три раза меньше среднегодовой ставки ЦБ. Это где такие маленькие ставки депозитов? Нет таких, а значит деньги с депозитов небанки выводят, а не вводят.
вы про облигации говорите, я в банке облигациями не торговал, но есть ощущение, что иногда определенное количество кеша на рынок идет, и акции плясать начинают (ежегодная стандартная перетряска портфелей )))
и если честно, нам всем главное здоровья, а все это так, поболтать )