"И вновь продолжается бой"

Khanos, не ты один, брат  А.Г. — просто гений современности, нам его уже не понять, только потомки может быть осилят

А. Г., чётко!

А. Г., я понимаю. Все возможности, как мы полагаем, от того, что рынки не случайны, иначе ловить было бы нечего. То есть матожидание пытаемся склонить в плюс. И если финрез системы равен финрезу случайного блуждания, то, видимо, система этого не достигает.

А. Г., имхо: если мы торгуем условный фьючерс на погоду, то рассматривать сверхмалые приращения — имхо, задача трудная и, возможно, малоперспективная. Даже зная, что лето теплее зимы, невозможно, как мне кажется, предсказать следующее приращение (в плюс или в минус) с вероятностью, отличной от 1/2. А даже если и можно иногда увидеть связь, она будет нивелирована проскальзываниями, комиссиями и прочими отличиями реальности от теории. Говоря проще, приращение — случайно. Но при этом долгосрочные тенденции не случайны: если сейчас январь и минус 20, то наверное в июле будет теплее. От аналогий к «нашим баранам» — двухлетний бычий тренд на золото. А вот приращения этого золота по-прежнему могли оставаться случайными и никак не предугадываемыми по ближайшим соседям
У меня немало сделанных роботов за плечами, мне не показалось это направление результативным. Сейчас отошёл от алго (не считая вспомогательных задач).

А. Г., ну, фьючерсов на погоду, думаю, не бывает (а жаль))), это я привёл выдуманный пример). SPY растёт же всю дорогу, ну конечно же это не случайное распределение. Имхо, выявление и использование неслучайностей возможны только на достаточно больших отрезках, а не на единичных приращениях. Искать неслучайности в близлежащих приращениях — это можно жизнь потратить на поиски грибов в том лесу, где их просто нет. Имхо.

А. Г., 2000 и 2008 — это как бы мелочи, я о предсказуемости тенденций, а не о том, чтобы предсказания всегда сбывались. Мы ж с Вами понимаем, что в вопросах вероятности всегда есть разные исходы, а для неблагоприятных в мире придуман стоплосс.

А. Г., ну колеблются — и прекрасно, иначе бы опять же ничего не заработать. У трейдера нет задачи предсказать цену через 20 лет, горизонт конкретной сделки, где надо получить плюс, много меньше. «Мелочи» я имел в виду не количественно, а — то, что это не меняет сути сказанного о выявлении крупных тенденций. Да, конечно, тенденция не будет длиться вечно, и анализ может не оправдаться.

Jack_the_singer, 

ну, фьючерсов на погоду, думаю, не бывает (а жаль))),

www.cmegroup.com/markets/weather