P. S. 18.09 мой Бенчмарк +1.31%. Нас ждет снова «пила»?

В заголовке слова из моего прошлого топика выходного дня о разной динамике цен на финансовом рынке в разное время. И что получилось? Удивительно, но получилась картинка, близкая к еще одной картинке из моего доклада в Алма-Ате в 2005-м году

На этой картинке синий график уже не «пила» с разными знаками соседних приращений, а выборка, сделанная на основе стационарного случайного блуждания со средним приращений нуль.
А что мы увидим на графике моего бенчмарка с 16.09 по 25.09? А вот что

Кто видит отличия? Лично я не вижу. А чем отличаются зеленый («только лонг»)и красный («лонг+шорт») графики? Ну на картинке с «пилой» из прошлого топика убыток первого графика намного меньше. А для стационарного случайного блуждания убытки обоих торговых операций трендовых стратегий становятся практически одинаковыми. Потому что и то, и то «бросание монетки» с вычетом комиссий и проскальзывания.

Отсюда и результат моей торговли за указанные даты, который полностью совпадает с приведенными зеленым и красным графиками

Удивительно, но локально на дневках ничего на нашем рынке не меняется…Разве что частоты разных графиков, наверное меняются во времени.