WTI

В пятницу состоялась экспирация ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent. Прошла она в спокойном режиме. В моменте декабрьский контракт из-за роллирования отрывался в контанго от ноябрьского почти на 90 центов (в нормальном состоянии не более 60 центов). 

В результате, волатильность по всей кривой скью снизилась. Причем в зоне путов снижение больше, чем в зоне коллов. Это видно из дельты между синей линией и красными точками.

Роллирование в 55-й страйк декабрьской серии завершено (оно длилось целых 3 дня). Теперь это будет основная интрига — «пощупает» ли фьючерс эту отметку до конца октября или нет?

Сегодня в целях эксперимента введем два новых типа графика: в осях страйк опциона — дельта и страйк опциона — цена опциона.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе неуклонно снижалась на фоне растущей нефти и достигла в пятницу нового минимума этого года 62.64. Импульс вверх, закончившийся 29 июля на отметке 67.3 таки оказался и волной С плоской коррекции.Так что ожидаемая мной длительная коррекция к падению с январских максимумов в направлении диапазона 72-77, которая может продлиться до зимы, а возможно и до начала весны, пока откладывается, это будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 62.805. Индекс РТС подрастал вместе с нефтью и рублём, снова смог протестировать отметку 1000 пунктов и закрыл неделю на отметке 990.88.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

WTI Октябрь

Отсутствие в снижении цены уверенных импульсных структур свидетельствует о том, что предполагаемый треугольник продолжил свое развитие, и для завершения которого осталось сформировать последнюю, заключительную волну. Хотя вариант с продолжением развития большой коррекции по-прежнему сохраняет свой потенциал, все же если предположение о завершении треугольника будет верно то, цена без нарушения критического уровня может уверенно возобновить движение вниз. 

Цена по нефти сформировала новый локальный максимум, и вполне вероятно, что после локальной коррекции текущая тенденция роста будет продолжена. Но стоит понимать, что данный рост может быть ограниченным, и практически любой новый максимум может стать заключительным в рамках рассматриваемой модели, поэтому если предположение о завершении будет верно то, после нового локального максимума стоит ожидать очередного витка ослабления цены по нефти.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, и только потом начать поиск точек по продажи нефти с целями в районе 40,00 и ниже. 

Решили перевести один пост из нашего англоязычного блога.

Наши аналитики думали о продаже (шорте) фьючерсов на нефть WTI 22 сентября, в четверг. В связи с этим мы опубликовали в нашем приложении вопрос:

OPEC may convene an extraordinary meeting if the group’s ministers reach a consensus on oil markets at an informal gathering in Algiers on September 27. Will the extraordinary meeting be officially announced before September 30?

Опек может провести официальное внеочередную собрание, если министры стран нефтепроизводителей достигнут консенсуса по рынку нефти на неформальной встрече в Алжире 27 сентября. Объявят ли о созыве официальной внеочередной встречи ОПЕК до 30 сентября?

Пользователи Синдикатора оценили вероятность того, что встреча будет назначена, в 45%. Получив данное подтверждение, мы зашортили несколько фьючерсных контрактов на нефть WTI в 9:50 утра (по Нью Йорку) в четверг, 22 сентября.

Цена по нефти, к сожалению не смога сформировать еще один локальный минимум, тем самым не позволив построить комфортный торговый план по покупке нефти. Но текущее движение цены по-прежнему остается в рамках ожиданий, и вполне вероятно, что текущая тенденция будет продолжена. И хотя по-прежнему сохраняется вероятность продолжения развития среднесрочной коррекции, все же если предположение о развитии последнего импульса вверх будет верно то, нефть продолжит движение вверх и сформирует новый локальный максимум.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется воздержаться от входа до завершения всей среднесрочной модели вверх. 

1. ТА (крышка треугольника 47.10, сильный горизонтальный уровень сопротивления 46.70)
2. Фиксация прибыли теми, кому повезло
3. Ловля отката по бычей стате
4. Короткие стопы новых покупателей
5. Попытка вызвать лонг сквиз для захода пониже
6. Перестраховка перед началом закрытого заседания ОПЕК

Цена по нефти не смогла сформировать предполагаемый паттерн в виде 5-3 формации верх, и, нарушив критический уровень, продолжила движение по ранее представленной локальной альтернативе. Вполне вероятно, что после небольшой коррекции цена сформирует новый локальный минимум, и если данное предположение будет верно то, после данного минимума нефть может уверенно возобновить движение вверх.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться формирования рассматриваемого минимума, после чего можно будет вновь протестировать небольшие покупки с целями в районе 49,00-50,00. 

Цена по нефти, как и ожидалось, возобновила движение вверх, и хотя по-прежнему сохраняется вероятность продолжения развития локальной коррекции, все же если локальный критический уровень устоит, то данный факт может оказать сильную поддержку росту цены. В принципе внутренняя структура в любом случае пока указывает на продолжение роста, поэтому если данное предположение будет верно то, нефть может уверенно продолжить движение по локальному тренду вверх.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться завершения первого паттерна  виде 5-3 формации вверх, после чего можно будет вновь протестировать небольшие покупки с целями в районе 49,00-50,00.