TSLAB

Чтобы выйти из небольшого шока, в который меня повергла статья Дмитрий Новиков  "Очередное представление зигзага", решил продолжить ковырять различные позиции.


В прошлый раз обсудили бабочку и пришли к выводу, что «халявного счастья снова нет». Тогда будем за него бороться.
Как известно, "Казацкого роду нет переводу", и при соотношении на краях ашви/айви == 25/15 продавец опционов во мне воспрял духом. Снаряд дважды в одну воронку не падает и теперь следующую катастрофу надо ждать в августе, но будем готовиться к ней уже сейчас.

Поэтому при работе с июньской серией РИ (RIM8 21 июнь 2018), хочется не просто продать край, но и прикрыться фиговым листочком. Данную позицию можно встретить на просторах сети под названием "Опционная Змея". По сути, это медвежий пут-спред, на фоне которого продается дополнительное количество голых путов, чтобы поднять кочергу позиции выше нуля.

В трейдинге есть замечательный побочный эффект, он дает развитие. Ты читаешь книги, изучаешь методики, специфическую информацию, изучаешь платформы, новости, ты по-другому смотришь на мир, ты думаешь иначе, чем большинство. Твой мозг постоянно тренируется.  
Хотя возможно это не всем заметно..  
Дорога развития повернула на тропу алготрейдинга к изучению тслаба.  Тропа была долгой, извилистой и пока не видно когда и чем она закончится .  
Самостоятельно не смогла осилить, слишком много непонимания и вопросов, нужна была помощь со стороны, пошла на курс.  Состряпать скрипт это одно, а довести его до ума и сделать способным зарабатывать это совсем другое. Нюансов много. Не, есть, конечно ребята которые более профессиональнее чем я.  

Тест в реальном режиме входил в обучение.  Прошла полный цикл написала робота, протестировала, сделала выводы. 

Психанул и допилил алгопортфель))) Что скажете? 

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального ДУ запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.

GETUP — это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма — 30 млн. руб.

Шерстил тикеры и решил посмотреть как ведут себя «три богатыря» на одном графике.
Отнормировал в начальный момент времени к 100 единицам, 2017 год, часовики H1:

Смотрю на них и думаю: как этот зоопарк запрячь, чтобы мне хорошо было?
Для чистоты обсуждения (чтобы не вдаваться в фундаментальные споры) названия тикеров скрыл.

Коллеги-технические аналитики (и алготрейдеры), что думаете на их счет?
Кого покупать, кого продавать, кого оставить скучать?

Я лично не силен в ТА, но сказал бы, что «красный» на нижней границе восходящего канала долгосрочного и поэтому просится лонг с коротким стопом.

Sergey Pavlov, может быть, Вы скажете свое веское?
Стоит возиться с этим добром и если «да», то какой класс алгоритмов на них натравить?

ПС Если господин Тихая Гавань сможет найти минутку и сделать ТА своим магическим способом,
вышлю исходные данные в CSV.