Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Marketstat | Тест Грааля от Степана Демуры.
- 04 июля 2018, 12:07
- |
Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.
Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)
Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.
Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.
Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.
Собственно из оптимизируемых параметров оставим только его(ТФ) и период RSX, для простоты параметры для лонга и шорта будут общими. Думаю, если что-то в этой стратегии есть, то хотя бы как-нибудь должно работать и так.
В ТСЛаб стратегия выглядит следующим образом:
Итак, результаты (2018 год, а также один-два года в начале имеющейся истории в оптимизации не участвовали):
RI (Фьючерс на индекс РТС, FORTS), ТФ 30м, RSX 85, Комиссия 20п, шаг 10, стоимость шага 0.2$.
SI (Фьючерс на Рубль\Доллар, FORTS), ТФ 60м, RSX 35, Комиссия 5п, шаг 1, стоимость шага 1р.
GC (Фьючерс на золото,COMEX), ТФ 180м, RSX 125, Комиссия 0.2п, шаг 0.1, стоимость шага 10$.
ES (Фьючерс на индекс S&P500 (mini) ,CME), ТФ 240м, RSX 70, Комиссия 0.25п, шаг 0.25, стоимость шага 12.5$.
Спасибо за внимание.
мне торговать некогда.
тупо покупаю доллар, когда появляются рубли.
в индикаторы кроме ровной линейки и линии мёбиуса не верю.
Прямо такой же? Формул-то нету, догадки только.
Почему 30 минутка РТС и период 85?
Потому что зеленая горка лучше, чем красная!
кстати ри это тот же си… там весь профит на колебании курса...
а вот фьюч ммвб там другой расклад...
си не интересен т.к действительно торгуется SMA надо только убрать вечорку
мне понравился график сипи чисто в лонг… но там нет тестов на кризисе 2007-08гг...
вообще я бы посмотрел стабильность в диапазоне...
так для сипи 240мин ТФ… я бы перебрал от 120 до 480 и еслиб в этом диапазоне профит просадился бы более чем в 2 раза то не торговал бы этим ботом…
и это… накуй лезть в убогий сипи??? еcть более интересные варианты
и тестить надо на постоянной сумме… у афтора стоимость актива в том же си на интервале тестирования меняется в 3 раза!
ves2010, тогда уж надо менять сайз пропорционально текущей волатильности инструмента?
Но в целом считаю правильным тестировать всегда на 1 лот.
ves2010, это философский вопрос. Если меня интересуют статистические характеристики конкретного торгового сигнала или правила, я должен их все делать в пересчете на 1 лот.
Я считаю, что вопрос размера заявки — это вопрос из области мани-менеджмента (или риск-менеджмента, если угодно). Поэтому мухи (статистические характеристики торгового сигнала) отдельно, котлеты (сайз заявки в каждой конкретной сделке) отдельно.
Если эквити получилось такое расчудесное, что на ней за 10 лет не видно просадку — это же прекрасно.
берешь бота… актив ри… тестишь на кризисе 2008г затем на 1ом лоте и на постоянной сумме 1мио… затем сравниваешь результаты...
и кроме того… никто не торгует фиксированным количеством лотов… наиболее приблежен к реальной торговле тест на постоянной сумме
я конечно понимаю… что при тесте на постояной сумме в кризис 2008 у многих ботов просадка -80% а то и больше… и тестить ну оочень не хочется…
вообщем я все сказал что хотел
ves2010, собственно, мы с Вами оба успешные алго, наши подходы проверены годами и работают. Нет смысла ломать копья в этом конкретном вопросе.
Я просто в принципе не согласен с тем, что "наиболее приближен к реальной торговле тест на постоянной сумме". В реальной торговле у Вас нет возможности всегда торговать робота одной и той же суммой.
Например: Вы дали роботу лям. Он сначала заработал 100 — вы у него эти 100 забрали. Потом он слил 500 — Вы ему эти 500 добавили. Он слил еще 600 — Вы еще добавили. А он между прочим уже потерял 100% от первоначальных средств.
При этом другой робот заработал 100 — Вы забрали. Заработал 300 — Вы забрали. Заработал 500 — Вы забрали.
В итоге что получается: вы кормите своими деньгами неудачника и режете прибыль чемпиона.
Более логично резать сайз лузеру и увеличивать виннеру.
А конкретный сайз — это вопрос риск-менеджмента. Это вообще другой уровень принятия решений.
Перефразирую последний раз: торгуя фиксированной суммой Вы закладываете в историческое тестирование некий определенный мани-менеджмент. Причем которым Вы совершенно точно не будете пользоваться в реальной жизни. В итоге все Ваши тесты заточены по один определенный ММ. Заложите другой ММ (скажем, сайз заявки является определенным процентом от общей суммы) — получите другую эквити. Разрешите делать реинвест — эквити будет третьего вида с экспоненциальным ростом (по ней вообще ничего не понятно, но это и так очевидно).
RSI(2) на больших ТФ даёт по сути такие же сигналы.
Спасибо за пост! А скрипт можете выложить?
Будет самый годный топик по теме ресурса за последние полгода-год, кмк. =)
Цены такие:
— простая 10$.
— экспоненциальная 25$.
— остальные — 15 рублей пучок.
45 баков, это не грааль, а грааленок, сливающий бабосики…
Извините, к сожалению не смог написать вам личным сообщением.
Доброго дня, Павел!
Статья понравилась. Захотелось попробовать повторить этот скрипт.
Дайте, пожалуйста, ссылку — скачать этот замечательный индикатор — RSX для TSLab-а. Все найденные мною версии оказались для MT-5.
Спасибо!