rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | Тест Грааля от Степана Демуры.

Тест Грааля от Степана Демуры.

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.

Собственно из оптимизируемых параметров оставим только его(ТФ) и период RSX, для простоты параметры для лонга и шорта будут общими. Думаю, если что-то в этой стратегии есть, то хотя бы как-нибудь должно работать и так.

В ТСЛаб стратегия выглядит следующим образом:
Тест Грааля от Степана Демуры.

Итак, результаты (2018 год, а также один-два года в начале имеющейся истории в оптимизации не участвовали):

RI (Фьючерс на индекс РТС, FORTS), ТФ 30м, RSX 85, Комиссия 20п, шаг 10, стоимость шага 0.2$. 
Тест Грааля от Степана Демуры.

SI (Фьючерс на Рубль\Доллар, FORTS), ТФ 60м, RSX 35, Комиссия 5п, шаг 1, стоимость шага 1р.
Тест Грааля от Степана Демуры.

GC (Фьючерс на золото,COMEX), ТФ 180м, RSX 125, Комиссия 0.2п, шаг 0.1, стоимость шага 10$.
Тест Грааля от Степана Демуры.

ES  (Фьючерс на индекс S&P500 (mini) ,CME), ТФ 240м, RSX 70, Комиссия 0.25п, шаг 0.25, стоимость шага 12.5$.
Тест Грааля от Степана Демуры.

Спасибо за внимание.

★35
Спасибо. SP500 и золото -самый эффективный оказался рынок, соответственно, результат похуже
Sergii Onyshchenko, согласен, но думаю, повлиял еще и бесконечный рост, на котором шорт никак не мог заработать при таких же параметрах, как и у лонга. Разделение параметров думаю могло бы значительно улучшить картину.
Павел Целищев, всегда разделяю
количество выигранных сделок удручает
Я послушал его бред и даже не стал смотреть, что это за индикатор, одни его точки входа по его видению, уже нанесут убытки. Он заходит в пиле.
что за зелёные графики?

мне торговать некогда.
тупо покупаю доллар, когда появляются рубли.

в индикаторы кроме ровной линейки и линии мёбиуса не верю.

Ramon Albert Rudolfovich, Зеленые графики — это эквити счета в пунктах при торговле одним контрактом.
Павел Целищев, что такое пункты?
Ramon Albert Rudolfovich, Тролльте, пожалуйста, кого-нибудь другого.
Павел Целищев, а можете сотым плечем загрузить и на реале месяц прогнать?
Devs, ну тут в примере фьючи. Они итак с естественным плечом. На золоте, если считать от ГО, получается 38 плечо, на рубле ~11е. Брать один только месяц не показательно. А среднемесячный результат можно получить поделив весь период на количество месяцев.
Devs, это где вам сотое плечо дают?
Павел Целищев, я правда не знаю. я понимаю лишь %. от первоначального состояния денег за го.
Ramon Albert Rudolfovich, Для этого я указал у каждого инструмента шаг цены (по сути пункт, но тут у каждого свои понятия) и его стоимость. Результат с картинки делите на шаг и умножаете на его стоимость — получаете результаты в деньгах. Далее делите эти результаты на ГО и умножаете на 100 — получаете результат в процентах от задействованных средств (т.е. от Гарантийного Обеспечения).
Павел Целищев, слишком  сложно.
Ramon Albert Rudolfovich, Прошу меня простить за это.
Павел Целищев, вот мой метод




Ramon Albert Rudolfovich, откройте секрет, почему к вам все так уважительно? но только не юродствуя ответьте, если не затруднит. Троллей не любят обычно, а вас терпят. 
Artur, он не троль
Юрий Романов, возможно. Обидеть не хотел. Но часто пишет очень оригинально, вот мне и стало интересно)
Куклу конец!
уже давно написали такой же

Прямо такой же? Формул-то нету, догадки только.
discovery, а какая разница прямо или не прямо? Поведение схоже и результат какой-то есть. Полагаю, код брался отсюда 
Павел Целищев, можно ли применять ваш скрипт для криптовалют?
Виталий Б., Ну идея не моя. Я лишь проверил на представленных инструментах. На крипте не проверял, но по утверждению автора, работает на любом рынке.
Павел Целищев, не сочтите за наглость, я новичок на форуме… но интелл. собственность уважаю. Скрипт который вы создали, его можно как-то пощупать или это приватный код, не для распространения?
Виталий Б., Так весь скрипт, собственно, на скрине. Повторить проблемы быть не должно. 
Павел Целищев, спасибо!
Итак, результаты (2018 год, а также один-два года в начале имеющейся истории в оптимизации не участвовали):
Т.е. оптимизация IN SAMPLE- это жирный кусок (бОльшая часть) всех данных. Обычно ж не так делается. В чем сия коварная логика? 
Почему 30 минутка РТС и период 85?
Потому что зеленая горка лучше, чем красная!
discovery, А как обычно делается? Оптимизация на периоде в полгода, а потом проверка работает ли это в последующие 5? Моя логика в том, чтоб попытаться зацепить как можно больше различных фаз рынка (Рост, падение, высокая волатильность, низкая и тд), а ваша в чем? И да, зеленая горка лучше и именно поэтому 30 и 85. Я же так и написал, что приложу лучший результат. Могу приложить всю таблицу испытаний, посмотрите распределение всех исходов. Справедливости ради, надо сказать, что в большинстве случаев (кроме ES), «горка» там в положительной зоне. Как вы понимаете, это не моя стратегия, я её не продаю и не защищаю. Мне просто стало интересно проверить и результатами я решил поделиться тут и только.
возможно демура ошибается специально. он так и не сказал что доллар развернулся когда уже типа он развернулся. по евро 1.29 — полную чушь отморозил.по доллару 86 индекса.ведь можно подумать что демура опять не прав.рубль у демуры укрепляться до 58 будет.не-узнаю дему!
Ramon Albert Rudolfovich, вряд ли специально ошибки делает. Слежу за ним несколько лет, попадает редко. Репутация падает, а семинары заполняться должны. Ему угадывать надо, а вот не очень.
Средняя сделка 0.1%. без дополнительных ухищрений не взлетит
wrmngr, на ришке и сишке, если торговать не слишком большими объёмами, проблем быть не должно.
Ну как бы, ves уже пришел и все распедалил — преимущества перед банальными SMA не обнаружено
wrmngr, при торговле банальными SMA график прибыли выглядит красивее почти при любых параметрах. А тут сплошной курвафитинг. 
Ну как бы, докажете скриптом Ваш тезис?
Сейчас придет ves2010 и покажет эквити от пересекающихся машек.
qlewer, ха ха ха )))
кстати ри это тот же си… там весь профит на колебании курса...
а вот фьюч ммвб там другой расклад...

си не интересен т.к действительно торгуется SMA надо только убрать вечорку

мне понравился график сипи чисто в лонг… но там нет тестов на кризисе 2007-08гг... 

вообще я бы посмотрел стабильность в диапазоне...
так для сипи 240мин ТФ… я бы перебрал от 120 до 480 и еслиб в этом диапазоне профит просадился бы более чем в 2 раза то не торговал бы этим ботом…

и это… накуй лезть в убогий сипи??? еcть более интересные варианты

и тестить надо на постоянной сумме… у афтора стоимость актива в том же си на интервале тестирования меняется в 3 раза!
ves2010, Никто ни в сипи ни куда-то еще не лезет, в бот торговлю не запускает… Я просто взял котировки, какие были под боком, постарался взять принципиально разные инструменты (чтоб проверить утверждение Демуры про работоспособность инструмента на любом рынке) и «прикинул» на скорую руку «грааль», представленный Степаном. Результат этой проверки «на глаз» я выложил сюда. Не надо воспринимать это как готовую, проверенную стратегию и руководство к действию. Это лишь поверхностный взгляд.
ves2010, P.S. А что вы имеете ввиду под фразой «тестить надо на постоянной сумме»?
Павел Целищев, на сумме 1мио а не на 1ом контракте я ж выше обьяснил причину

ves2010, тогда уж надо менять сайз пропорционально текущей волатильности инструмента?


Но в целом считаю правильным тестировать всегда на 1 лот.

ch5oh, как пример… с 2007 по 2018г цена ри была от 45000 до 230000 те менялась в 5 раз… и как ты собрался это тестить на 1ом лоте? что ты там увидишь??? как просадку разглядишь??? 

ves2010, это философский вопрос. Если меня интересуют статистические характеристики конкретного торгового сигнала или правила, я должен их все делать в пересчете на 1 лот.


Я считаю, что вопрос размера заявки — это вопрос из области мани-менеджмента (или риск-менеджмента, если угодно). Поэтому мухи (статистические характеристики торгового сигнала) отдельно, котлеты (сайз заявки в каждой конкретной сделке) отдельно.

Если эквити получилось такое расчудесное, что на ней за 10 лет не видно просадку — это же прекрасно.

ch5oh, а ты и не увидишь просадку… просадка в 20000 пунктов от 200000 это 10% а от 40000 это 50%… и только при тестах на постояной сумме всплывает истинный размер просадок… вообщем это не философский вопрос а вопрос практики...
берешь бота… актив ри… тестишь на кризисе 2008г затем на 1ом лоте и на постоянной сумме 1мио… затем сравниваешь результаты...

и кроме того… никто не торгует фиксированным количеством лотов… наиболее приблежен к реальной торговле тест на постоянной сумме

я конечно понимаю… что при тесте на постояной сумме в кризис 2008 у многих ботов просадка -80% а то и больше… и тестить ну оочень не хочется…

вообщем я все сказал что хотел

ves2010, собственно, мы с Вами оба успешные алго, наши подходы проверены годами и работают. Нет смысла ломать копья в этом конкретном вопросе.

 

Я просто в принципе не согласен с тем, что "наиболее приближен к реальной торговле тест на постоянной сумме". В реальной торговле у Вас нет возможности всегда торговать робота одной и той же суммой.

 

Например: Вы дали роботу лям. Он сначала заработал 100 — вы у него эти 100 забрали. Потом он слил 500 — Вы ему эти 500 добавили. Он слил еще 600 — Вы еще добавили. А он между прочим уже потерял 100% от первоначальных средств.


При этом другой робот заработал 100 — Вы забрали. Заработал 300 — Вы забрали. Заработал 500 — Вы забрали.

 

В итоге что получается: вы кормите своими деньгами неудачника и режете прибыль чемпиона.

 

Более логично резать сайз лузеру и увеличивать виннеру.

 

А конкретный сайз — это вопрос риск-менеджмента. Это вообще другой уровень принятия решений.

 

Перефразирую последний раз: торгуя фиксированной суммой Вы закладываете в историческое тестирование некий определенный мани-менеджмент. Причем которым Вы совершенно точно не будете пользоваться в реальной жизни. В итоге все Ваши тесты заточены по один определенный ММ. Заложите другой ММ (скажем, сайз заявки является определенным процентом от общей суммы) — получите другую эквити. Разрешите делать реинвест — эквити будет третьего вида с экспоненциальным ростом (по ней вообще ничего не понятно, но это и так очевидно).

ch5oh, 
Разрешите делать реинвест — эквити будет третьего вида с экспоненциальным ростом (по ней вообще ничего не понятно, но это и так очевидно).
интересно в чем вы видите очевидность, что не понятно? По мне, так это единственная возможность определить оптимальный размер  позиции относительно задействованного капитала и проверить систему на просадку. 
noHurry, оптимальный размер позиции определяется отдельно после того как доказано наличие положительного мат.ожидания в рассматриваемой стратегии.
ch5oh, можно и отдельно, хотя в системе достойной внимания этого доказывать и не нужно, и так видно. И всё-таки, как же вы будете определять размер оптимальной позиции? Вы вобщем-то рассуждаете о недостатках теста на постоянной сумме правильно, только вывод сделали странный. 
Такое на down-тренде показывает лучшие результаты, можно попробовать MA'шками отфильтровать.
RSI(2) на больших ТФ даёт по сути такие же сигналы.
Потому что в цель, не надо ничего отфильтровывать. Если есть хорошая стратегия на машках, то надо просто торговать две стратегии в одном портфеле.
ch5oh, 78% убыточных сделок при общей положительной доходности, фильтр так и просится. Этот тип стратегий — ловля контртрендовых эксцессов — лучше всего отрабатывает short-only на down-трендах, это и предлагается отфильтровать МА'шками.
Павел Целищев,  а что скрывается в блоке «ИсключениеПереходаВнутриСжатойСвечи»?
LAV, Конструкция для исключения перезахода на случай, если стоп сработает еще до окончания сигнала (т.к. сигнал активен на протяжении всей сжатой свечи таймфейма, на котором идет работа)

Спасибо за пост! А скрипт можете выложить?

Будет самый годный топик по теме ресурса за последние полгода-год, кмк. =)

Почему у тебя OUT of Sample в начале?
Kapeks, А это как-то меняет суть проверки устойчивости на данных вне теста? На мой взгляд, это даже более стрессовая ситуация для проверки, чем просто форвард.
 На дневках гонял?
Kapeks, Не, для дневок достаточного количества истории для репрезентативной выборки под рукой не нашлось. Максимум 240 минут гонял.
Это, там же скользящую среднюю никто пока не продает? Чур забил!

Цены такие:
— простая 10$.
— экспоненциальная 25$.
— остальные — 15 рублей пучок.
реальный ГРААЛЬ на бирже оценивался в квинтиллионы долларей, даже за 100 млн.долл. (да можно подставить любую сумму большую) никто и никогда не продаст грааль.
45 баков, это не грааль, а грааленок, сливающий бабосики…
Александр, грааль не в индикаторе. Грааль в голове, который его применяет.
ch5oh, скорее всего, грааль в дисциплинированном применении примитивов:)
Здравствуйте Павел. Отличный пост у вас получился про грааль Демуры. Я в трейдинге новичек. Хотел бы взять у вас консультацию, если хотите платную. Меня интересует следующее. Что бы вы мне скинули индикатор, который вы нашли на ТСЛаб (RSX от Jurik Research, переделанный), дали рекомендации, с чего лучше начать изучать программу ТСлаб (или другую, в какой вы тестируете), книги, ресурсы. И вообще, что бы вы поделились своим мнением, в каком направлении мне двигаться. Может пару советов, что стоит делать на ваш взгляд, а от чего лучше отказаться сразу. Буду очень вам благодарен за помощь. Спасибо.

Извините, к сожалению не смог написать вам личным сообщением.

....все тэги
UPDONW