хочу продавать опционы, подскажите

Ну как бы, проще всего позвонить в саппорт. Они проконсультируют.

Там по факту не кредитование. Ваши ОФЗ прирванивают к деньгам с коэффициентом примерно 0.9. Не любые ОФЗ, конечно, а из опубликованного списка ликвидных.

Artemunak, нет. Чем дальше проданный страйк — тем спокойней на душе. До поры.

Если продать близкий страйк — очень высока вероятность, что рынок до него дойдет. И тогда надо быстро соображать что с ним делать.

Кстати, после финансовой смерти братов-акробатов 9 апреля на С-Л выкладывали пост с разбором стратегии голой продажи. С учетом периодических катастроф там едва ли в ноль получалось.

То есть надо четко понимать, что в Вашем случае Вы именно добавляете к общему портфелю стратегию с сомнительным матожиданием (или даже отрицательным) не с целью заработать именно с этой стратегии, а с целью немножко скрасить эквити счета на контр-трендовом рынке, когда у основного портфеля проблемы тухляк и трудности.

Artemunak, делайте как хотите. Вы же сами себе хозяин и опытный алго. Вы озвучили некую схему торговли и Вам честно говорят, что в ней зарабатывать можно, но этот хлеб нельзя назвать легким или супер-доходным. А неосторожные продаваны вообще в трубу вылетают.

На ближних страйках, имхо, Ваши статические позиции никогда не будут иметь «разумный риск». Тогда нужно включать динамический дельта-хедж, строить комбинированные позиции и постоянно мониторить ситуацию.

Я так понял, это не то, что Вы ищете.

Засим откланиваюсь.

Artemunak, потерял по сравнению с чем? Если Вы не готовы принять концепцию, что биржевая теорцена — фигня, то просто ждите ситуации, когда чужой бид будет Выше теорцены.

=) Это даст Вам приятное самоощущение, что Вы совершили выгодную сделку и сразу «заработали» лишние 10-20%.

Artemunak, тут сразу 3 ошибки.

1. Теорцена — фигня. Вы должны сами для себя понимать стоит ли продавать по цене чужого бида или нет.

2. По моим сведениям бид у него 310, а теорцена — 290. То есть по Вашей логике Вы продадите его даже с дополнительным преимуществом.

3. В опционах надо смотреть не цену, а волатильность.

Айви у него сейчас 28.9%. А текущая исторвола 16%.

То есть продавая этот страйк по биду Вы имеете преимущество на 2 шага цены как по отношению к теорцене биржевой, так и запас прочности по волатильности почти в 2 раза.

В чем подвох? Подвх в том, что август у нас сложный месяц традиционно. Поэтому в любой момент до экспирации в сентябре рынок может начать стремительное погружение. Ашви станет выше 40, биржа поднимт ГО пару раз и цена этого пута поднимется к примеру до 4-7 тысяч пунктов.

Ваш общий счет должен выдерживать эту ситуацию. Если учесть, что Ваш основной алго-портфель хорошо заработает на падении (должен!), то по идее, это должно быть более-менее приемлемо.