Spy

Фьючерс S&P упал на сообщении о заболевании ковидом Трампа. «Дед» не избежал его, как ни хорохорился. У фьючерса есть еще возможность до выборов поставить новый исторический хай, графически важен уровень 3230, от него будет очень много зависеть...



Нефть снова упала, что вполне для меня логично (об этом я писал в последних постах). Теперь снова имеем уровень $39,6-$39,7, от прохода или нет во много зависит ее дальнейшее состояние. RSI пробил уже локальный дивергентный тренд... 


( Читать дальше )

Сегодня ночью прошли первые дебаты между Трампом и Байденом. Они, как мною и ожидалось, прошли совсем не политкорректно, в обоюдных оскорблениях, так что для меня лично ничего нового не было. И Америка и до, и после дебатов падала, но ничего серьезного нет, все в рамках пока боковика. На США сейчас особенно никто не обращает внимание...



А вот нефть прошла реперный уровень 41,49 и ожидаемо мною (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ne-fakt-chto-dividendy-gazproma-ne-budut-urezany-v-budushem-20200928-09350/) пошла вниз. Позитива для нашего рынка она явно не оказывает.



( Читать дальше )

Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля. 
  А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю. 
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:


В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.

( Читать дальше )

Фьючерс S&P в пятницу нарисовал разворотную формацию «утренняя звезда», а в сочетании с уровнем 3186 очень возможен отскок вверх. Обсуждать Америку бессмысленно, особенно в преддверии выборов, там все может случиться.



В нефти как я и предсказывал ранее идет новая пила (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/shortit-bumagi-sbera-ochen-strashno-pokupat-nelogichno-20200925-09350/) , но на немного нижнем уровне. Так что драйверов от нее особенно не стоит ждать. Но теоретически она недопадала на мой взгляд…



( Читать дальше )

«Возможно я и не прав, но четких сигналов на лонг я пока не вижу. Вижу только сопротивления. Но до них нужно еще добраться, а это значит рост. Но торговать от лонга я пока не созрел.

Нефть в широкой пиле, Европа тоже не за рост. Драйверов для устойчивого роста на мой взгляд почти нет (за исключением отсечки в Сберах).
Хоть рынок и находиться близко к поддержкам, он в любой момент готов сорваться вниз. Я не медведь, но я с осторожностью отношусь к покупке. 
Поэтому пока торговлю в лонг на этих уровнях локально не буду осуществлять, а вот на сопротивлениях буду активно продавать, благо их уже накопилось очень много.И пусть в моменте меня выносят по стопу, но я почему то уверен, что ниже мы будем, и очень скоро!!!»

«Когда то давно, еще на заре моей трейдерской карьеры, многие новички (как и я) торговали только от лонга. В конце концов можно и пересидеть, если без плечей. Сейчас «улица» действует по этому же принципу — «покупай и держи», либо «покупай сейчас, ниже еще докуплю». Особый приток «физиков» был летом. И они не видели того, что происходило в начале года. А ведь это может повториться, причем скоро.

Через неделю будет последний день торговли Сберами с дивидендами. Драйверов пока нет. 

Впереди выборы в США, т.е. опять неопределенность. А рынки  не любят неопределенности. 

Из совокупности вышеизложенного я совсем неохотно отношусь к покупке на данных ценах…»

( Читать дальше )

Америка падает, и моя теория о возможном возврате к повтору исторического хая начинает «давать трещину». Но все равно нельзя исключать такую вероятность, ведь штаты могут развернуться в любой момент перед выборами.



Нефть в глобальном плане смотрится вниз, просто недопадали мне кажется...



( Читать дальше )

MARKET

ESU20 vol by price
3210-3220-jun-jul POC daily
3370-3380-shelf-jul-sep

ESZ20 vol by price
3330-aug-sep POC 30min
3360-shelf-aug

SPY
1) откр 331, вынос и шорт утром — пока что это хай отката в даунтренде и резистанс
2) удержат 331 на откр и резкое движение до 333 — там объемный уровень

QQQ
1) откр 272-273, вынос в 275 — это закрытие гепа, отскок от 200 мувинга на часе и падение
2) откр и удержание 271.8 и вынос 275

GAME PLAN
BABA — 273 280 285 288-30min shelf, большой тренд, мувинги на часе, относительная сила
1) лонг если удержат 273, после движение к 275, стоп за 272

SE — 150-30min POC, 160-30min shelf 149-EAVWAP, большой и маленький тренды, мувинги,
1) S лонг если откат к зоне 150, стоп за 150 и 146, 160 1-й таргет

NVDA — 487-30min POC, 509 520 525-30min shelf
1) лонг если откат в зону 490-495 и 520 страйк подешевеет

MRNA — 65-POC 71-gap 73.5-shelf 67.9-last days POC 69.3-last days shelf — 30min
1)S лонг если удержат 68

CHWY — 54.5-30min POC, 53 56 57.2-30min shelf
1) S лонг если удержат 54.5

Фьючерс на S&P взял перерыв в падении, дальнейшее движение остается под вопросом.



«Нефть, как и прогнозировалось, пошла вниз. Теперь от прохода полки $39,7 будет зависеть ее дальнейшая судьба. Но почему-то мне кажется, что в нефти будет снова проторговка уровней, просто пила несколько сместилась вниз.»-это цитата из моего ежедневного поста (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/dlya-bykov-eshe-ne-vse-poteryano-20200922-09350/) . 

Пока подтверждается…

Я несколько раз вчера продавал по 42,07, и откупал по 41,8-41,9, это было ничего не значащие в глобальном плане скальпы, но они тоже принесли денег.


( Читать дальше )

Вчера был «черный» понедельник, валилось все, и акции, и коммодитиз, и даже криптовалюта (хотя я ей и не торгую по принципиальным соображениям). 

Итак--Фьючерс на S&P на реперном уровне 3227, но RSI уже пробил свой тренд, моя теория о возможном новом историческом хае начинает давать трещину…



Нефть как и прогнозировалось (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/blizhe-k-vyboram-v-ssha-ne-isklyuchen-povtor-istoricheskogo-xaya-20200921-09550/) пошла вниз. Теперь от прохода полки $39,7 будет зависеть ее дальнейшая судьба. Но почему-то мне кажется, что в нефти будет снова проторговка уровней, просто пила несколько сместилась вниз.



( Читать дальше )

В США после сохранения ставки на прежнем уровне падение продолжилось, но все равно к выборам я не исключаю похода как минимум к повтору исторического хая. Вопрос откуда это движение начнется пока вопрос, но повтор хая возможен из-за отсутствия дивергенции на нем.



Золото пока торгуется в боковом канале, и пока очевидных движений я там не вижу, тем более что RSI стоит в районе 50. Но… Приближается день выборов в США, и очень возможна «развязывание маленькой войнушки», так по крайней мере было очень часто. И я не удивлюсь совсем если это «войнушка» будет локально развязана. А когда развязывается война, то золото и нефть может выстрелить вверх, так что даже из этой пилы приоритетней все-таки выстрел вверх.



( Читать дальше )